回调接口

IApiComposeCallback 继承 ISubscribeApiCallback，实现类必须实现下面全部签名。行情、账户和订阅回调传递签名中声明的模型对象；连接和心跳回调传递原始参数或不传参数。

using TigerOpenAPI.Push;
using TigerOpenAPI.Push.Model;
using TigerOpenAPI.Quote.Pb;

sealed class PushCallback : IApiComposeCallback
{
    public void OrderStatusChange(OrderStatusData data) { }
    public void OrderTransactionChange(OrderTransactionData data) { }
    public void PositionChange(PositionData data) { }
    public void AssetChange(AssetData data) { }
    public void TradeTickChange(TradeTick data) { }
    public void FullTickChange(TickData data) { }
    public void QuoteChange(QuoteBasicData data) { }
    public void QuoteAskBidChange(QuoteBBOData data) { }
    public void OptionChange(QuoteBasicData data) { }
    public void OptionAskBidChange(QuoteBBOData data) { }
    public void FutureChange(QuoteBasicData data) { }
    public void FutureAskBidChange(QuoteBBOData data) { }
    public void DepthQuoteChange(QuoteDepthData data) { }
    public void KlineChange(KlineData data) { }
    public void StockTopPush(StockTopData data) { }
    public void OptionTopPush(OptionTopData data) { }
    public void SubscribeEnd(int id, string subject, string result) { }
    public void CancelSubscribeEnd(int id, string subject, string result) { }
    public void GetSubscribedSymbolEnd(SubscribedSymbol subscribedSymbol) { }
    public void Error(string errorMsg) { }
    public void Error(int id, int errorCode, string errorMsg) { }
    public void ConnectionClosed() { }
    public void ConnectionKickout(int errorCode, string errorMsg) { }
    public void ConnectionAck() { }
    public void ConnectionAck(int serverSendInterval, int serverReceiveInterval) { }
    public void HearBeat(string heartBeatContent) { }
    public void ServerHeartBeatTimeOut(string channelId) { }
}

QuoteChange/OptionChange/FutureChange 接收 QuoteBasicData，买卖一档分别进入对应 *AskBidChange。逐笔在 UseFullTick=true 时进入 FullTickChange(TickData)，否则进入 TradeTickChange(TradeTick)。回调线程上避免阻塞；将耗时处理投递到应用自己的队列。

每个回调直接接收其签名所列的具体数据对象，没有统一的外层对象。订阅和退订命令的 uint 返回值可与 SubscribeEnd、CancelSubscribeEnd 中的 id 关联；result 是 JSON 字符串，应读取其中的 code 字段，只有 code == 0 才表示业务成功。GetSubscribedSymbolEnd 只接收 SubscribedSymbol，不包含请求 ID，因此 GetSubscribedSymbols() 的返回值不能与该回调关联。

回调负载字段

以下表格列出回调对象的字段及含义。

连接与心跳回调

回调	参数	类型	说明
`ConnectionClosed()`	无	-	连接已关闭，无 payload
`ConnectionKickout(int errorCode, string errorMsg)`	`errorCode` / `errorMsg`	`int` / `string`	同一 Tiger ID 的新连接替换当前连接时的错误码和说明
`ConnectionAck()`	无	-	收到连接确认，无 payload
`ConnectionAck(int serverSendInterval, int serverReceiveInterval)`	`serverSendInterval` / `serverReceiveInterval`	`int` / `int`	SDK 用于配置连接心跳的发送和接收间隔，单位均为毫秒
`HearBeat(string heartBeatContent)`	`heartBeatContent`	`string`	服务端心跳内容
`ServerHeartBeatTimeOut(string channelId)`	`channelId`	`string`	心跳超时的连接标识

`AssetChange(AssetData)`

字段	C# 类型	说明
`Account`	`string`	账户
`Currency`	`string`	币种
`SegType`	`string`	证券类别
`AvailableFunds` / `ExcessLiquidity` / `NetLiquidation` / `EquityWithLoan` / `BuyingPower` / `CashBalance` / `GrossPositionValue` / `InitMarginReq` / `MaintMarginReq`	`double`	可用资金、流动性、净清算值、融资权益、购买力、现金、持仓总值及保证金字段
`Timestamp`	`ulong`	时间戳

