期权

获取期权到期日

功能说明

获取多个标的的期权到期日。

方法签名

func (c *QuoteClient) GetOptionExpiration(symbols []string, market ...string) ([]model.OptionExpiration, error)

参数

参数	类型	必填	SDK 默认值	约束
`symbols`	`[]string`	是	无	标的代码列表；SDK 不设置批量上限
`market`	`...string`	否	`US`	可传 `US` 或 `HK`；只使用第一个值

([]model.OptionExpiration, error)。关键字段来自 model.OptionExpiration：

字段	类型	JSON 字段	说明
`Symbol`	`string`	`symbol`	标的代码
`OptionSymbols`	`[]string`	`optionSymbols`	对应的期权标的代码
`Dates`	`[]string`	`dates`	到期日列表
`Timestamps`	`[]int64`	`timestamps`	到期日时间戳列表
`Periods`	`[]string`	`periods`	到期期限类型列表
`Counts`	`[]int`	`counts`	各到期日的期权合约数量

示例

result, err := qc.GetOptionExpiration([]string{"AAPL"})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL",
    "optionSymbols": ["AAPL"],
    "dates": ["2025-08-08", "2025-08-15", "2025-08-22", "2025-09-19", "2025-10-17"],
    "timestamps": [1786392000000, 1786996800000, 1787601600000, 1789988400000, 1792407600000],
    "periods": ["weekly", "weekly", "weekly", "monthly", "monthly"],
    "counts": [120, 150, 80, 200, 180]
  }
]

指数期权的特殊代码

标普 500（.SPX）：月度期权符号为 SPX，周期权和季度期权为 SPXW。
纳斯达克 100：月度期权为 NDX，周期权为 NDXP。
VIX 指数：月度期权为 VIX，周期权为 VIXW。

调用频率

基础限流为 60 次/分钟。

获取期权链

功能说明

获取多组(标的, 到期日)的期权链。

方法签名

func (c *QuoteClient) GetOptionChain(items [][2]string, timezone ...string) ([]model.OptionChain, error)

参数

参数	类型	必填	SDK 默认值	约束
`items`	`[][2]string`	是	无	每项为 `[标的代码, YYYY-MM-DD]`
`timezone`	`...string`	否	美股 `America/New_York`；`.HK` 标的 `Asia/Hong_Kong`	IANA 时区名；只使用第一个值，并用于将到期日转换为毫秒时间戳

需要筛选期权链或控制 Greeks 返回时，使用完整请求入口：

func (c *QuoteClient) GetOptionChainByReq(req model.OptionChainRequest) ([]model.OptionChain, error)

`OptionChainRequest` 字段	类型	必填	默认值	说明
`OptionBasic`	`[]model.OptionQueryItem`	否	空值省略	期权合约列表
`ReturnGreekValue`	`bool`	否	`false` 时省略	是否返回 Greeks
`OptionFilter`	`*model.OptionChainFilter`	否	`nil` 时省略	期权链筛选条件
`Market`	`string`	否	空值省略	市场
`Lang`	`string`	否	空值省略	语言

`OptionChainFilter` 字段	类型	说明
`InTheMoney`	`*bool`	是否为价内期权
`ImpliedVolatility`	`*RangeFloat64`	隐含波动率范围
`OpenInterest`	`*RangeInt`	未平仓量范围
`Greeks`	`*OptionChainFilterGreeks`	`Delta`、`Gamma`、`Vega`、`Theta` 和 `Rho` 范围

RangeFloat64 和 RangeInt 均使用可空的 Min、Max 表示范围边界。

([]model.OptionChain, error)。关键字段来自 model.OptionChain：

字段	类型	JSON 字段	说明
`Symbol`	`string`	`symbol`	标的代码
`Expiry`	`int64`	`expiry`	到期日时间戳
`Items`	`[]OptionChainRow`	`items`	数据条目列表

`OptionChainRow` 字段	类型	JSON 字段	说明
`Put`	`*OptionLeg`	`put`	对应行的认沽期权
`Call`	`*OptionLeg`	`call`	对应行的认购期权

