订单操作

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方法签名

func (c *TradeClient) PlaceOrder(order model.OrderRequest) (*model.PlaceOrderResult, error)

需要配置中可访问的交易账户。机构账户可通过 SecretKey 鉴权。

参数

model.OrderRequest

参数	类型	必填	默认值	说明
`Account`	`string`	否	由客户端账户写入	传入值会被客户端配置的交易账户覆盖
`ID`	`int64`	否	零值省略	下单不使用；`PlaceOrder` 不会覆盖该字段
`OrderId`	`int64`	否	空值省略	无；账户自增订单号
`Action`	`string`	是	空值省略	买卖方向；可选值：BUY, SELL
`OrderType`	`string`	是	空值省略	订单类型；可选值：MKT, LMT, STP, STP_LMT, TRAIL, AM, AL, TWAP, VWAP, OCA, ICEBERG
`TotalQuantity`	`int64`	条件必填	零值省略	总数量；按数量下单时必填，按金额下单时使用 `Amount`
`LimitPrice`	`float64`	条件必填	零值省略	限价类订单必填
`AuxPrice`	`float64`	条件必填	零值省略	止损类订单的辅助价格
`TrailingPercent`	`float64`	否	空值省略	无；跟踪止损百分比
`TimeInForce`	`string`	否	空值省略	无；有效期（DAY/GTC/OPG）；可选值：DAY, GTC, OPG
`OutsideRth`	`bool`	否	空值省略	无；是否允许盘前盘后
`OrderLegs`	`[]OrderLegRequest`	否	空值省略	无；附加订单（止盈/止损）
`AlgoParams`	`*AlgoParamsRequest`	否	空值省略	无；算法参数
`Symbol`	`string`	条件必填	空值省略	标的代码；普通单必填，多腿单由 `ContractLegs` 提供各腿合约
`SecType`	`string`	是	空值省略	合约类型；可选值：STK, OPT, WAR, IOPT, FUT, FOP, CASH, MLEG, FUND
`Market`	`string`	否	空值省略	无；市场；可选值：ALL, US, HK, CN, SG
`Currency`	`string`	否	空值省略	无；货币；可选值：ALL, USD, HKD, CNH, SGD
`Expiry`	`string`	否	空值省略	无；到期日（期权/期货）
`Strike`	`string`	否	空值省略	无；行权价（期权）
`Right`	`string`	否	空值省略	无；看涨/看跌（PUT/CALL）；可选值：PUT, CALL (option side); br, nr when used as quote adjustment
`Identifier`	`string`	否	空值省略	无；合约标识符
`Remark`	`string`	否	空值省略	无；备注
`UserMark`	`string`	否	空值省略	无；用户标记
`SecretKey`	`string`	否	空值省略	无；机构账户鉴权 Secret Key
`DisplaySize`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：展示数量
`MinDisplaySize`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：最小展示数量（缺省等于 display_size）；冰山单缺省等于 DisplaySize
`CheckIntervals`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：价检间隔（秒，默认 30）；冰山单默认 30 秒
`PriceType`	`string`	否	空值省略	无；冰山单：价格类型（LIMIT_PRICE / ASK_PRICE / BID_PRICE / LATEST_PRICE，默认 LIMIT_PRICE）；可选值：LIMIT_PRICE, ASK_PRICE, BID_PRICE, LATEST_PRICE；冰山单默认 LIMIT_PRICE
`StartTime`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：生效开始时间（epoch ms，可选）
`EndTime`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：生效结束时间（epoch ms，可选）
`ExpireTime`	`int64`	否	零值省略	GTD 到期时间，毫秒时间戳
`AfterHoursPrice`	`float64`	否	零值省略	盘后委托价格
`BatchNo`	`int64`	否	零值省略	批次号
`SegType`	`string`	否	空值省略	资金类型
`Amount`	`float64`	否	零值省略	按金额下单的委托金额
`IsQuantityByAmount`	`*bool`	否	`nil` 时省略	已废弃；新代码直接设置 `Amount`
`AllocAccounts`	`[]string`	否	空值省略	机构账户分配列表
`AllocShares`	`[]float64`	否	空值省略	各账户分配份额，与 `AllocAccounts` 按索引对应
`Source`	`string`	否	空值省略	下单来源
`Channel`	`string`	否	空值省略	下单渠道
`VirtualOrderType`	`string`	否	空值省略	虚拟订单类型
`VirtualId`	`string`	否	空值省略	虚拟订单 ID
`ProfitTakerOrderId`	`int64`	否	零值省略	止盈订单 ID
`StopLossOrderId`	`int64`	否	零值省略	止损订单 ID
`LocalNo`	`string`	否	空值省略	本地流水号
`OcaOrders`	`[]*OrderRequest`	否	空值省略	OCA 订单组
`ContractLegs`	`[]ContractLegRequest`	否	空值省略	多腿期权各腿
`ComboType`	`string`	否	空值省略	组合类型