`PositionChange(PositionData)`

字段	C# 类型	说明
`Account` / `Symbol` / `Expiry` / `Strike` / `Right` / `Identifier` / `Market` / `Currency` / `SegType` / `SecType` / `Name`	`string`	账户、合约、市场和标的文本字段；`Expiry`、`Strike`、`Right` 用于期权
`Multiplier`	`uint`	合约乘数
`Position`	`long`	总持仓
`PositionScale`	`int`	持仓精度
`AverageCost` / `LatestPrice` / `MarketValue` / `UnrealizedPnl`	`double`	成本、最新价、市值和未实现盈亏
`Timestamp`	`ulong`	时间戳
`Saleable`	`long`	A 股可卖数量

`OrderStatusChange(OrderStatusData)`

字段	C# 类型	说明
`Id`	`long`	订单 ID
`Account` / `Symbol` / `Expiry` / `Strike` / `Right` / `Identifier` / `Action` / `Market` / `Currency` / `SegType` / `SecType` / `OrderType` / `Status` / `ReplaceStatus` / `CancelStatus` / `Name` / `Source` / `ErrorMsg` / `AttrDesc` / `UserMark` / `TimeInForce`	`string`	订单、合约、状态和文本字段
`Multiplier`	`uint`	合约乘数
`IsLong` / `OutsideRth` / `CanModify` / `CanCancel` / `Liquidation`	`bool`	多头、盘前盘后、可修改、可取消和强平标志
`TotalQuantity` / `FilledQuantity`	`long`	委托数量和成交数量
`TotalQuantityScale` / `FilledQuantityScale`	`int`	数量精度
`AvgFillPrice` / `LimitPrice` / `StopPrice` / `RealizedPnl` / `TotalCashAmount` / `FilledCashAmount` / `Gst`	`double`	价格、已实现盈亏、金额和 GST
`CommissionAndFee`	`float`	佣金和费用
`OpenTime` / `Timestamp` / `UpdateTime` / `LatestTime`	`ulong`	下单、推送、订单信息更新和订单状态更新时间戳
`AttrList`	`RepeatedField<string>`	订单属性列表

`OrderTransactionChange(OrderTransactionData)`

字段	C# 类型	说明
`Id` / `OrderId`	`long`	成交 ID / 订单 ID
`Account` / `Symbol` / `Identifier` / `Action` / `Market` / `Currency` / `SegType` / `SecType`	`string`	账户、合约和市场文本字段
`Multiplier`	`uint`	合约乘数
`FilledPrice`	`double`	成交价
`FilledQuantity`	`long`	成交数量
`CreateTime` / `UpdateTime` / `TransactTime` / `Timestamp`	`ulong`	创建、更新、成交和推送时间戳

`QuoteChange` / `OptionChange` / `FutureChange` (`QuoteBasicData`)

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	标的代码
`Type`	`SocketCommon.Types.QuoteType`	报价类型
`Timestamp`	`ulong`	推送时间戳
`ServerTimestamp`	`ulong`	服务端时间戳
`AvgPrice` / `LatestPrice` / `PreClose` / `Amount` / `Open` / `High` / `Low`	`double`	基础行情价格和成交额字段
`LatestPriceTimestamp`	`ulong`	最新价时间戳
`LatestTime` / `HourTradingTag` / `MarketStatus`	`string`	时间、盘前盘后标志和市场状态
`Volume`	`long`	成交量
`VolumeDecimal`	`double`	小数成交量
`CumVolume`	`long`	累计成交量，不能替代当前时段成交量
`CumAmount`	`double`	累计成交额，不能替代当前时段成交额
`Session`	`string`	期权时段：`GTH` / `CURB`
`Identifier`	`string`	期权标识
`OpenInt`	`long`	期权未平仓量
`TradeTime`	`ulong`	期货最新成交时间
`PreSettlement`	`double`	期货前结算价
`MinTick`	`float`	期货最小变动价位
`Mi`	`QuoteData.Types.Minute`	分钟数据；其字段见下表

`Mi` (`QuoteData.Types.Minute`)

字段	C# 类型	说明
`P`	`double`	分钟最新价
`A`	`double`	分钟均价
`T`	`ulong`	分钟时间戳
`V`	`long`	分钟成交量
`O` / `H` / `L`	`double`	分钟开盘价、最高价、最低价

`QuoteAskBidChange` / `OptionAskBidChange` / `FutureAskBidChange` (`QuoteBBOData`)

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	标的代码
`Type`	`SocketCommon.Types.QuoteType`	报价类型
`Timestamp`	`ulong`	推送时间戳
`AskPrice` / `BidPrice`	`double`	最优卖价 / 买价
`AskSize` / `BidSize`	`long`	最优卖量 / 买量
`AskTimestamp` / `BidTimestamp`	`ulong`	最优卖 / 买时间戳