`OptionLeg` 字段	类型	JSON 字段	说明
`Identifier`	`string`	`identifier`	期权合约标识符
`Strike`	`string`	`strike`	行权价
`Right`	`string`	`right`	期权类型
`BidPrice`	`float64`	`bidPrice`	买一价
`BidSize`	`int64`	`bidSize`	买一数量
`AskPrice`	`float64`	`askPrice`	卖一价
`AskSize`	`int64`	`askSize`	卖一数量
`Volume`	`int64`	`volume`	成交量
`LatestPrice`	`float64`	`latestPrice`	最新价
`PreClose`	`float64`	`preClose`	昨收价
`OpenInterest`	`int64`	`openInterest`	未平仓量
`Multiplier`	`int`	`multiplier`	合约乘数
`LastTimestamp`	`int64`	`lastTimestamp`	最新成交时间戳
`ImpliedVol`	`float64`	`impliedVol`	隐含波动率
`Delta`	`float64`	`delta`	Delta 值
`Gamma`	`float64`	`gamma`	Gamma 值
`Theta`	`float64`	`theta`	Theta 值
`Vega`	`float64`	`vega`	Vega 值
`Rho`	`float64`	`rho`	Rho 值
`MarkPrice`	`float64`	`markPrice`	标记价格
`PreMarkPrice`	`float64`	`preMarkPrice`	前一标记价格
`MarkTimestamp`	`int64`	`markTimestamp`	标记价格时间戳
`MidPrice`	`float64`	`midPrice`	买卖中间价
`PreMidPrice`	`float64`	`preMidPrice`	前一买卖中间价
`MidTimestamp`	`int64`	`midTimestamp`	中间价时间戳

已废弃：期权链的 Greeks 返回开关、Greeks 范围筛选以及 Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 返回字段均已废弃。这些值每日更新，不适合盘中决策；新代码不要请求或筛选这些字段。

示例

result, err := qc.GetOptionChain([][2]string{{"AAPL", "2026-06-19"}})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL",
    "expiry": 1786996800000,
    "items": [
      {
        "call": {
          "identifier": "AAPL  250815C00300000",
          "strike": "300",
          "right": "CALL",
          "bidPrice": 13.15,
          "bidSize": 80,
          "askPrice": 13.35,
          "askSize": 50,
          "volume": 5432,
          "latestPrice": 13.25,
          "openInterest": 12345
        },
        "put": {
          "identifier": "AAPL  250815P00300000",
          "strike": "300",
          "right": "PUT",
          "bidPrice": 4.40,
          "bidSize": 60,
          "askPrice": 4.60,
          "askSize": 45,
          "volume": 3210,
          "latestPrice": 4.50,
          "openInterest": 8765
        }
      }
    ]
  }
]

调用频率

基础限流为 60 次/分钟。

获取期权行情

功能说明

获取指定期权合约的行情。

方法签名

func (c *QuoteClient) GetOptionQuote(identifiers []string, timezone ...string) ([]model.Brief, error)

参数

参数	类型	必填	SDK 默认值	约束
`identifiers`	`[]string`	是	无	OCC 格式期权标识符；格式错误在发送前返回错误
`timezone`	`...string`	否	美股 `America/New_York`；`.HK` 标的 `Asia/Hong_Kong`	IANA 时区名；只使用第一个值

([]model.Brief, error)。关键字段来自 model.Brief：

字段	类型	JSON 字段	说明
`Symbol`	`string`	`symbol`	标的代码
`Open`	`float64`	`open`	开盘价
`High`	`float64`	`high`	最高价
`Low`	`float64`	`low`	最低价
`Close`	`float64`	`close`	收盘价
`PreClose`	`float64`	`preClose`	昨收价
`LatestPrice`	`float64`	`latestPrice`	最新价
`LatestTime`	`int64`	`latestTime`	最新成交时间戳
`AskPrice`	`float64`	`askPrice`	卖一价
`AskSize`	`int64`	`askSize`	卖一数量
`BidPrice`	`float64`	`bidPrice`	买一价
`BidSize`	`int64`	`bidSize`	买一数量
`Volume`	`int64`	`volume`	成交量
`Status`	`string`	`status`	行情状态
`AdjPreClose`	`float64`	`adjPreClose`	复权昨收价
`Change`	`float64`	`change`	涨跌额
`ChangeRate`	`float64`	`changeRate`	涨跌幅
`Amplitude`	`float64`	`amplitude`	振幅
`Expiry`	`int64`	`expiry`	到期日时间戳
`Strike`	`string`	`strike`	行权价
`Right`	`string`	`right`	期权类型
`Multiplier`	`int`	`multiplier`	合约乘数
`OpenInterest`	`int64`	`openInterest`	未平仓量

