期权

获取期权到期日

对应的请求类：OptionExpirationQueryRequest

说明

获取指定股票的期权到期日信息，批量请求单次最多30条。

参数

参数	是否必填	类型	描述
symbols	Yes	array	股票代码列表，上限为：30
market	Yes	string	US / HK港股

返回 com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.response.option.OptionExpirationResponsesource

结构如下：

public class OptionExpirationResponse extends TigerResponse {
  @JSONField(name = "data")
  private List<OptionExpirationItem> optionExpirationItems;
}

返回数据可通过OptionExpirationResponse.getOptionExpirationItems()方法访问，返回OptionExpirationItem对象，其中com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.domain.option.item.OptionExpirationItem 属性如下:

名称	类型	说明
symbol	string	股票代码
count	int	过期日期个数
dates	array	过期时间,日期格式，如：2024-06-28
timestamps	array	过期日期，时间戳格式，如：1544763600000(美国NewYork时间对应的时间戳)
periodTags	array	期权周期标签，m为月期权，w为周期权
optionSymbols	array	对应期权四要素的symbol

具体字段可通过对象的get方法，如getSymbol()进行访问，或通过对象的toString()方法转换为字符串

示例

List<String> symbols = new ArrayList<>();
symbols.add("VIX");
OptionExpirationResponse response = client.execute(
        new OptionExpirationQueryRequest(symbols, Market.US));
// HK market opition. market parameter must be Market.HK
// symbols.add("PAI.HK");
// OptionExpirationResponse response = client.execute(
//        new OptionExpirationQueryRequest(symbols, Market.HK));
if (response.isSuccess()) {
  System.out.println(JSONObject.toJSONString(response));
} else {
  System.out.println("response error:" + response.getMessage());
}

返回示例

{
    "code": 0,
    "data": [
        {
            "count": 12,
            "dates": [
                "2024-12-24",
                "2024-12-31",
                "2025-01-08",
                "2025-01-15",
                "2025-01-22",
                "2025-02-19",
                "2025-03-18",
                "2025-04-16",
                "2025-05-21",
                "2025-06-18",
                "2025-07-16",
                "2025-08-20"
            ],
            "optionSymbols": [
                "VIXW",
                "VIXW",
                "VIXW",
                "VIXW",
                "VIX",
                "VIX",
                "VIX",
                "VIX",
                "VIX",
                "VIX",
                "VIX",
                "VIX"
            ],
            "periodTags": [
                "w",
                "q",
                "w",
                "w",
                "m",
                "m",
                "m",
                "m",
                "m",
                "m",
                "m",
                "m"
            ],
            "symbol": "VIX",
            "timestamps": [
                1735016400000,
                1735621200000,
                1736312400000,
                1736917200000,
                1737522000000,
                1739941200000,
                1742270400000,
                1744776000000,
                1747800000000,
                1750219200000,
                1752638400000,
                1755662400000
            ]
        }
    ],
    "message": "success",
    "sign": "jBxaUFSd6e1qIsEeb6l7/Wb8R7kMcNvvglzC6PsJpd7VMP12HKyKMJH8+4g1ePLyT/TzVhyJpCEpXcUAkGrg7hVMMhLoD397vW2Xf0VKedE5mKMy4I+yFK2PneZXr4xKyfCc/+Yb3dc//1gOEEvk9EQHjDzXp6bmy/dFD4020h0=",
    "success": true,
    "timestamp": 1735048291531
}

** 关于标普500 .SPX 的期权符号 **

月度期权符号是 SPX, 周期权和季度期权的符号都是 SPXW

获取期权链

对应的请求类：OptionChainQueryV3Request

说明

获取期权链。注意：返回的希腊值并非实时数据，而是上一交易日收盘时的最后更新值，盘中可使用期权指标计算

参数

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	Yes	股票代码，symbol和expiry组合上限为：30
expiry	String	Yes	期权过期日，示例：'2022-01-01'
market	string	Yes	US/HK港股

筛选参数：

参数	类型	是否必填	描述
implied_volatility	double	No	隐含波动率
in_the_money	boolean	No	是否价内
open_interest	int	No	未平仓量
delta	double	No	delta
gamma	double	No	gamma
theta	double	No	theta
vega	double	No	vega
rho	double	No	rho

返回希腊值参数：默认不返回

OptionChainQueryV3Request request  = null;
request.setReturnGreekValue(true);

返回 com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.response.option.OptionChainResponsesource

结构如下：

public class OptionChainResponse extends TigerResponse {

  @JSONField(name = "data")
  private List<OptionChainItem> optionChainItems;
}

返回数据可通过OptionChainResponse.getOptionChainItems()方法访问，返回OptionChainItem对象，其中com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.domain.option.item.OptionChainItem 属性如下:

名称	类型	说明
symbol	string	标的股票代码
expiry	long	期权过期日
items	`List<OptionRealTimeQuoteGroup>`	列表，包含 OptionRealTimeQuoteGroup 对象，保存期权链数据，说明见下文

