下单交易

place_order 下单

value TradeClient::place_order(Order &order)

说明

交易下单接口。

place_order 调用成功后，order 对象的 id 即被填充，可用于后续的查询或撤单。此时只表示订单提交成功，不代表订单已被成功执行。订单的执行是异步的，提交订单后需使用 get_order 或 get_orders 方法查询对应订单的状态。

⚠️
注意

市价单（MKT）和止损单（STP）不支持盘前盘后阶段交易

可做空标的，目前不支持锁仓，无法同时持有同一标的的多头与空头头寸

禁止直接开立反向头寸

参数

Order 对象，通过 OrderUtil 工具类构建

web::json::value JSON 对象，下单成功返回订单信息

构建合约对象示例

#include "tigerapi/contract_util.h"

using namespace TIGER_API;

// 美股
Contract contract = ContractUtil::stock_contract(U("TIGR"), U("USD"));

// 港股
Contract contract = ContractUtil::stock_contract(U("00700"), U("HKD"));

// 期权
Contract contract = ContractUtil::option_contract(U("AAPL  240621C00190000"));
// 或
Contract contract = ContractUtil::option_contract(U("AAPL"), U("20240621"), U("190"), U("CALL"));

// 期货
Contract contract = ContractUtil::future_contract(U("CL2312"), U("USD"));

限价单 (LMT)

#include "tigerapi/trade_client.h"
#include "tigerapi/client_config.h"
#include "tigerapi/contract_util.h"
#include "tigerapi/order_util.h"

using namespace TIGER_API;

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
TradeClient trade_client(config);

// 生成股票合约
Contract contract = ContractUtil::stock_contract(U("AAPL"), U("USD"));

// 生成限价单
Order order = OrderUtil::limit_order(
    config.account,  // 下单账户
    contract,        // 合约对象
    U("BUY"),        // 买入
    100,             // 数量
    150.0            // 限价
);

// 下单
value result = trade_client.place_order(order);
ucout << result.serialize() << std::endl;

// 获取订单ID
std::cout << "Order ID: " << order.id << std::endl;

市价单 (MKT)

#include "tigerapi/trade_client.h"
#include "tigerapi/client_config.h"
#include "tigerapi/contract_util.h"
#include "tigerapi/order_util.h"

using namespace TIGER_API;

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
TradeClient trade_client(config);

// 生成股票合约
Contract contract = ContractUtil::stock_contract(U("AAPL"), U("USD"));

// 生成市价单
Order order = OrderUtil::market_order(
    config.account,  // 下单账户
    contract,        // 合约对象
    U("BUY"),        // 买入
    100              // 数量
);

// 下单
value result = trade_client.place_order(order);

止损单 (STP)

#include "tigerapi/trade_client.h"
#include "tigerapi/client_config.h"
#include "tigerapi/contract_util.h"
#include "tigerapi/order_util.h"

using namespace TIGER_API;

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
TradeClient trade_client(config);

Contract contract = ContractUtil::stock_contract(U("AAPL"), U("USD"));

// 生成止损单
Order order = OrderUtil::stop_order(
    config.account,  // 下单账户
    contract,        // 合约对象
    U("SELL"),       // 卖出
    100,             // 数量
    140.0            // 止损触发价
);

value result = trade_client.place_order(order);

止损限价单 (STP_LMT)

#include "tigerapi/trade_client.h"
#include "tigerapi/client_config.h"
#include "tigerapi/contract_util.h"
#include "tigerapi/order_util.h"

using namespace TIGER_API;

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
TradeClient trade_client(config);

Contract contract = ContractUtil::stock_contract(U("AAPL"), U("USD"));

// 生成止损限价单
Order order = OrderUtil::stop_limit_order(
    config.account,  // 下单账户
    contract,        // 合约对象
    U("SELL"),       // 卖出
    100,             // 数量
    139.0,           // 限价
    140.0            // 止损触发价
);

value result = trade_client.place_order(order);

跟踪止损单 (TRAIL)

#include "tigerapi/trade_client.h"
#include "tigerapi/client_config.h"
#include "tigerapi/contract_util.h"
#include "tigerapi/order_util.h"

using namespace TIGER_API;

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
TradeClient trade_client(config);

Contract contract = ContractUtil::stock_contract(U("AAPL"), U("USD"));