`OrderLegRequest` 字段	类型	说明
`LegType`	`string`	附加订单类型（PROFIT/LOSS）
`Price`	`float64`	附加订单价格
`TimeInForce`	`string`	有效期
`Quantity`	`int64`	数量

`AlgoParamsRequest` 字段	类型	说明
`AlgoStrategy`	`string`	算法策略（TWAP/VWAP）
`StartTime`	`string`	开始时间
`EndTime`	`string`	结束时间
`ParticipationRate`	`float64`	参与率

`ContractLegRequest` 字段	类型	说明
`Symbol`	`string`	标的代码
`SecType`	`string`	证券类型
`Expiry`	`string`	到期日
`Strike`	`string`	行权价
`Right`	`string`	期权方向
`Action`	`string`	买卖方向
`Ratio`	`*int`	可空的腿比例

(*model.PlaceOrderResult, error)。关键字段来自 model.PlaceOrderResult：

字段	类型	说明
ID	int64	订单 ID
OrderID	int64	订单号
SubIDs	[]int64	子订单 ID 列表
Orders	[]Order	订单列表

`Orders` 中的 `Order` 字段	类型	说明
Account	string	账户 ID
ID	int64	全局订单 ID
OrderId	int64	账户订单号
Action	string	买卖方向
OrderType	string	订单类型
TotalQuantity	int64	委托数量
LimitPrice	float64	限价
AuxPrice	float64	辅助价格
TrailingPercent	float64	跟踪止损百分比
Status	string	订单状态
FilledQuantity	int64	成交数量
AvgFillPrice	float64	成交均价
TimeInForce	string	有效期
OutsideRth	bool	是否允许盘前盘后
OrderLegs	[]OrderLeg	附加订单
AlgoParams	*AlgoParams	算法参数
Symbol	string	标的代码
SecType	string	证券类型
Market	string	市场
Currency	string	币种
Expiry	string	到期日
Strike	string	行权价
Right	string	期权方向
Identifier	string	合约标识符
Name	string	合约名称
Commission	float64	佣金
RealizedPnl	float64	已实现盈亏
OpenTime	int64	开仓时间，毫秒时间戳
UpdateTime	int64	更新时间，毫秒时间戳
LatestTime	int64	最新时间，毫秒时间戳
Remark	string	备注
Source	string	订单来源
UserMark	string	用户标记
ExternalId	string	外部 ID
TotalQuantityScale	int	委托数量精度
FilledQuantityScale	int	成交数量精度
FilledCashAmount	float64	成交现金金额
Gst	float64	GST
Liquidation	bool	是否为强平订单
AttrDesc	string	属性说明
AttrList	[]string	属性列表
AlgoStrategy	string	算法策略
Discount	float64	折扣
ReplaceStatus	string	改单状态
CancelStatus	string	撤单状态
CanModify	bool	是否可修改
CanCancel	bool	是否可撤销
IsOpen	bool	是否为未完成订单
OrderDiscount	float64	订单折扣
TradingSessionType	string	交易时段类型
LatestPrice	float64	最新价
DisplaySize	int64	冰山单展示数量
MinDisplaySize	int64	冰山单最小展示数量
CheckIntervals	int64	冰山单价检间隔，秒
PriceType	string	冰山单价格类型
StartTime	int64	生效开始时间，毫秒时间戳
EndTime	int64	生效结束时间，毫秒时间戳