OptionRealTimeQuoteGroup对象结构：

名称	类型	说明
put	OptionRealTimeQuote	看跌期权
call	OptionRealTimeQuote	看涨期权

OptionRealTimeQuote对象结构：

名称	类型	说明
identifier	string	期权标识，如:AAPL 210115C00095000
strike	double	行权价
right	string	期权方向，PUT/CALL
askPrice	double	卖盘价格
askSize	int	卖盘数量
bidPrice	double	买盘价格
bidSize	int	买盘数量
lastTimestamp	long	最新成交时间，如: 1543343800698
latestPrice	double	最新价
multiplier	double	乘数，US 期权默认 100
openInterest	int	未平仓量
preClose	double	前一交易日的收盘价
volume	long	成交量
impliedVol	double	隐含波动率
delta	double	delta
gamma	double	gamma
theta	double	theta
vega	double	vega
rho	double	rho

具体字段可通过对象的get方法，如getSymbol()进行访问，或通过 json 方法转换为字符串。

示例

OptionChainModel basicModel = new OptionChainModel("AAPL", "2024-07-26",  TimeZoneId.NewYork);
OptionChainFilterModel filterModel = new OptionChainFilterModel()
  .inTheMoney(true)
  .impliedVolatility(0.1537, 0.8282)
  .openInterest(10, 50000)
  .greeks(new OptionChainFilterModel.Greeks()
    .delta(-0.8, 0.6)
    .gamma(0.024, 0.30)
    .vega(0.019, 0.343)
    .theta(-0.1, 0.1)
    .rho(-0.096, 0.101)
);
OptionChainQueryV3Request request = OptionChainQueryV3Request.of(basicModel, filterModel, Market.US);

OptionChainResponse response = client.execute(request);
if (response.isSuccess()) {
  System.out.println(JSONObject.toJSONString(response));
} else {
  System.out.println("response error:" + response.getMessage());
}

返回示例

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "expiry": 1721966400000,
      "items": [
        {
          "put": {
            "askPrice": 4.65,
            "askSize": 2,
            "bidPrice": 4.5,
            "bidSize": 66,
            "delta": -0.503388,
            "gamma": 0.037062,
            "identifier": "AAPL  240726P00210000",
            "impliedVol": 0.183129,
            "lastTimestamp": 1719345582586,
            "latestPrice": 4.6,
            "multiplier": 100,
            "openInterest": 1858,
            "preClose": 5.26,
            "rho": -0.072819,
            "right": "put",
            "strike": "210.0",
            "theta": -0.060326,
            "vega": 0.24135,
            "volume": 404
          }
        },
        {
          "put": {
            "askPrice": 7.75,
            "askSize": 59,
            "bidPrice": 7.4,
            "bidSize": 260,
            "delta": -0.686314,
            "gamma": 0.03523,
            "identifier": "AAPL  240726P00215000",
            "impliedVol": 0.18012,
            "lastTimestamp": 1719345365800,
            "latestPrice": 7.8,
            "multiplier": 100,
            "openInterest": 1222,
            "preClose": 8.5,
            "rho": -0.084955,
            "right": "put",
            "strike": "215.0",
            "theta": -0.048649,
            "vega": 0.21153,
            "volume": 134
          }
        }
      ],
      "symbol": "AAPL"
    }
  ],
  "message": "success",
  "sign": "dA0ngWPHWC0GOme2h0/FPma5UAcLSKiR5vWw9ldZ1wz8sHiRG7QMroO78JXqK5A+J3m6XWT9esAXagwbs8D6mI/3vhFU5QCJQbDd58lQRJRWeAK/G+7eQOwAQIqvgLttBtMBbRKlHMchhHATgUi9U7v/eu4NG5tDHr04InQy0cc=",
  "success": true,
  "timestamp": 1719407360986
}

获取期权实时行情

对应的请求类：OptionBriefQueryV2Request

说明

获取期权实时行情接口，批量请求单次最多30 条。

参数

参数	类型	是否必填	描述
market	Market	Yes	市场，支持 US、HK
option_basic	`List<OptionCommonModel>`	Yes	期权四要素列表，最大 30

OptionCommonModel参数结构如下

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	Yes	股票代码，港股请参考“获取港股期权名称”接口返回的 symbol
right	string	Yes	看多或看空（CALL/PUT）
expiry	long	Yes	到期时间
strike	string	Yes	行权价（小数位须和期权链一致，否则可能无数据，1.美股至少1位小数，有2位小数的可能 2. 港股个股期权固定2位小数 3. 港股指数期权无小数位）

返回 com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.request.option.OptionBriefResponsesource

结构如下：

public class OptionBriefResponse extends TigerResponse {

  @JSONField(name = "data")
  private List<OptionBriefItem> optionBriefItems;
}

返回数据可通过TigerResponse.getOptionBriefItems()方法访问，返回OptionBriefItem对象，其中com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.domain.option.item.OptionBriefItem 属性如下:

