窝轮牛熊证

以下操作均通过 QuoteClient.ExecuteAsync 调用。

STOCK_DETAIL 与 QUOTE_OVERNIGHT 需额外行情权限，未开通时服务端返回权限错误码。

窝轮筛选

操作名

QuoteApiService.WARRANT_FILTER = warrant_filter。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<WarrantFilterResponse>

ModelValue: WarrantFilterModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Not applicable	`Account` 是继承字段；`QuoteClient` 不会从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入，null 时序列化省略
`Symbol`	string	`symbol`	null	Required	—
`Page`	Int32	`page`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Positive integer
`PageSize`	Int32	`page_size`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Positive integer
`SortFieldName`	string	`sort_field_name`	null	Optional	—
`SortDir`	SortDir	`sort_dir`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`WarrantType`	ISet	`warrant_type`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`IssuerName`	string	`issuer_name`	null	Optional	—
`ExpireYM`	string	`expire_ym`	null	Optional	—
`State`	Int32	`state`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`InOutPrice`	ISet	`in_out_price`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`LotSize`	ISet	`lot_size`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`EntitlementRatio`	ISet	`entitlement_ratio`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`Strike`	Range	`strike`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`EffectiveLeverage`	Range	`effective_leverage`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`LeverageRatio`	Range	`leverage_ratio`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`CallPrice`	Range	`call_price`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`Volume`	Range	`volume`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`Premium`	Range	`premium`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`OutstandingRatio`	Range	`outstanding_ratio`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`ImpliedVolatility`	Range	`implied_volatility`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—

WarrantFilterResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 WarrantFilterItem。

响应数据结构：WarrantFilterItem。

字段	C# 类型	说明
`Page`	`int`	当前页码
`TotalPage`	`int`	总页数
`TotalCount`	`int`	总记录数
`Items`	`List<WarrantItem>`	窝轮列表
`Bounds`	`FilterBounds`	可用筛选条件范围

Items 项：WarrantItem

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	合约代码
`Name`	`string`	名称
`SecType`	`string`	证券类型
`Market`	`string`	市场
`ExpireDate`	`string`	到期日
`LastTradingDate`	`string`	最后交易日
`Strike`	`string`	行权价
`Type`	`WarrantType`	窝轮类型
`State`	`WarrantState`	窝轮状态
`EntitlementRatio`	`double`	换股比率
`EntitlementPrice`	`double`	行使价
`Premium`	`double`	溢价
`BreakevenPoint`	`double`	盈亏平衡点
`CallPrice`	`double`	收回价
`BeforeCallLevel`	`double`	距收回价水平
`changeRate`	`double`	涨跌幅
`Change`	`double`	涨跌额
`LatestPrice`	`double`	最新价
`Amount`	`double`	成交额
`OutstandingRatio`	`double`	街货比率
`InOutPrice`	`double`	价内外程度
`Delta`	`double`	Delta
`LeverageRatio`	`double`	杠杆比率
`EffectiveLeverage`	`double`	实际杠杆
`ImpliedVolatility`	`double`	引伸波幅
`Volume`	`long`	成交量
`LotSize`	`int`	每手数量

Bounds：FilterBounds

字段	C# 类型	说明
`IssuerName`	`List<string>`	可用发行商名称
`ExpireDate`	`List<string>`	可用到期日
`LotSize`	`List<int>`	可用每手数量
`EntitlementRatio`	`List<double>`	可用换股比率
`LeverageRatio`	`Range<double>`	杠杆比率筛选范围
`Strike`	`Range<double>`	行权价筛选范围
`Premium`	`Range<double>`	溢价筛选范围
`OutstandingRatio`	`Range<double>`	街货比率筛选范围
`ImpliedVolatility`	`Range<double>`	引伸波幅筛选范围
`EffectiveLeverage`	`Range<double>`	实际杠杆筛选范围
`CallPrice`	`Range<double>`	收回价筛选范围

范围：Range<T>

字段	C# 类型	说明
`Min`	`T?`	范围最小值
`Max`	`T?`	范围最大值

WarrantItem.Delta 表示窝轮理论价值对标的价格变化的敏感度。

示例

TigerRequest<WarrantFilterResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = QuoteApiService.WARRANT_FILTER,
    ModelValue = new WarrantFilterModel { Symbol = "AAPL", Page = 1, PageSize = 20 }
};
WarrantFilterResponse? response = await quoteClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

WarrantFilterItem? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": {
    "items": [
      {"symbol": "15678", "name": "AAPL CW A", "underlying": "AAPL.US", "strike": 300.0, "expiry": "2025-12-30", "type": "CALL", "latestPrice": 0.52},
      {"symbol": "15679", "name": "AAPL CW B", "underlying": "AAPL.US", "strike": 320.0, "expiry": "2026-03-30", "type": "CALL", "latestPrice": 0.35}
    ],
    "totalCount": 45
  }
}

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。

获取窝轮行情

操作名

QuoteApiService.WARRANT_REAL_TIME_QUOTE = warrant_real_time_quote。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<WarrantQuoteResponse>

ModelValue: WarrantQuoteModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Not applicable	`Account` 是继承字段；`QuoteClient` 不会从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入，null 时序列化省略
`Symbols`	列表，元素为 string	`symbols`	null	Required	Non-empty list

WarrantQuoteResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 WarrantQuoteItem。

响应数据结构：WarrantQuoteItem。

字段	C# 类型	说明
`Items`	`List<WarrantQuote>`	窝轮行情列表

Items 项：WarrantQuote

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	合约代码
`Name`	`string`	名称
`Exchange`	`string`	交易所
`SecType`	`string`	证券类型
`Market`	`string`	市场
`Currency`	`string`	币种
`Expiry`	`string`	到期日
`Strike`	`string`	行权价
`Right`	`string`	方向
`UnderlyingSymbol`	`string`	标的代码
`Multiplier`	`double`	合约乘数
`EntitlementRatio`	`double`	换股比率
`EntitlementPrice`	`double`	行使价
`MinTick`	`double`	最小变动价位
`CallPrice`	`double`	收回价
`LatestPrice`	`double`	最新价
`PreClose`	`double`	昨收价
`Open`	`double`	开盘价
`High`	`double`	最高价
`Low`	`double`	最低价
`Amount`	`double`	成交额
`Premium`	`double`	溢价
`OutstandingRatio`	`double`	街货比率
`ImpliedVolatility`	`double`	引伸波幅
`InOutPrice`	`double`	价内外程度
`Delta`	`double`	Delta
`LeverageRatio`	`double`	杠杆比率
`BreakevenPoint`	`double`	盈亏平衡点
`LastTradingDate`	`long`	最后交易日
`ListingDate`	`long`	上市日期
`Timestamp`	`long`	行情时间戳
`Volume`	`long`	成交量
`Halted`	`HaltedStatus`	停牌状态

WarrantQuote.Delta 表示窝轮理论价值对标的价格变化的敏感度。

示例

TigerRequest<WarrantQuoteResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = QuoteApiService.WARRANT_REAL_TIME_QUOTE,
    ModelValue = new WarrantQuoteModel { Symbols = new List<string> { "AAPL" } }
};
WarrantQuoteResponse? response = await quoteClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

WarrantQuoteItem? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。