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期权

其他当前期权方法

value QuoteClient::get_option_kline_value(value identifiers, time_t begin_time, time_t end_time = 4070880000000)
value QuoteClient::get_option_symbols(utility::string_t market = U("HK"), utility::string_t lang = U(""))
value QuoteClient::get_option_analysis(const value &symbols, utility::string_t market = U("US"), utility::string_t lang = U(""))

get_option_kline_value 要求期权标识数组和开始时间，返回原始 JSON；结束时间 SDK 默认 4070880000000。get_option_symbols 默认 HK 市场。get_option_analysis 要求代码数组，市场默认 US。均返回 web::json::value 并需要对应期权行情权限。

auto raw_bars = quote_client.get_option_kline_value(identifiers, 1704067200000);
auto hk_symbols = quote_client.get_option_symbols();
auto analysis = quote_client.get_option_analysis(symbols);

响应依据：这些接口返回未建模 JSON，SDK 仓库没有已验证期权分析 fixture，不提供合成 Greeks。

获取期权到期日

value QuoteClient::get_option_expiration(const value &symbols)

说明

获取指定标的的所有期权到期日

参数

参数名类型是否必填描述
symbolsvalueYes标的代码数组，最多 30 只，如 value::array({value::string(U("AAPL"))})

返回

web::json::value JSON 对象，包含到期日列表

示例

#include "tigerapi/quote_client.h"
#include "tigerapi/client_config.h"

using namespace TIGER_API;

ClientConfig config(false, U("your_config_directory_path"));
QuoteClient quote_client(config);

value symbols = value::array();
symbols[0] = value::string(U("AAPL"));

value result = quote_client.get_option_expiration(symbols);
ucout << result.serialize() << std::endl;

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "symbol": "AAPL",
      "dates": ["2025-08-08", "2025-08-15", "2025-08-22"],
      "timestamps": [1754625600000, 1755230400000, 1755835200000],
      "count": 3
    }
  ]
}

指数期权的特殊代码

  • 标普 500（.SPX）：月度期权符号为 SPX，周期权和季度期权为 SPXW。
  • 纳斯达克 100：月度期权为 NDX，周期权为 NDXP。
  • VIX 指数：月度期权为 VIX，周期权为 VIXW。

获取期权链

value QuoteClient::get_option_chain(const utility::string_t symbol, utility::string_t expiry, value option_filter)

说明

获取指定标的、到期日的期权链数据

参数

参数名类型是否必填描述
symbolutility::string_tYes标的代码，如 U("AAPL")
expirytime_t 或 utility::string_tYes到期日，时间戳（毫秒）或日期字符串如 U("2024-06-21")
option_filtervalueNo筛选条件 JSON 对象，默认 value::null()

option_filter 筛选条件

字段名类型描述
implied_volatility_mindouble隐含波动率最小值
implied_volatility_maxdouble隐含波动率最大值
delta_mindoubleDelta 最小值
delta_maxdoubleDelta 最大值
open_interest_minint未平仓合约数最小值
open_interest_maxint未平仓合约数最大值
in_the_moneybool是否为价内期权

返回

web::json::value JSON 对象

示例

ClientConfig config(false, U("your_config_directory_path"));
QuoteClient quote_client(config);

// 不带筛选条件
value result = quote_client.get_option_chain(U("AAPL"), U("2024-06-21"));
ucout << result.serialize() << std::endl;

// 带筛选条件
value filter = value::object();
filter[U("in_the_money")] = value::boolean(true);
value result2 = quote_client.get_option_chain(U("AAPL"), U("2024-06-21"), filter);

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "symbol": "AAPL",
      "expiry": 1754625600000,
      "items": [
        {"identifier": "AAPL  250808C00230000", "strike": 230.0, "right": "CALL", "latestPrice": 80.50, "volume": 1200, "openInterest": 5600},
        {"identifier": "AAPL  250808P00230000", "strike": 230.0, "right": "PUT", "latestPrice": 1.25, "volume": 800, "openInterest": 3200}
      ]
    }
  ]
}