字段	类型	说明
symbol	string	股票代码
strike	string	行权价
bidPrice	double	买盘价格
bidSize	int	买盘数量
askPrice	double	卖盘价格
askSize	int	卖盘数量
latestPrice	double	最新价格
timestamp	long	最新成交时间
volume	int	成交量
high	double	最高价
low	double	最低价
open	double	开盘价
preClose	double	前一交易日收盘价
openInterest	int	未平仓量
change	double	涨跌额
multiplier	int	乘数，us期权默认100
ratesBonds	double	一年期美国国债利率，每天更新一次，如：0.0078 表示实际利率为：0.78%
right	string	方向 (PUT/CALL)
volatility	string	历史波动率
expiry	long	到期时间（毫秒，当天 0 点）
midPrice	double	中间价
midTimestamp	long	中间价时间戳
markPrice	double	标记价
markTimestamp	long	标记价时间戳
preMarkPrice	double	昨标记价
sellingReturn	double	卖出年化收益

具体字段可通过对象的get方法，如getSymbol()进行访问，或通过对象的toString()方法转换为字符串

示例

OptionCommonModel model = new OptionCommonModel();
model.setSymbol("TSLA");
model.setStrike("437.5");
model.setRight("PUT");
model.setExpiry("2026-01-30", TimeZoneId.NewYork);
List<OptionCommonModel> models = new ArrayList<>();
models.add(model);

OptionBriefQueryV2Request request = new OptionBriefQueryV2Request(models, Market.US);
OptionBriefResponse response = client.execute(request);
if (response. isSuccess()) {
   System.out.println(JSONObject.toJSONString(response));
} else {
   System.out.println("response error:" + response.getMessage());
}

返回示例

{
  "code" : 0,
  "message" : "success",
  "timestamp" : 1769061919677,
  "optionBriefItems" : [ {
    "lang" : null,
    "identifier" : "TSLA  260130P00437500",
    "symbol" : "TSLA",
    "strike" : "437.5",
    "bidPrice" : 17.45,
    "bidSize" : 10,
    "askPrice" : 17.65,
    "askSize" : 10,
    "latestPrice" : 17.6,
    "volume" : 967,
    "high" : 25.35,
    "low" : 14.5,
    "open" : 25.35,
    "preClose" : 25.44,
    "openInterest" : 679,
    "change" : -7.84,
    "multiplier" : 100,
    "right" : "put",
    "volatility" : "31.10%",
    "expiry" : 1769749200000,
    "ratesBonds" : 0.035227,
    "midPrice" : 17.55,
    "midTimestamp" : 1769029200460,
    "markPrice" : 17.6,
    "markTimestamp" : 1769029200460,
    "preMarkPrice" : 26.125,
    "sellingReturn" : 1.065105,
    "timestamp" : 1769028900019,
    "latestTime" : "2026-01-21 15:55:00.019",
    "account" : null
  } ],
  "success" : true
}

获取期权深度行情

对应的请求类：OptionDepthQueryRequest

说明

获取期权深度行情数据，支持美国和香港市场期权，批量请求单次最多30条。

参数

参数	类型	是否必填	描述
market	Market	Yes	市场，US/HK
option_basic	`List<OptionCommonModel>`	Yes	期权四要素列表，最大 30

OptionCommonModel参数结构如下

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	Yes	股票代码
right	string	Yes	看多或看空（CALL/PUT）
expiry	long	Yes	到期时间（当天 0 点所对应的毫秒值）
strike	string	Yes	行权价（小数位须和期权链一致，否则可能无数据，1.美股至少1位小数，有2位小数的可能 2. 港股个股期权固定2位小数 3. 港股指数期权无小数位）

返回 com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.response.option.OptionDepthResponsesource

结构如下：

public class OptionDepthResponse extends TigerResponse {

  @JSONField(name = "data")
  private List<OptionDepthItem> optionDepthItems;
}

返回数据为盘中17个交易所的实时报价。如果报价为0表示该交易所没有报价

返回数据可通过OptionDepthResponse.getOptionDepthItems()方法访问，返回OptionDepthItem对象列表，其中com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.domain.option.item.OptionDepthItem 属性如下:

名称	类型	说明
symbol	string	标的股票代码
expiry	long	到期时间
strike	string	strike price
right	string	PUT 或 CALL
timestamp	long	数据时间戳
ask	`List<OptionDepthOrderBook>`	卖盘挂单数据
bid	`List<OptionDepthOrderBook>`	买盘挂单数据

OptionDepthOrderBook对象结构如下：

名称	类型	说明
price	double	委托价
code	string	期权交易所 Code
timestamp	long	交易所时间
volume	int	委托量

具体字段可通过对象的get方法，如getSymbol()进行访问, 或通过对象的toString()方法转换为字符串

示例

OptionCommonModel model = new OptionCommonModel();
model.setSymbol("AAPL");
model.setRight("PUT");
model.setStrike("210.0");
model.setExpiry("2024-06-28", TimeZoneId.NewYork);