示例

result, err := qc.GetOptionQuote([]string{"AAPL 260619C00200000"})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL",
    "open": 12.50,
    "high": 14.80,
    "low": 11.90,
    "close": 13.25,
    "preClose": 11.80,
    "latestPrice": 13.25,
    "latestTime": 1785528000000,
    "askPrice": 13.35,
    "askSize": 50,
    "bidPrice": 13.15,
    "bidSize": 80,
    "volume": 5432,
    "status": "NORMAL",
    "expiry": 1786996800000,
    "strike": "300",
    "right": "CALL",
    "multiplier": 100,
    "openInterest": 12345
  }
]

调用频率

基础限流为 120 次/分钟。

获取期权 K 线

功能说明

获取期权 K 线数据。

方法签名

func (c *QuoteClient) GetOptionKline(identifiers []string, period string, beginTime, endTime int64, timezone ...string) ([]model.Kline, error)

参数

参数	类型	必填	SDK 默认值	约束
`identifiers`	`[]string`	是	无	OCC 格式期权标识符；格式错误在发送前返回错误
`period`	`string`	是	无	K 线周期；见 `BarPeriod` 枚举
`beginTime`	`int64`	是	`0` 按 `-1` 发送	13 位毫秒时间戳；`-1` 表示不限定该端
`endTime`	`int64`	是	`0` 按 `-1` 发送	13 位毫秒时间戳；`-1` 表示不限定该端
`timezone`	`...string`	否	美股 `America/New_York`；`.HK` 标的 `Asia/Hong_Kong`	IANA 时区名；只使用第一个值

需要设置返回条数和排序方向时，使用：

func (c *QuoteClient) GetOptionKlineWithOpts(identifiers []string, period string, beginTime, endTime int64, limit int, sortDir string, timezone ...string) ([]model.Kline, error)

limit <= 0 和空 sortDir 不发送对应参数。

([]model.Kline, error)。关键字段来自 model.Kline：

字段	类型	JSON 字段	说明
`Symbol`	`string`	`symbol`	标的代码
`Period`	`string`	`period`	数据周期
`NextPageToken`	`string`	`nextPageToken`	下一页令牌
`Items`	`[]KlineItem`	`items`	数据条目列表

KlineItem 字段

字段	类型	说明
`Time`	`int64`	时间戳
`Volume`	`int64`	成交量
`VolumeDecimal`	`*float64`	小数成交量
`Open`	`float64`	开盘价
`Close`	`float64`	收盘价
`High`	`float64`	最高价
`Low`	`float64`	最低价
`Amount`	`float64`	金额

示例

result, err := qc.GetOptionKline([]string{"AAPL 260619C00200000"}, "day", -1, -1)
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL  250815C00300000",
    "period": "day",
    "nextPageToken": null,
    "items": [
      {"time": 1785384000000, "volume": 3200, "open": 11.80, "close": 12.50, "high": 12.90, "low": 11.50, "amount": 0},
      {"time": 1785470400000, "volume": 5432, "open": 12.50, "close": 13.25, "high": 14.80, "low": 11.90, "amount": 0}
    ]
  }
]

调用频率

基础限流为 60 次/分钟。

获取期权逐笔成交

功能说明

期权逐笔成交。

方法签名

func (c *QuoteClient) GetOptionTradeTicks(req model.OptionTradeTicksRequest) ([]model.TradeTick, error)

参数

model.OptionTradeTicksRequest

参数	类型	必填	默认值	说明
`Lang`	`string`	否	空值省略	无；可选值：zh_CN, zh_TW, en_US
`Contracts`	`[]model.OptionQueryItem`	是	空值省略	合约查询列表；每项支持 `Symbol`、`Expiry`、`Strike`、`Right`、`Period`、`BeginTime`、`EndTime`、`Limit`、`BeginIndex`、`EndIndex`、`PageToken`

