期权行情

get_option_expiration 获取期权到期日

value QuoteClient::get_option_expiration(const value &symbols)

说明

获取指定标的的所有期权到期日

参数

参数名	类型	是否必填	描述
symbols	value	Yes	标的代码数组，如 `value::array({value::string(U("AAPL"))})`

web::json::value JSON 对象，包含到期日列表

示例

#include "tigerapi/quote_client.h"
#include "tigerapi/client_config.h"

using namespace TIGER_API;

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
QuoteClient quote_client(config);

value symbols = value::array();
symbols[0] = value::string(U("AAPL"));

value result = quote_client.get_option_expiration(symbols);
ucout << result.serialize() << std::endl;

get_option_chain 获取期权链

value QuoteClient::get_option_chain(const utility::string_t symbol, utility::string_t expiry, value option_filter)

说明

获取指定标的、到期日的期权链数据

参数

参数名	类型	是否必填	描述
symbol	utility::string_t	Yes	标的代码，如 U("AAPL")
expiry	time_t 或 utility::string_t	Yes	到期日，时间戳（毫秒）或日期字符串如 U("2024-06-21")
option_filter	value	No	筛选条件 JSON 对象，默认 value::null()

option_filter 筛选条件

字段名	类型	描述
implied_volatility_min	double	隐含波动率最小值
implied_volatility_max	double	隐含波动率最大值
delta_min	double	Delta 最小值
delta_max	double	Delta 最大值
open_interest_min	int	未平仓合约数最小值
open_interest_max	int	未平仓合约数最大值
in_the_money	bool	是否为价内期权

web::json::value JSON 对象

示例

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
QuoteClient quote_client(config);

// 不带筛选条件
value result = quote_client.get_option_chain(U("AAPL"), U("2024-06-21"));
ucout << result.serialize() << std::endl;

// 带筛选条件
value filter = value::object();
filter[U("in_the_money")] = value::boolean(true);
value result2 = quote_client.get_option_chain(U("AAPL"), U("2024-06-21"), filter);

get_option_brief 获取期权行情快照

value QuoteClient::get_option_brief(value identifiers)

说明

获取期权合约的实时行情快照

参数

参数名	类型	是否必填	描述
identifiers	value 或 utility::string_t	Yes	期权标识符，支持单个字符串或数组。如 U("AAPL 240621C00190000")

web::json::value JSON 对象

示例

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
QuoteClient quote_client(config);

value result = quote_client.get_option_brief(U("AAPL  240621C00190000"));
ucout << result.serialize() << std::endl;

get_option_kline 获取期权K线

vector<Kline> QuoteClient::get_option_kline(value identifiers, time_t begin_time, time_t end_time)

说明

获取期权合约的K线数据

参数

参数名	类型	是否必填	描述
identifiers	value	Yes	期权标识符数组
begin_time	time_t	Yes	起始时间戳（毫秒）
end_time	time_t	No	结束时间戳（毫秒），默认 4070880000000

web::json::value JSON 对象，或 vector<Kline> Kline对象列表

示例

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
QuoteClient quote_client(config);

value identifiers = value::array();
identifiers[0] = value::string(U("AAPL  240621C00190000"));

vector<Kline> klines = quote_client.get_option_kline(identifiers, 1700000000000);

get_option_trade_tick 获取期权逐笔成交

value QuoteClient::get_option_trade_tick(value identifiers)

说明

获取期权合约的逐笔成交数据

参数

参数名	类型	是否必填	描述
identifiers	value	Yes	期权标识符数组

web::json::value JSON 对象

get_option_depth 获取期权深度行情

value QuoteClient::get_option_depth(const value &symbols, utility::string_t market)

说明

获取期权的深度行情数据

参数

参数名	类型	是否必填	描述
symbols	value	Yes	期权标识符数组
market	utility::string_t	No	市场，默认 U("US")

web::json::value JSON 对象

get_option_timeline 获取期权分时

value QuoteClient::get_option_timeline(const value &symbols, utility::string_t market, time_t begin_time)

说明

获取期权的分时数据

参数

参数名	类型	是否必填	描述
symbols	value	Yes	期权标识符数组
market	utility::string_t	No	市场，默认 U("US")
begin_time	time_t	No	起始时间戳，默认 -1

web::json::value JSON 对象