OptionDepthQueryRequest request = OptionDepthQueryRequest.of(model).market(Market.US);
OptionDepthResponse response = client.execute(request);
if (response.isSuccess()) {
  System.out.println(JSONObject.toJSONString(response);
} else {
  System.out.println("response error:" + response.getMessage());
}

返回示例

{
	"code": 0,
	"data": [{
		"ask": [{
			"code": "CBOE",
			"price": 1.19,
			"volume": 10,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "BZX",
			"price": 1.19,
			"volume": 10,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "AMEX",
			"price": 1.19,
			"volume": 2,
			"timestamp": 1718654400000
		},
		{
			"code": "NSDQ",
			"price": 1.19,
			"volume": 2,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "BX",
			"price": 1.19,
			"volume": 2,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "PHLX",
			"price": 1.2,
			"volume": 54,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "BOX",
			"price": 1.2,
			"volume": 31,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "GEM",
			"price": 1.2,
			"volume": 24,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "MCRY",
			"price": 1.2,
			"volume": 24,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "MIAX",
			"price": 1.2,
			"volume": 24,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "EDGX",
			"price": 1.2,
			"volume": 23,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "EMLD",
			"price": 1.2,
			"volume": 18,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "ISE",
			"price": 1.2,
			"volume": 18,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "MPRL",
			"price": 1.2,
			"volume": 8,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "C2",
			"price": 1.2,
			"volume": 6,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "ARCA",
			"price": 1.2,
			"volume": 1,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "MEMX",
			"price": 0.0,
			"volume": 0,
			"timestamp": 1718654402000
		}],
		"bid": [{
			"code": "PHLX",
			"price": 1.12,
			"volume": 48,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "MIAX",
			"price": 1.12,
			"volume": 37,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "BX",
			"price": 1.12,
			"volume": 34,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "BOX",
			"price": 1.12,
			"volume": 32,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "CBOE",
			"price": 1.12,
			"volume": 29,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "MPRL",
			"price": 1.12,
			"volume": 22,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "GEM",
			"price": 1.12,
			"volume": 21,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "EDGX",
			"price": 1.12,
			"volume": 18,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "EMLD",
			"price": 1.12,
			"volume": 16,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "ISE",
			"price": 1.12,
			"volume": 15,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "C2",
			"price": 1.12,
			"volume": 10,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "BZX",
			"price": 1.12,
			"volume": 10,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "MCRY",
			"price": 1.12,
			"volume": 8,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "AMEX",
			"price": 1.12,
			"volume": 4,
			"timestamp": 1718654400000
		},
		{
			"code": "ARCA",
			"price": 1.12,
			"volume": 4,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "NSDQ",
			"price": 1.12,
			"volume": 4,
			"timestamp": 1718654399000
		},
		{
			"code": "MEMX",
			"price": 0.0,
			"volume": 0,
			"timestamp": 1718654402000
		}],
		"expiry": 1719547200000,
		"right": "PUT",
		"strike": "210.0",
		"timestamp": 1718654402000
	}],
	"message": "success",
	"sign": "tlxKbPzgJBN2Q2oUz8GBwpAJ/aUFlNrM3V/uh1fTWd2r3lHfD2TvTul/i6yBtvxR+G7gwfkpE7yoVVo74JacJPOA724zLdSkkHDuC5K2Q9WzIi/C1z0vdRZYtQSPpKsIrDSGc5g9D6m1IYz7HJNSeDa4a5WwyggDetNO86M1PeE=",
	"success": true,
	"timestamp": 1718712279180
}

获取期权逐笔成交

对应的请求类：OptionTradeTickQueryRequest

说明

获取期权逐笔成交数据，只支持美国市场期权，批量请求单次最多30条。

参数

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	Yes	股票代码
right	string	Yes	看多或看空（call/put）
expiry	long	Yes	到期时间（美国 NewYork 时间当天 0 点所对应的毫秒值）
strike	string	Yes	行权价（小数位须和期权链一致，否则可能无数据，1.美股至少1位小数，有2位小数的可能 2. 港股个股期权固定2位小数 3. 港股指数期权无小数位）

返回 com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.response.option.OptionTradeTickResponsesource

结构如下：

public class OptionTradeTickResponse extends TigerResponse {

  @JSONField(name = "data")
  private List<OptionTradeTickItem> optionTradeTickItems;
}

开盘前半小时可以取到前一个交易日的全部，开盘后是新一天的数据。

返回数据可通过OptionTradeTickResponse.getOptionTradeTickItems()方法访问，返回OptionTradeTickItem对象列表，其中com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.domain.option.item.OptionTradeTickItem 属性如下:

名称	类型	说明
symbol	string	标的股票代码
expiry	long	到期时间
strike	string	strike price
right	string	PUT 或 CALL
items	`List<TradeTickPoint>`	TradeTickPoint 对象列表，每个 TradeTickPoint 对象对应单条逐笔成交数据