`OrderLegs` 中的 `OrderLeg` 字段	类型	说明
LegType	string	附加订单类型
Price	float64	价格
TimeInForce	string	有效期
Quantity	int64	数量

`AlgoParams` 字段	类型	说明
AlgoStrategy	string	算法策略
StartTime	string	开始时间
EndTime	string	结束时间
ParticipationRate	float64	参与率

返回订单 ID 只表示下单请求已提交。请继续查询订单以确认最终状态。

示例

result, err := tc.PlaceOrder(model.OrderRequest{
	Account: "U123456",
	Symbol: "AAPL",
	SecType: "STK",
	Action: "BUY",
	OrderType: "LMT",
	TotalQuantity: 1,
	LimitPrice: 310.00,
})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

{
  "id": 123456789,
  "order_id": 100001,
  "subIds": [123456790],
  "orders": [
    {
      "id": 123456789,
      "orderId": 100001,
      "account": "U123456",
      "symbol": "AAPL",
      "secType": "STK",
      "action": "BUY",
      "orderType": "LMT",
      "limitPrice": 310.00,
      "totalQuantity": 1,
      "filledQuantity": 0,
      "status": "Initial"
    }
  ]
}

调用频率

基础限流为 120 次/分钟。

预览订单

功能说明

预览订单。

方法签名

func (c *TradeClient) PreviewOrder(order model.OrderRequest) (*model.PreviewResult, error)

需要配置中可访问的交易账户。机构账户可通过 SecretKey 鉴权。

参数

model.OrderRequest

参数	类型	必填	默认值	说明
`Account`	`string`	否	由客户端账户写入	传入值会被客户端配置的交易账户覆盖
`ID`	`int64`	否	零值省略	预览不使用
`OrderId`	`int64`	否	空值省略	无；账户自增订单号
`Action`	`string`	是	空值省略	买卖方向；可选值：BUY, SELL
`OrderType`	`string`	是	空值省略	订单类型；可选值：MKT, LMT, STP, STP_LMT, TRAIL, AM, AL, TWAP, VWAP, OCA, ICEBERG
`TotalQuantity`	`int64`	条件必填	零值省略	总数量；按数量预览时必填，按金额预览时使用 `Amount`
`LimitPrice`	`float64`	条件必填	零值省略	限价类订单必填
`AuxPrice`	`float64`	条件必填	零值省略	止损类订单的辅助价格
`TrailingPercent`	`float64`	否	空值省略	无；跟踪止损百分比
`TimeInForce`	`string`	否	空值省略	无；有效期（DAY/GTC/OPG）；可选值：DAY, GTC, OPG
`OutsideRth`	`bool`	否	空值省略	无；是否允许盘前盘后
`OrderLegs`	`[]OrderLegRequest`	否	空值省略	无；附加订单（止盈/止损）
`AlgoParams`	`*AlgoParamsRequest`	否	空值省略	无；算法参数
`Symbol`	`string`	条件必填	空值省略	标的代码；普通单必填，多腿单由 `ContractLegs` 提供各腿合约
`SecType`	`string`	是	空值省略	合约类型；可选值：STK, OPT, WAR, IOPT, FUT, FOP, CASH, MLEG, FUND
`Market`	`string`	否	空值省略	无；市场；可选值：ALL, US, HK, CN, SG
`Currency`	`string`	否	空值省略	无；货币；可选值：ALL, USD, HKD, CNH, SGD
`Expiry`	`string`	否	空值省略	无；到期日（期权/期货）
`Strike`	`string`	否	空值省略	无；行权价（期权）
`Right`	`string`	否	空值省略	无；看涨/看跌（PUT/CALL）；可选值：PUT, CALL (option side); br, nr when used as quote adjustment
`Identifier`	`string`	否	空值省略	无；合约标识符
`Remark`	`string`	否	空值省略	无；备注
`UserMark`	`string`	否	空值省略	无；用户标记
`SecretKey`	`string`	否	空值省略	无；机构账户鉴权 Secret Key
`DisplaySize`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：展示数量
`MinDisplaySize`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：最小展示数量（缺省等于 display_size）；冰山单缺省等于 DisplaySize
`CheckIntervals`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：价检间隔（秒，默认 30）；冰山单默认 30 秒
`PriceType`	`string`	否	空值省略	无；冰山单：价格类型（LIMIT_PRICE / ASK_PRICE / BID_PRICE / LATEST_PRICE，默认 LIMIT_PRICE）；可选值：LIMIT_PRICE, ASK_PRICE, BID_PRICE, LATEST_PRICE；冰山单默认 LIMIT_PRICE
`StartTime`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：生效开始时间（epoch ms，可选）
`EndTime`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：生效结束时间（epoch ms，可选）
`ExpireTime`	`int64`	否	零值省略	GTD 到期时间，毫秒时间戳
`AfterHoursPrice`	`float64`	否	零值省略	盘后委托价格
`BatchNo`	`int64`	否	零值省略	批次号
`SegType`	`string`	否	空值省略	资金类型（CASH / MARGIN）
`Amount`	`float64`	否	零值省略	按金额下单的委托金额
`IsQuantityByAmount`	`*bool`	否	`nil` 时省略	已废弃；新代码直接设置 `Amount`
`AllocAccounts`	`[]string`	否	空值省略	机构账户分配列表
`AllocShares`	`[]float64`	否	空值省略	各账户分配份额，与 `AllocAccounts` 按索引对应
`Source`	`string`	否	空值省略	下单来源
`Channel`	`string`	否	空值省略	下单渠道
`VirtualOrderType`	`string`	否	空值省略	虚拟订单类型
`VirtualId`	`string`	否	空值省略	虚拟订单 ID
`ProfitTakerOrderId`	`int64`	否	零值省略	止盈订单 ID
`StopLossOrderId`	`int64`	否	零值省略	止损订单 ID
`LocalNo`	`string`	否	空值省略	本地流水号
`OcaOrders`	`[]*OrderRequest`	否	空值省略	OCA 订单组
`ContractLegs`	`[]ContractLegRequest`	否	空值省略	多腿期权各腿
`ComboType`	`string`	否	空值省略	组合类型