OptionQueryItem 字段

字段	类型	必填	默认/省略行为	说明
`Symbol`	`string`	否	空值时省略	标的代码
`Expiry`	`int64`	否	零值时省略	Expiry 字段值
`Strike`	`string`	否	空值时省略	Strike 字段值
`Right`	`string`	否	空值时省略	Right 字段值
`Period`	`string`	否	空值时省略	周期
`BeginTime`	`int64`	否	零值时省略	开始时间，毫秒时间戳
`EndTime`	`int64`	否	零值时省略	结束时间，毫秒时间戳
`Limit`	`int`	否	零值时省略	返回数量上限
`BeginIndex`	`int`	否	零值时省略	起始索引
`EndIndex`	`int`	否	零值时省略	结束索引
`PageToken`	`string`	否	空值时省略	分页令牌

([]model.TradeTick, error)。关键字段来自 model.TradeTick：

字段	类型	JSON 字段	说明
`Symbol`	`string`	`symbol`	标的代码
`BeginIndex`	`int64`	`beginIndex`	起始索引
`EndIndex`	`int64`	`endIndex`	结束索引
`Items`	`[]TradeTickItem`	`items`	数据条目列表

TradeTickItem 字段

字段	类型	说明
`Time`	`int64`	时间戳
`Volume`	`int64`	成交量
`Price`	`float64`	价格
`Type`	`string`	业务或产品类型

示例

result, err := qc.GetOptionTradeTicks(model.OptionTradeTicksRequest{
	Contracts: []model.OptionQueryItem{{Symbol: "AAPL", Expiry: 1781827200000, Strike: "200", Right: "CALL"}},
	Lang: "en_US",
})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL  250815C00300000",
    "beginIndex": 1200,
    "endIndex": 1202,
    "items": [
      {"time": 1785527980000, "volume": 10, "price": 13.20, "type": "+"},
      {"time": 1785527985000, "volume": 5, "price": 13.25, "type": "-"}
    ]
  }
]

调用频率

基础限流为 120 次/分钟。

获取期权分时

功能说明

期权分时。

方法签名

func (c *QuoteClient) GetOptionTimeline(req model.OptionTimelineRequest) ([]model.Timeline, error)

参数

model.OptionTimelineRequest

参数	类型	必填	默认值	说明
`Market`	`string`	否	空值省略	无；可选值：ALL, US, HK, CN, SG
`Lang`	`string`	否	空值省略	无；可选值：zh_CN, zh_TW, en_US
`OptionQuery`	`[]model.OptionQueryItem`	是	空值省略	期权合约查询列表；字段同上

OptionQueryItem 字段

字段	类型	必填	默认/省略行为	说明
`Symbol`	`string`	否	空值时省略	标的代码
`Expiry`	`int64`	否	零值时省略	Expiry 字段值
`Strike`	`string`	否	空值时省略	Strike 字段值
`Right`	`string`	否	空值时省略	Right 字段值
`Period`	`string`	否	空值时省略	周期
`BeginTime`	`int64`	否	零值时省略	开始时间，毫秒时间戳
`EndTime`	`int64`	否	零值时省略	结束时间，毫秒时间戳
`Limit`	`int`	否	零值时省略	返回数量上限
`BeginIndex`	`int`	否	零值时省略	起始索引
`EndIndex`	`int`	否	零值时省略	结束索引
`PageToken`	`string`	否	空值时省略	分页令牌

([]model.Timeline, error)。关键字段来自 model.Timeline：

字段	类型	JSON 字段	说明
`Symbol`	`string`	`symbol`	标的代码
`Period`	`string`	`period`	数据周期
`PreClose`	`float64`	`preClose`	昨收价
`Intraday`	`*TimelineBucket`	`intraday`	日间分时数据
`PreHours`	`*TimelineBucket`	`preHours`	盘前分时数据
`AfterHours`	`*TimelineBucket`	`afterHours`	盘后分时数据