TradeTickPoint对象结构如下：

名称	类型	说明
price	double	成交价格
time	long	成交时间
volume	long	成交量

具体字段可通过对象的get方法，如getSymbol()进行访问, 或通过对象的toString()方法转换为字符串

示例

List<OptionCommonModel> modelList = new ArrayList<>();
OptionCommonModel model1 = new OptionCommonModel();
model1.setSymbol("AAPL");
model1.setRight("PUT");
model1.setStrike("185.0");
model1.setExpiry("2024-03-08", TimeZoneId.NewYork);
modelList.add(model1);

OptionCommonModel model2 = new OptionCommonModel();
model2.setSymbol("AAPL");
model2.setRight("CALL");
model2.setStrike("185.0");
model2.setExpiry("2024-03-08", TimeZoneId.NewYork);
modelList.add(model2);

OptionTradeTickResponse response = client.execute(OptionTradeTickQueryRequest.of(modelList));

if (response.isSuccess()) {
  System.out.println(JSONObject.toJSONString(response);
} else {
  System.out.println("response error:" + response.getMessage());
}

返回示例

{
	"code": 0,
	"data": [{
		"expiry": 1709874000000,
		"items": [{
			"price": 2.63,
			"time": 1708698601086,
			"volume": 4
		}, {
			"price": 2.62,
			"time": 1708698602594,
			"volume": 6
		}, {
			"price": 2.73,
			"time": 1708698606317,
			"volume": 4
		}, {
			"price": 2.72,
			"time": 1708698607576,
			"volume": 38
		}, {
			"price": 2.72,
			"time": 1708698610488,
			"volume": 7
		}],
		"right": "put",
		"strike": "185.0",
		"symbol": "AAPL"
	}, {
		"expiry": 1709874000000,
		"items": [{
			"price": 2.98,
			"time": 1708698600473,
			"volume": 1
		}, {
			"price": 2.98,
			"time": 1708698601051,
			"volume": 5
		}, {
			"price": 2.98,
			"time": 1708698601051,
			"volume": 23
		}, {
			"price": 2.98,
			"time": 1708698601051,
			"volume": 5
		}, {
			"price": 2.99,
			"time": 1708698601051,
			"volume": 11
		}],
		"right": "call",
		"strike": "185.0",
		"symbol": "AAPL"
	}],
	"message": "success",
	"success": true,
	"timestamp": 1708918385248
}

获取期权K线

对应的请求类：OptionKlineQueryV2Request

说明

获取期权K线，批量请求单次最多30条。

参数

参数	类型	是否必填	描述
market	Market	Yes	市场，支持 US、HK
option_query	`List<OptionKlineModel>`	Yes	期权K线查询条件列表，最大 30

OptionKlineModel参数结构如下

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	Yes	股票代码
right	string	Yes	看多或看空（CALL/PUT）
expiry	long	Yes	到期时间
strike	string	Yes	行权价（小数位须和期权链一致，否则可能无数据，1.美股至少1位小数，有2位小数的可能 2. 港股个股期权固定2位小数 3. 港股指数期权无小数位）
begin_time	long	Yes	开始时间
end_time	long	Yes	结束时间
period	string	No	K线类型，取值范围(day:日K，1min:1分钟，5min:5分钟，30min:30分钟，60min:60分钟)
limit	int	No	分钟线返回最近记录数，默认 300，最大 1200。如果 limit 设置大于 1200，只会返回1200条数据。日K线暂不支持
sort_dir	string	No	排序方向，包括：升序，降序，排序方向枚举：排序方向

返回 com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.domain.option.item.OptionKlineResponsesource

结构如下：

public class OptionKlineResponse extends TigerResponse {

  @JSONField(name = "data")
  private List<OptionKlineItem> klineItems;
}

返回数据可通过OptionKlineResponse.getKlineItems()方法访问，返回OptionKlineItem对象，其中com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.domain.option.item.OptionKlineItem 属性如下:

名称	类型	说明
symbol	string	股票代码
period	string	周期类型
right	string	看多或看空，取值CALL/PUT
strike	string	行权价（小数位须和期权链一致，否则可能无数据，1.美股至少1位小数，有2位小数的可能 2. 港股个股期权固定2位小数 3. 港股指数期权无小数位）
expiry	long	到期时间，毫秒
items	`List<OptionKlinePoint>`	包含OptionKlinePoint的List，OptionKlinePoint为k线数组，包含的具体数据见下文

OptionKlinePoint对象属性如下：

名称	类型	说明
high	double	最高价
low	double	最低价
open	double	开盘价
close	double	收盘价
time	long	k线时间
volume	int	成交量
openInterest	int	未平仓量（只有日K线有值）