OrderLegRequest 字段

字段	类型	必填	默认/省略行为	说明
`LegType`	`string`	否	空值时省略	附加订单类型
`Price`	`float64`	否	零值时省略	附加订单价格
`TimeInForce`	`string`	否	空值时省略	有效期
`Quantity`	`int64`	否	零值时省略	数量

AlgoParamsRequest 字段

字段	类型	必填	默认/省略行为	说明
`AlgoStrategy`	`string`	否	空值时省略	算法策略
`StartTime`	`string`	否	空值时省略	算法订单开始时间
`EndTime`	`string`	否	空值时省略	算法订单结束时间
`ParticipationRate`	`float64`	否	零值时省略	参与率

ContractLegRequest 字段

字段	类型	必填	默认/省略行为	说明
`Symbol`	`string`	否	空值时省略	标的代码
`SecType`	`string`	否	空值时省略	证券类型
`Expiry`	`string`	否	空值时省略	到期日
`Strike`	`string`	否	空值时省略	行权价
`Right`	`string`	否	空值时省略	期权方向
`Action`	`string`	否	空值时省略	买卖方向
`Ratio`	`*int`	否	`nil` 时省略	多腿订单腿数比例

OcaOrders 中的每一项均使用上方 OrderRequest 模型，不重复展开同一组字段。

(*model.PreviewResult, error)。关键字段来自 model.PreviewResult：

字段	类型	说明
Account	string	账户 ID
IsPass	bool	是否通过风控校验
Commission	float64	预估佣金
CommissionCurrency	string	佣金币种
MarginCurrency	string	保证金币种
InitMargin	float64	初始保证金（下单后）
InitMarginBefore	float64	初始保证金（下单前）
MaintMargin	float64	维持保证金（下单后）
MaintMarginBefore	float64	维持保证金（下单前）
EquityWithLoan	float64	含贷款权益（下单后）
EquityWithLoanBefore	float64	含贷款权益（下单前）
AvailableEE	float64	假设订单成交后的可用剩余资产，币种见 `MarginCurrency`
ExcessLiquidity	float64	假设订单成交后的剩余流动性，币种见 `MarginCurrency`
OvernightLiquidation	float64	假设订单成交后的隔夜剩余流动性，币种见 `MarginCurrency`
Gst	float64	GST
Message	string	预览结果消息