TimelineBucket 字段

字段	类型	说明
`Items`	`[]TimelineItem`	结果条目

TimelineItem 字段

字段	类型	说明
`Time`	`int64`	时间戳
`Volume`	`int64`	成交量
`VolumeDecimal`	`*float64`	小数成交量
`Price`	`float64`	价格
`AvgPrice`	`float64`	AvgPrice 字段值

示例

result, err := qc.GetOptionTimeline(model.OptionTimelineRequest{
	OptionQuery: []model.OptionQueryItem{{Symbol: "AAPL", Expiry: 1781827200000, Strike: "200", Right: "CALL"}},
	Market: "US",
	Lang: "en_US",
})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL  250815C00300000",
    "period": "day",
    "preClose": 11.80,
    "intraday": {
      "items": [
        {"time": 1785504600000, "price": 12.50, "avgPrice": 12.50, "volume": 120},
        {"time": 1785504660000, "price": 12.65, "avgPrice": 12.57, "volume": 85},
        {"time": 1785504720000, "price": 12.45, "avgPrice": 12.53, "volume": 200}
      ]
    },
    "preHours": null,
    "afterHours": null
  }
]

获取期权深度行情

功能说明

获取期权订单簿。

方法签名

func (c *QuoteClient) GetOptionDepth(req model.OptionDepthRequest) ([]model.Depth, error)

参数

model.OptionDepthRequest

参数	类型	必填	默认值	说明
`Market`	`string`	否	空值省略	无；可选值：ALL, US, HK, CN, SG
`Lang`	`string`	否	空值省略	无；可选值：zh_CN, zh_TW, en_US
`OptionBasic`	`[]model.OptionQueryItem`	是	空值省略	期权合约列表；字段同上

OptionQueryItem 字段

字段	类型	必填	默认/省略行为	说明
`Symbol`	`string`	否	空值时省略	标的代码
`Expiry`	`int64`	否	零值时省略	Expiry 字段值
`Strike`	`string`	否	空值时省略	Strike 字段值
`Right`	`string`	否	空值时省略	Right 字段值
`Period`	`string`	否	空值时省略	周期
`BeginTime`	`int64`	否	零值时省略	开始时间，毫秒时间戳
`EndTime`	`int64`	否	零值时省略	结束时间，毫秒时间戳
`Limit`	`int`	否	零值时省略	返回数量上限
`BeginIndex`	`int`	否	零值时省略	起始索引
`EndIndex`	`int`	否	零值时省略	结束索引
`PageToken`	`string`	否	空值时省略	分页令牌

([]model.Depth, error)。关键字段来自 model.Depth：

字段	类型	JSON 字段	说明
`Symbol`	`string`	`symbol`	标的代码
`Asks`	`[]DepthLevel`	`asks`	卖盘档位
`Bids`	`[]DepthLevel`	`bids`	买盘档位

DepthLevel 字段

字段	类型	说明
`Price`	`float64`	价格
`Count`	`int`	Count 字段值
`Volume`	`int64`	成交量

示例

result, err := qc.GetOptionDepth(model.OptionDepthRequest{
	OptionBasic: []model.OptionQueryItem{{Symbol: "AAPL", Expiry: 1781827200000, Strike: "200", Right: "CALL"}},
	Market: "US",
	Lang: "en_US",
})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL  250815C00300000",
    "asks": [
      {"price": 13.35, "volume": 50, "count": 0},
      {"price": 13.40, "volume": 120, "count": 0}
    ],
    "bids": [
      {"price": 13.15, "volume": 80, "count": 0},
      {"price": 13.10, "volume": 150, "count": 0}
    ]
  }
]

获取期权代码

功能说明

期权代码列表。

方法签名

func (c *QuoteClient) GetOptionSymbols(req model.OptionSymbolsRequest) ([]model.OptionSymbol, error)

当前服务端不支持 Go SDK 使用的 option_symbol 接口。

参数

model.OptionSymbolsRequest

参数	类型	必填	默认值	说明
`Market`	`string`	否	空值省略	无；可选值：ALL, US, HK, CN, SG
`Lang`	`string`	否	空值省略	无；可选值：zh_CN, zh_TW, en_US