具体字段可通过对象的get方法，如getSymbol()进行访问, 或通过对象的toString()方法转换为字符串

示例

OptionKlineModel model = new OptionKlineModel();
model.setSymbol("AAPL");
model.setRight("CALL");
model.setStrike("170.0");
model.setExpiry("2024-06-28", TimeZoneId.NewYork);
model.setBeginTime("2024-06-26", TimeZoneId.NewYork);
model.setEndTime("2024-06-26 12:59:59", TimeZoneId.NewYork);

model.setPeriod(OptionKType.min1.getValue());
model.setLimit(10);
model.setSortDir(SortDir.SortDir_Descend);
OptionKlineQueryV2Request request = OptionKlineQueryV2Request.of(model).market(Market.US);

OptionKlineResponse response = client.execute(request);
if (response.isSuccess()) {
  System.out.println(JSONObject.toJSONString(response));
} else {
  System.out.println("response error:" + response.getMessage());
}

返回示例

{
    "code": 0,
    "data": [
        {
            "expiry": 1719547200000,
            "items": [
                {
                    "close": 43.13,
                    "high": 43.13,
                    "low": 43.13,
                    "open": 43.13,
                    "time": 1719419340000,
                    "volume": 0
                },
                {
                    "close": 43.13,
                    "high": 43.13,
                    "low": 43.13,
                    "open": 43.13,
                    "time": 1719419280000,
                    "volume": 0
                },
                {
                    "close": 43.13,
                    "high": 43.13,
                    "low": 43.13,
                    "open": 43.13,
                    "time": 1719419220000,
                    "volume": 0
                },
                {
                    "close": 43.13,
                    "high": 43.13,
                    "low": 43.13,
                    "open": 43.13,
                    "time": 1719419160000,
                    "volume": 0
                },
                {
                    "close": 43.13,
                    "high": 43.13,
                    "low": 43.13,
                    "open": 43.13,
                    "time": 1719419100000,
                    "volume": 0
                },
                {
                    "close": 43.13,
                    "high": 43.13,
                    "low": 43.13,
                    "open": 43.13,
                    "time": 1719419040000,
                    "volume": 0
                },
                {
                    "close": 43.13,
                    "high": 43.13,
                    "low": 43.13,
                    "open": 43.13,
                    "time": 1719418980000,
                    "volume": 0
                },
                {
                    "close": 43.13,
                    "high": 43.13,
                    "low": 43.13,
                    "open": 43.13,
                    "time": 1719418920000,
                    "volume": 0
                },
                {
                    "close": 43.13,
                    "high": 43.13,
                    "low": 43.13,
                    "open": 43.13,
                    "time": 1719418860000,
                    "volume": 0
                },
                {
                    "close": 43.13,
                    "high": 43.13,
                    "low": 43.13,
                    "open": 43.13,
                    "time": 1719418800000,
                    "volume": 0
                }
            ],
            "period": "1min",
            "right": "CALL",
            "strike": "170.0",
            "symbol": "AAPL"
        }
    ],
    "message": "success",
    "sign": "Hpb51+k2OzC8HmcstBV+bCLTbpflPKpR/AxXwCLd9nhhzuiZquPNGbNOhLYzzihJzRrmfCPWQeXM4ldMGLtbXUluLW79vcKBHdoPghENu+68Zod9dqzsH/InAXt444HOSsRXiubITZ+d9OWil+gvitjn9w7x4kn916KlT6R7hYg=",
    "success": true,
    "timestamp": 1719419362447
}

获取期权分时数据

对应的请求类：OptionTimelineRequest

说明

获取期权的分时数据。

参数

参数	类型	是否必填	描述
optionTimelineModels	`List<OptionTimelineModel>`	Yes	期权列表
market	Market	No	市场，默认 HK，仅支持 HK

OptionTimelineModel参数结构如下：

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	Yes	股票代码
right	string	Yes	看多或看空（CALL/PUT）
expiry	long	Yes	到期时间
strike	string	Yes	行权价（小数位须和期权链一致，否则可能无数据，1.美股至少1位小数，有2位小数的可能 2. 港股个股期权固定2位小数 3. 港股指数期权无小数位）

字段	类型	说明
symbol	string	股票代码
right	string	看多或看空（CALL/PUT）
expiry	long	到期时间
strike	string	行权价
preClose	double	昨日收盘价
openAndCloseTimeList	`List<List<Long>>`	交易时间段列表
minutes	`List<OptionTimelinePoint>`	分时数组，字段参考下面说明

分时数据OptionTimelinePoint结构如下：

字段	类型	说明
volume	long	成交量
avgPrice	double	平均成交价格
price	double	最新价格
time	long	当前分时时间

示例

OptionTimelineModel model1 = new OptionTimelineModel();
model1.setSymbol("ALB.HK");
model1.setExpiry(1753878054000L);
model1.setStrike("117.50");
model1.setRight("CALL");

OptionTimelineModel model2 = new OptionTimelineModel();
model2.setSymbol("LNI.HK");
model2.setExpiry(1753878054000L);
model2.setStrike("17.00");
model2.setRight("PUT");

OptionTimelineRequest request = OptionTimelineRequest.of(model1, model2);