// 跟踪止损单 - 按跟踪金额
Order order = OrderUtil::trail_order(
    config.account,  // 下单账户
    contract,        // 合约对象
    U("SELL"),       // 卖出
    100,             // 数量
    5.0,             // 跟踪金额 (aux_price)
    0                // 跟踪百分比 (trailing_percent, 0表示不使用)
);

// 跟踪止损单 - 按百分比
Order order2 = OrderUtil::trail_order(
    config.account,
    contract,
    U("SELL"),
    100,
    0,               // aux_price, 0表示不使用
    8.0              // trailing_percent 8%
);

value result = trade_client.place_order(order);

下单港股

港股交易中，委托数量必须为该股票「每手股数」的整数倍。

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
TradeClient trade_client(config);

Contract contract = ContractUtil::stock_contract(U("00700"), U("HKD"));

Order order = OrderUtil::limit_order(
    config.account,
    contract,
    U("BUY"),
    100,           // 腾讯每手100股
    400.0
);

value result = trade_client.place_order(order);

下单期货

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
TradeClient trade_client(config);

Contract contract = ContractUtil::future_contract(U("CL2312"), U("USD"));

Order order = OrderUtil::limit_order(
    config.account,
    contract,
    U("BUY"),
    1,
    70.0
);

value result = trade_client.place_order(order);

下单期权

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
TradeClient trade_client(config);

// 使用期权标识符构建合约
Contract contract = ContractUtil::option_contract(U("AAPL  240621C00190000"));

Order order = OrderUtil::limit_order(
    config.account,
    contract,
    U("BUY"),
    1,
    2.5
);

value result = trade_client.place_order(order);

校正下单价格

使用 PriceUtil 校正下单价格。合约价格处于不同档位时，会有不同的精度，当指定不合适精度的价格作为下单价格时，会返回错误。

#include "tigerapi/trade_client.h"
#include "tigerapi/client_config.h"
#include "tigerapi/contract_util.h"
#include "tigerapi/order_util.h"
#include "tigerapi/price_util.h"

using namespace TIGER_API;

ClientConfig config(false, U("/path/to/your/properties/"));
TradeClient trade_client(config);

// 查询合约获取 tickSizes 信息
value contract_info = trade_client.get_contract(U("AAPL"), U("STK"));
value tick_sizes = contract_info[U("tickSizes")];

double price = 150.173;

// 检查价格是否符合 tick 规格
bool is_ok = PriceUtil::match_tick_size(price, tick_sizes);

// 修正价格（默认向下调整）
double fixed_price = PriceUtil::fix_price_by_tick_size(price, tick_sizes);
// fixed_price = 150.17

// 修正价格（向上调整）
double fixed_price_up = PriceUtil::fix_price_by_tick_size(price, tick_sizes, true);
// fixed_price_up = 150.18

// 使用修正后的价格下单
Contract contract = ContractUtil::stock_contract(U("AAPL"), U("USD"));
Order order = OrderUtil::limit_order(config.account, contract, U("BUY"), 1, fixed_price);
trade_client.place_order(order);

Order 对象属性

属性名	类型	描述
id	unsigned long long	订单ID
order_id	long	外部订单ID
account	utility::string_t	资金账号
contract	Contract	合约对象（包含 symbol, sec_type, market, currency）
action	utility::string_t	交易方向 BUY/SELL
order_type	utility::string_t	订单类型 MKT/LMT/STP/STP_LMT/TRAIL
total_quantity	long long	订单总数量
total_quantity_scale	long	数量精度因子
limit_price	double	限价
aux_price	double	止损触发价
trail_stop_price	double	跟踪止损价
trailing_percent	double	跟踪止损百分比
percent_offset	double	百分比偏移
time_in_force	utility::string_t	订单有效期 DAY/GTC/GTD
outside_rth	bool	是否允许盘前盘后交易
adjust_limit	double	价格调整范围
user_mark	utility::string_t	备注信息
expire_time	time_t	过期时间
status	utility::string_t	订单状态
filled_quantity	long long	已成交数量
avg_fill_price	double	平均成交价
realized_pnl	double	已实现盈亏
commission	double	佣金
open_time	time_t	下单时间
latest_time	time_t	最近成交时间
update_time	time_t	订单更新时间
reason	utility::string_t	订单失败原因