这些字段在不适用的账户或场景下可能不返回。Go 模型使用非指针 float64，因此缺失值与明确返回的 0 都表现为 0。

示例

result, err := tc.PreviewOrder(model.OrderRequest{
	Account: "U123456",
	Symbol: "AAPL",
	SecType: "STK",
	Action: "BUY",
	OrderType: "LMT",
	TotalQuantity: 1,
	LimitPrice: 310.00,
})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

{
  "account": "U123456",
  "isPass": true,
  "commission": 0.99,
  "commissionCurrency": "USD",
  "marginCurrency": "USD",
  "initMargin": 31000.00,
  "initMarginBefore": 30000.00,
  "maintMargin": 28000.00,
  "maintMarginBefore": 27000.00,
  "equityWithLoan": 100000.00,
  "equityWithLoanBefore": 100500.00,
  "availableEE": 69000.00,
  "excessLiquidity": 72000.00,
  "overnightLiquidation": 71000.00,
  "gst": 0.00,
  "message": ""
}

改单

功能说明

修改订单。

方法签名

func (c *TradeClient) ModifyOrder(id int64, order model.OrderRequest) (*model.OrderIDResult, error)

需要配置中可访问的交易账户。机构账户可通过 SecretKey 鉴权。

参数

model.OrderRequest

参数	类型	必填	默认值	说明
`Account`	`string`	否	由客户端账户写入	传入值会被客户端配置的交易账户覆盖
`ID`	`int64`	否	由 `id` 参数写入	无需在 `order` 中重复设置；传入结构体中的值会被覆盖
`OrderId`	`int64`	否	空值省略	无；账户自增订单号
`Action`	`string`	否	空值省略	无；买卖方向（BUY/SELL）；可选值：BUY, SELL
`OrderType`	`string`	否	空值省略	无；订单类型（MKT/LMT/STP/STP_LMT/TRAIL 等）；可选值：MKT, LMT, STP, STP_LMT, TRAIL, AM, AL, TWAP, VWAP, OCA, ICEBERG
`TotalQuantity`	`int64`	否	空值省略	无；总数量
`LimitPrice`	`float64`	否	空值省略	无；限价
`AuxPrice`	`float64`	否	空值省略	无；辅助价格（止损价）
`TrailingPercent`	`float64`	否	空值省略	无；跟踪止损百分比
`TimeInForce`	`string`	否	空值省略	无；有效期（DAY/GTC/OPG）；可选值：DAY, GTC, OPG
`OutsideRth`	`bool`	否	空值省略	无；是否允许盘前盘后
`OrderLegs`	`[]OrderLegRequest`	否	空值省略	无；附加订单（止盈/止损）
`AlgoParams`	`*AlgoParamsRequest`	否	空值省略	无；算法参数
`Symbol`	`string`	否	空值省略	无；股票代码
`SecType`	`string`	否	空值省略	无；合约类型；可选值：ALL, STK, OPT, WAR, IOPT, FUT, FOP, CASH, MLEG, FUND
`Market`	`string`	否	空值省略	无；市场；可选值：ALL, US, HK, CN, SG
`Currency`	`string`	否	空值省略	无；货币；可选值：ALL, USD, HKD, CNH, SGD
`Expiry`	`string`	否	空值省略	无；到期日（期权/期货）
`Strike`	`string`	否	空值省略	无；行权价（期权）
`Right`	`string`	否	空值省略	无；看涨/看跌（PUT/CALL）；可选值：PUT, CALL (option side); br, nr when used as quote adjustment
`Identifier`	`string`	否	空值省略	无；合约标识符
`Remark`	`string`	否	空值省略	无；备注
`UserMark`	`string`	否	空值省略	无；用户标记
`SecretKey`	`string`	否	空值省略	无；机构账户鉴权 Secret Key
`DisplaySize`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：展示数量