OptionTimelineResponse response = client.execute(request);
if (response.isSuccess()) {
    System.out.println(JSONObject.toJSONString(response));
} else {
    System.out.println("response error:" + response.getMessage());
}

返回示例

{
  "code" : 0,
  "message" : "success",
  "timestamp" : 1750822293909,
  "sign" : "rEiaFf1LYv32Kbu8C+AKpJ/Y9pjrux8usbFA3FFJUEP28EXHv+PnKX9RBtVLalkyrULNqDqS29zP9hF1OZAng7U9KWFQ1Gy/FcGdbypXRNeJxPgKefHt/Fe4rLweO/eWKE41ZprPZlUZX0fxfeMwqkwcTMfhpuu+HQ2/ocmMgeg=",
  "timelineItems" : [ {
    "lang" : null,
    "symbol" : "ALB.HK",
    "expiry" : 1753878054000,
    "right" : "CALL",
    "strike" : "117.50",
    "preClose" : 2.72,
    "openAndCloseTimeList" : null,
    "minutes" : [{
      "price" : 3.4,
      "avgPrice" : 3.5235946,
      "time" : 1750822140000,
      "volume" : 29
    }, {
      "price" : 3.4,
      "avgPrice" : 3.5235946,
      "time" : 1750822200000,
      "volume" : 0
    }, {
      "price" : 3.4,
      "avgPrice" : 3.5235946,
      "time" : 1750822260000,
      "volume" : 0
    } ],
    "account" : null
  }, {
    "lang" : null,
    "symbol" : "LNI.HK",
    "expiry" : 1753878054000,
    "right" : "PUT",
    "strike" : "17.00",
    "preClose" : 1.28,
    "openAndCloseTimeList" : null,
    "minutes" : [ {
      "price" : 1.21,
      "avgPrice" : 1.21,
      "time" : 1750822140000,
      "volume" : 0
    }, {
      "price" : 1.21,
      "avgPrice" : 1.21,
      "time" : 1750822200000,
      "volume" : 0
    }, {
      "price" : 1.21,
      "avgPrice" : 1.21,
      "time" : 1750822260000,
      "volume" : 0
    } ],
    "account" : null
  } ],
  "success" : true
}

获取港股期权的代码

对应的请求类：OptionSymbolRequest

说明

获取港股期权的代码, 例如 00700 的代码为 TCH.HK。

参数

参数	类型	是否必填	描述
market	Market	Yes	市场，只支持 HK
lang	string	No	语言支持: en_US，zh_CN，zh_TW，默认: en_US

返回 com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.response.option.OptionSymbolResponsesource

结构如下：

public class OptionSymbolResponse extends TigerResponse {

  @JSONField(name = "data")
  private List<OptionSymbolItem> symbolItems;
}

返回香港市场所有期权的symbol代码及底层资产标的集合

返回数据可通过OptionSymbolResponse.getSymbolItems()方法访问，返回OptionSymbolItem对象列表，其中com.tigerbrokers.stock.openapi.client.https.domain.option.item.OptionSymbolItem 属性如下:

名称	类型	说明
symbol	string	期权四要素的 symbol
name	string	标的名称
underlyingSymbol	string	底层资产标的代码

具体字段可通过对象的get方法，如getSymbol()进行访问, 或通过对象的toString()方法转换为字符串

示例

OptionSymbolRequest request = OptionSymbolRequest.newRequest(Market.HK, Language.en_US);
OptionSymbolResponse response = client.execute(request);
if (response.isSuccess()) {
  System.out.println(JSONObject.toJSONString(response);
} else {
  System.out.println("response error:" + response.getMessage());
}

返回示例

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "name": "ALC",
      "symbol": "ALC.HK",
      "underlyingSymbol": "02600"
    },
    {
      "name": "CRG",
      "symbol": "CRG.HK",
      "underlyingSymbol": "00390"
    }
  ],
  "message": "success",
  "sign": "NRvOxhF7cpEM9PS+Hofd6/BduEddep0sUlnYq9o9fPUwcZmAj3spI/D2wXu8L/eZSxvWhSfjnB3BL8y7mrpvqY3m9BGeZhf24ZoA0lbY8YXyQ5JjXa0VHWieUmCItoR9E195Nsr2sWCoawJhz7+yaMFioWEe8VThtGrYMiTYnUE=",
  "success": true,
  "timestamp": 1719401951582
}

期权指标计算

说明

计算所选期权的各类指标。

参数

参数	类型	是否必填	描述
client	object	Yes	SDK Htttp client
symbol	string	Yes	股票代码
right	string	Yes	看多或看空（CALL/PUT）
strike	string	Yes	行权价
expiry	string	Yes	到期时间（格式：yyyy-MM-dd）
underlyingSymbol	string	No	底层资产标的，默认为symbol的值