获取期权行情快照

value QuoteClient::get_option_brief(value identifiers)

说明

获取期权合约的实时行情快照

参数

参数名类型是否必填描述
identifiersvalue 或 utility::string_tYes期权标识符，支持单个字符串或数组。如 U("AAPL 240621C00190000")

返回

web::json::value JSON 对象

示例

ClientConfig config(false, U("your_config_directory_path"));
QuoteClient quote_client(config);

value result = quote_client.get_option_brief(U("AAPL  240621C00190000"));
ucout << result.serialize() << std::endl;

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "identifier": "AAPL  250808C00230000",
      "symbol": "AAPL",
      "strike": 230.0,
      "right": "CALL",
      "multiplier": 100,
      "expiry": 1754625600000,
      "latestPrice": 80.50,
      "volume": 1200,
      "openInterest": 5600,
      "impliedVol": 0.3702,
      "delta": 0.92,
      "gamma": 0.008,
      "theta": -0.15,
      "vega": 0.12
    }
  ]
}

获取期权 K 线

vector<Kline> QuoteClient::get_option_kline(
    value identifiers, time_t begin_time, time_t end_time = 4070880000000)

说明

获取期权合约的 K 线数据

参数

参数名类型是否必填描述
identifiersvalueYes期权标识符数组，最多 30 个
begin_timetime_tYes起始时间戳（毫秒）
end_timetime_tNo结束时间戳（毫秒），默认 4070880000000

返回

web::json::value JSON 对象，或 vector<Kline> Kline 对象列表

示例

ClientConfig config(false, U("your_config_directory_path"));
QuoteClient quote_client(config);

value identifiers = value::array();
identifiers[0] = value::string(U("AAPL  240621C00190000"));

vector<Kline> klines = quote_client.get_option_kline(identifiers, 1700000000000);

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "identifier": "AAPL  250808C00230000",
      "period": "day",
      "items": [
        {"time": 1785355200000, "open": 78.00, "high": 82.00, "low": 77.50, "close": 80.50, "volume": 1200},
        {"time": 1785441600000, "open": 80.50, "high": 83.00, "low": 79.00, "close": 81.25, "volume": 950}
      ]
    }
  ]
}

获取期权逐笔成交

value QuoteClient::get_option_trade_tick(value identifiers)

说明

获取期权合约的逐笔成交数据

参数

参数名类型是否必填描述
identifiersvalueYes期权标识符数组，最多 30 个

返回

web::json::value JSON 对象

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "identifier": "AAPL  250808C00230000",
      "items": [
        {"time": 1785527900000, "price": 80.50, "volume": 5, "type": "+"},
        {"time": 1785527920000, "price": 80.45, "volume": 3, "type": "-"}
      ]
    }
  ]
}

获取期权深度行情

value QuoteClient::get_option_depth(const value &symbols, utility::string_t market)

说明

获取期权的深度行情数据

参数

参数名类型是否必填描述
symbolsvalueYes期权标识符数组，最多 30 个
marketutility::string_tNo市场，默认 U("US")

返回

web::json::value JSON 对象

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "identifier": "AAPL  250808C00230000",
      "asks": [
        {"price": 80.80, "volume": 20, "count": 0},
        {"price": 80.90, "volume": 15, "count": 0}
      ],
      "bids": [
        {"price": 80.50, "volume": 10, "count": 0},
        {"price": 80.40, "volume": 25, "count": 0}
      ]
    }
  ]
}

获取期权分时

value QuoteClient::get_option_timeline(const value &symbols, utility::string_t market, time_t begin_time)

说明

获取期权的分时数据

参数

参数名类型是否必填描述
symbolsvalueYes期权标识符数组，最多 30 个
marketutility::string_tNo市场，默认 U("US")
begin_timetime_tNo起始时间戳，默认 -1

返回

web::json::value JSON 对象

Updated 8 days ago

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