`MinDisplaySize`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：最小展示数量（缺省等于 display_size）；冰山单缺省等于 DisplaySize
`CheckIntervals`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：价检间隔（秒，默认 30）；冰山单默认 30 秒
`PriceType`	`string`	否	空值省略	无；冰山单：价格类型（LIMIT_PRICE / ASK_PRICE / BID_PRICE / LATEST_PRICE，默认 LIMIT_PRICE）；可选值：LIMIT_PRICE, ASK_PRICE, BID_PRICE, LATEST_PRICE；冰山单默认 LIMIT_PRICE
`StartTime`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：生效开始时间（epoch ms，可选）
`EndTime`	`int64`	否	空值省略	无；冰山单：生效结束时间（epoch ms，可选）
`ExpireTime`	`int64`	否	零值省略	GTD 到期时间，毫秒时间戳
`AfterHoursPrice`	`float64`	否	零值省略	盘后委托价格
`BatchNo`	`int64`	否	零值省略	批次号
`SegType`	`string`	否	空值省略	资金类型（CASH / MARGIN）
`Amount`	`float64`	否	零值省略	按金额下单的委托金额
`IsQuantityByAmount`	`*bool`	否	`nil` 时省略	已废弃；新代码直接设置 `Amount`
`AllocAccounts`	`[]string`	否	空值省略	机构账户分配列表
`AllocShares`	`[]float64`	否	空值省略	各账户分配份额，与 `AllocAccounts` 按索引对应
`Source`	`string`	否	空值省略	下单来源
`Channel`	`string`	否	空值省略	下单渠道
`VirtualOrderType`	`string`	否	空值省略	虚拟订单类型
`VirtualId`	`string`	否	空值省略	虚拟订单 ID
`ProfitTakerOrderId`	`int64`	否	零值省略	止盈订单 ID
`StopLossOrderId`	`int64`	否	零值省略	止损订单 ID
`LocalNo`	`string`	否	空值省略	本地流水号
`OcaOrders`	`[]*OrderRequest`	否	空值省略	OCA 订单组
`ContractLegs`	`[]ContractLegRequest`	否	空值省略	多腿期权各腿
`ComboType`	`string`	否	空值省略	组合类型
`id`	`int64`	是	无；零值仍会序列化	id 字段值

OrderLegRequest 字段

字段	类型	必填	默认/省略行为	说明
`LegType`	`string`	否	空值时省略	附加订单类型
`Price`	`float64`	否	零值时省略	附加订单价格
`TimeInForce`	`string`	否	空值时省略	有效期
`Quantity`	`int64`	否	零值时省略	数量

AlgoParamsRequest 字段

字段	类型	必填	默认/省略行为	说明
`AlgoStrategy`	`string`	否	空值时省略	算法策略
`StartTime`	`string`	否	空值时省略	算法订单开始时间
`EndTime`	`string`	否	空值时省略	算法订单结束时间
`ParticipationRate`	`float64`	否	零值时省略	参与率

ContractLegRequest 字段

字段	类型	必填	默认/省略行为	说明
`Symbol`	`string`	否	空值时省略	标的代码
`SecType`	`string`	否	空值时省略	证券类型
`Expiry`	`string`	否	空值时省略	到期日
`Strike`	`string`	否	空值时省略	行权价
`Right`	`string`	否	空值时省略	期权方向
`Action`	`string`	否	空值时省略	买卖方向
`Ratio`	`*int`	否	`nil` 时省略	多腿订单腿数比例

OcaOrders 中的每一项均使用上方 OrderRequest 模型，不重复展开同一组字段。

(*model.OrderIDResult, error)。关键字段来自 model.OrderIDResult：

字段	类型	说明
ID	int64	订单 ID

返回订单 ID 只表示改单请求已提交，不表示新参数已经生效。请继续查询订单；只有查询结果确认新参数已生效或订单进入最终状态，才可判定改单完成。

示例

result, err := tc.ModifyOrder(123456789, model.OrderRequest{
	Account: "U123456",
	ID: 1,
	Action: "BUY",
	OrderType: "LMT",
	TotalQuantity: 1,
})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