名称	类型	说明
delta	double	希腊字母 delta
gamma	double	希腊字母 gamma
theta	double	希腊字母 theta
vega	double	希腊字母 vega
insideValue	double	内在价值
timeValue	double	时间价值
leverage	double	杠杆率
openInterest	int	未平仓量
historyVolatility	double	历史波动率，百分比数值
premiumRate	double	溢价率，百分比数值
profitRate	double	买入盈利率，百分比数值
volatility	double	隐含波动率，百分比数值

示例

OptionFundamentals optionFundamentals = OptionCalcUtils.getOptionFundamentals(client,"BABA", "CALL", "205.0", "2019-11-01");
System.out.println(JSONObject.toJSONString(optionFundamentals));

返回示例

{
	"delta": 0.8573062699731591,
	"gamma": 0.05151538284065261,
	"historyVolatility": 24.38,  //百分比形式，表示为 24.38%
	"insideValue": 4.550000000000011,
	"leverage": 30.695960907449216,
	"openInterest": 35417.0,
	"premiumRate": 0.18619306788885054, //百分比形式，表示为 0.186%
	"profitRate": 47.138051059662665, //百分比形式，表示为 47.138%
	"rho": 1.1107261502375654,
	"theta": -0.17927469728943862,
	"timeValue": 0.32499999999998863,
	"vega": 0.034473845504081974,
	"volatility": 28.62548828125  //百分比形式，表示为 28.62%
}

获取期权分析数据

对应的请求类：OptionAnalysisRequest

说明

查询期权分析数据。

** 参数 **

参数	类型	是否必填	描述
symbols	`List<OptionAnalysisModel>`	Yes	期权分析查询项列表
market	`Market`	No	市场，默认 `US`

单项参数（OptionAnalysisModel）

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	Yes	标的代码（如 `AAPL`）
period	string	Yes	周期（如 `52week`，或 `OptionAnalysisPeriod`）

** 返回 **

OptionAnalysisResponse

结构如下：

public class OptionAnalysisResponse extends TigerResponse {

  @JSONField(name = "data")
  private List<OptionAnalysisItem> optionAnalysisItems;
}

public class OptionAnalysisItem extends ApiModel {

  private String symbol;
  private Double impliedVol30Days;
  private Double hisVolatility;
  private Double ivHisVRatio;
  private Double callPutRatio;
  private ImpliedVolMetric impliedVolMetric;
}

public class ImpliedVolMetric implements Serializable {


  private String period;
  private Double percentile;
  private Double rank;
}

名称	类型	说明
impliedVol30Days	double	标的资产的隐含波动率。对期权链上部分期权的隐含波动率进行综合加权计算，得到的值即为该标的资产的 IV。它反映的是未来30天内期权链整体的波动情况，这个数据对正股也有参考作用。
hisVolatility	double	标的资产的历史波动率。它反映的是过去30天内，标的资产的实际波动情况，用于衡量标的资产偏离其平均价格的程度。
ivHisVRatio	double	隐含波动率/历史波动率比值
callPutRatio	double	Call/Put 比值
percentile	double	隐含波动率百分位。IV Percentile也是一个相对的指标，统计过去一年内，有多少天的隐含波动率比现在低。计算公式： IV Percentile = 1年内低于当前IV的天数/ 交易天数 IV Percentile的数值范围是在0%到100%之间波动；当IV Percentile为0%时，表示过去1年内有0%的交易日的 IV 低于当前 IV；当IV Percentile 为100%时，表示过去1年内有100%的交易日的 IV 低于当前 IV。
rank	double	隐含波动率排名。IV Rank 是一个相对的指标，以该标的资产过去一年内的最高和最低IV值为标准，计算现在IV的相对位置。计算公式： IV Rank = (当前IV - 1年内最低IV) / (1年内最高IV - 1年内最低IV) IV Rank的数值范围是在0到1之间波动；当IV Rank为0时，表示当前 IV处于近1年内的较低范围；当IV Rank 为1时，表示当前IV处于近1年内较高范围

示例

List<OptionAnalysisModel> items = new ArrayList<>();
items.add(new OptionAnalysisModel("AAPL", OptionAnalysisPeriod.FIFTY_TWO_WEEK));
items.add(new OptionAnalysisModel("TSLA", OptionAnalysisPeriod.FIFTY_TWO_WEEK));
OptionAnalysisRequest request = OptionAnalysisRequest.newRequest(items, Market.US);
OptionAnalysisResponse response =
      client.execute(request);

返回示例

[
{
"callPutRatio": 0.6,
"hisVolatility": 0.1967,
"impliedVol30Days": 0.3071,
"impliedVolMetric": {
  "percentile": 0.527363184079602,
  "period": "52week",
  "rank": 0.18213875790384876
},
"ivHisVRatio": 1.5617,
"symbol": "AAPL"
},
{
"callPutRatio": 0,
"hisVolatility": 0.3603,
"impliedVol30Days": 0.5162,
"impliedVolMetric": {
  "percentile": 0.08,
  "period": "52week",
  "rank": 0.04194153521422974
},
"ivHisVRatio": 1.4328,
"symbol": "TSLA"
}
]