([]model.OptionSymbol, error)。关键字段来自 model.OptionSymbol：

字段	类型	JSON 字段	说明
`Symbol`	`string`	`symbol`	标的代码
`Market`	`string`	`market`	市场代码
`NameCN`	`string`	`nameCN`	中文名称
`NameEN`	`string`	`nameEN`	英文名称

示例

result, err := qc.GetOptionSymbols(model.OptionSymbolsRequest{
	Market: "US",
	Lang: "en_US",
})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

[
  {"symbol": "AAPL", "market": "US", "nameCN": "苹果", "nameEN": "Apple Inc"},
  {"symbol": "MSFT", "market": "US", "nameCN": "微软", "nameEN": "Microsoft Corp"},
  {"symbol": "GOOGL", "market": "US", "nameCN": "谷歌", "nameEN": "Alphabet Inc"}
]

获取期权分析

功能说明

期权分析（隐含/历史波动率）。

方法签名

func (c *QuoteClient) GetOptionAnalysis(req model.OptionAnalysisRequest) ([]model.OptionAnalysis, error)

参数

model.OptionAnalysisRequest

参数	类型	必填	默认值	说明
`Market`	`string`	否	空值省略	无；可选值：ALL, US, HK, CN, SG
`Symbols`	`[]model.OptionAnalysisSymbol`	是	空值省略	每项包含 `Symbol`，并可独立设置 `Period` 和 `RequireVolatilityList`
`Lang`	`string`	否	空值省略	无；可选值：zh_CN, zh_TW, en_US

OptionAnalysisSymbol 字段

字段	类型	必填	默认/省略行为	说明
`Symbol`	`string`	是	无；零值仍会序列化	标的代码
`Period`	`string`	否	空值时省略	周期
`RequireVolatilityList`	`*bool`	否	nil 时省略	RequireVolatilityList 字段值

([]model.OptionAnalysis, error)。关键字段来自 model.OptionAnalysis：

字段	类型	JSON 字段	说明
`Symbol`	`string`	`symbol`	标的代码
`ImpliedVol30Days`	`float64`	`impliedVol30Days`	30 日隐含波动率
`HisVolatility`	`float64`	`hisVolatility`	历史波动率
`IvHisVRatio`	`float64`	`ivHisVRatio`	隐含波动率与历史波动率比值
`CallPutRatio`	`float64`	`callPutRatio`	认购认沽比
`ImpliedVolMetric`	`*ImpliedVolMetric`	`impliedVolMetric`	隐含波动率指标
`VolatilityList`	`[]OptionVolatilityPoint`	`volatilityList`	波动率时序数据

`ImpliedVolMetric` 字段	类型	JSON 字段	说明
`Period`	`string`	`period`	数据周期
`Percentile`	`float64`	`percentile`	百分位
`Rank`	`float64`	`rank`	排名

`OptionVolatilityPoint` 字段	类型	JSON 字段	说明
`ImpliedVol`	`float64`	`impliedVol`	隐含波动率
`Percentile`	`float64`	`percentile`	百分位
`Rank`	`float64`	`rank`	排名
`HisVolatility`	`float64`	`hisVolatility`	历史波动率
`Timestamp`	`int64`	`timestamp`	时间戳

示例

withList := true
result, err := qc.GetOptionAnalysis(model.OptionAnalysisRequest{
	Symbols: []model.OptionAnalysisSymbol{{Symbol: "AAPL", Period: "52week", RequireVolatilityList: &withList}},
	Market: "US",
	Lang: "en_US",
})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL",
    "impliedVol30Days": 0.32,
    "hisVolatility": 0.28,
    "ivHisVRatio": 1.14,
    "callPutRatio": 1.85,
    "impliedVolMetric": {
      "period": "year",
      "percentile": 0.45,
      "rank": 0.52
    },
    "volatilityList": [
      {"timestamp": 1785384000000, "impliedVol": 0.31, "hisVolatility": 0.27, "percentile": 0.42, "rank": 0.50},
      {"timestamp": 1785470400000, "impliedVol": 0.32, "hisVolatility": 0.28, "percentile": 0.45, "rank": 0.52}
    ]
  }
]

调用频率

基础限流为 60 次/分钟。