{
  "id": 123456789
}

调用频率

基础限流为 120 次/分钟。

撤单

功能说明

取消订单。

方法签名

func (c *TradeClient) CancelOrder(id int64) (*model.OrderIDResult, error)

需要配置中可访问的交易账户。机构账户可通过 SecretKey 鉴权。

参数

参数	类型	必填	SDK 默认值	约束
`id`	`int64`	是	无	全局订单 ID

(*model.OrderIDResult, error)。关键字段来自 model.OrderIDResult：

字段	类型	说明
ID	int64	订单 ID

返回订单 ID 只表示撤单请求已提交。请继续查询订单，直到 Status 为 Cancelled，或订单因抢先成交等原因进入其他最终状态；不要把请求受理当作撤单完成。

示例

result, err := tc.CancelOrder(123456789)
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

{
  "id": 123456789
}

调用频率

基础限流为 120 次/分钟。

预估可交易数量

功能说明

估算可交易数量。客户端会空账户字段由客户端填入默认账户。

方法签名

func (c *TradeClient) EstimateTradableQuantity(req model.EstimateTradableQuantityRequest) (*model.EstimateTradableQuantity, error)

需要配置中可访问的交易账户。机构账户可通过 SecretKey 鉴权。

参数

model.EstimateTradableQuantityRequest

参数	类型	必填	默认值	说明
`Account`	`string`	否	空值时使用客户端默认账户	交易账户 ID
`SecretKey`	`string`	否	空值时使用客户端配置	机构账户鉴权密钥
`Symbol`	`string`	是	空值省略	标的代码
`SecType`	`string`	是	空值省略	证券类型；可选值：STK, OPT, WAR, IOPT, FUT, FOP, CASH, MLEG, FUND
`Action`	`string`	是	空值省略	买卖方向；可选值：BUY, SELL
`OrderType`	`string`	否	空值省略	订单类型；可选值：MKT, LMT, STP, STP_LMT, TRAIL, AM, AL, TWAP, VWAP, OCA, ICEBERG
`LimitPrice`	`float64`	条件必填	零值省略	限价类订单使用的价格
`StopPrice`	`float64`	条件必填	零值省略	止损类订单使用的触发价
`Expiry`	`string`	条件必填	空值省略	期权或期货到期日
`Strike`	`string`	条件必填	空值省略	期权行权价
`Right`	`string`	条件必填	空值省略	期权方向；可选值：PUT, CALL
`SegType`	`string`	否	空值省略	资金分段；可选值：ALL, SEC, FUT, FUND
`Lang`	`string`	否	空值省略	可选值：zh_CN, zh_TW, en_US

(*model.EstimateTradableQuantity, error)。关键字段来自 model.EstimateTradableQuantity：

字段	类型	说明
TradableQuantity	float64	可交易数量
MaxCashBuyQuantity	float64	最大现金买入数量
MaxMarginBuyQuantity	float64	最大融资买入数量
MaxShortSellQuantity	float64	最大融券卖出数量
MaxPositionSellQuantity	float64	最大持仓卖出数量
CashBuyingPower	float64	现金购买力
Currency	string	币种

示例

result, err := tc.EstimateTradableQuantity(model.EstimateTradableQuantityRequest{
	Account: "U123456",
	Symbol: "AAPL",
	SecType: "STK",
	Action: "BUY",
	OrderType: "MKT",
})
if err != nil {
	log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%#v\n", result)

返回示例

{
  "tradableQuantity": 320,
  "maxCashBuyQuantity": 100,
  "maxMarginBuyQuantity": 320,
  "maxShortSellQuantity": 0,
  "maxPositionSellQuantity": 0,
  "cashBuyingPower": 31000.00,
  "currency": "USD"
}

调用频率

基础限流为 60 次/分钟。