`TradeTickChange(TradeTick)`

字段	C# 类型	说明
`Symbol` / `QuoteLevel`	`string`	标的代码 / 行情等级
`SecType`	`SecType`	证券类型
`Timestamp`	`long`	推送时间戳
`Ticks`	`List<Tick>`	逐笔列表
`Ticks[].Sn` / `Ticks[].Volume` / `Ticks[].Time`	`long`	序号、成交量、成交时间
`Ticks[].Price`	`double`	成交价
`Ticks[].TickType` / `Cond` / `PartCode` / `PartName`	`string`	方向、已解码条件、参与者代码和名称

`FullTickChange(TickData)`

字段	C# 类型	说明
`Symbol` / `Source`	`string`	标的代码 / 数据源
`Timestamp`	`long`	推送时间戳
`Ticks`	`RepeatedField<TickData.Types.Tick>`	完整逐笔列表
`Ticks[].Sn` / `Time`	`long`	序号 / 成交时间
`Ticks[].Price`	`float`	成交价
`Ticks[].Volume`	`int`	成交量
`Ticks[].Type` / `Cond` / `PartCode`	`string`	方向、原始条件代码和参与者代码

`DepthQuoteChange(QuoteDepthData)`

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	标的代码
`Timestamp`	`ulong`	推送时间戳
`Ask` / `Bid`	`QuoteDepthData.Types.OrderBook`	卖 / 买盘
`Ask.Price` / `Bid.Price`	`RepeatedField<double>`	各档价格
`Ask.Volume` / `Bid.Volume` / `Ask.Time` / `Bid.Time`	`RepeatedField<long>`	各档数量和期权交易所时间
`Ask.OrderCount` / `Bid.OrderCount`	`RepeatedField<uint>`	各档订单数
`Ask.Exchange` / `Bid.Exchange`	`RepeatedField<string>`	期权交易所

`KlineChange(KlineData)`

字段	C# 类型	说明
`Time` / `Volume`	`long`	K 线时间 / 成交量
`Open` / `High` / `Low` / `Close` / `Avg`	`float`	价格字段
`Count`	`int`	成交笔数
`Symbol`	`string`	标的代码
`Amount`	`double`	成交额
`ServerTimestamp`	`ulong`	服务端时间戳

`StockTopPush(StockTopData)`

字段	C# 类型	说明
`Market`	`string`	市场
`Timestamp`	`long`	推送时间戳
`TopData`	`RepeatedField<StockTopData.Types.TopData>`	榜单列表
`TopData[].TargetName`	`string`	指标名称
`TopData[].Item`	`RepeatedField<StockTopData.Types.StockItem>`	指标项
`TopData[].Item[].Symbol`	`string`	标的代码
`TopData[].Item[].LatestPrice`	`double`	最新价
`TopData[].Item[].TargetValue`	`double`	指标值

`OptionTopPush(OptionTopData)`

字段	C# 类型	说明
`Market`	`string`	市场
`Timestamp`	`long`	推送时间戳
`TopData`	`RepeatedField<OptionTopData.Types.TopData>`	榜单列表
`TopData[].TargetName`	`string`	指标名称
`TopData[].BigOrder`	`RepeatedField<OptionTopData.Types.BigOrder>`	大单列表
`TopData[].Item`	`RepeatedField<OptionTopData.Types.OptionItem>`	指标项
`TopData[].BigOrder[].Symbol` / `Expiry` / `Strike` / `Right` / `Dir`	`string`	大单合约及方向
`TopData[].BigOrder[].Volume`	`double`	大单数量
`TopData[].BigOrder[].Price`	`double`	大单价格
`TopData[].BigOrder[].Amount`	`double`	大单金额
`TopData[].BigOrder[].TradeTime`	`long`	大单成交时间
`TopData[].Item[].Symbol` / `Expiry` / `Strike` / `Right`	`string`	期权合约
`TopData[].Item[].TotalAmount`	`double`	汇总金额
`TopData[].Item[].TotalVolume`	`double`	汇总成交量
`TopData[].Item[].TotalOpenInt`	`double`	汇总未平仓量
`TopData[].Item[].VolumeToOpenInt`	`double`	成交量与未平仓量之比
`TopData[].Item[].LatestPrice`	`double`	最新价
`TopData[].Item[].UpdateTime`	`long`	更新时间

`GetSubscribedSymbolEnd(SubscribedSymbol)`

字段	C# 类型	说明
`Limit` / `Used` / `AskBidLimit` / `AskBidUsed` / `TradeTickLimit` / `TradeTickUsed` / `KlineLimit` / `KlineUsed`	`int`	对应主题的订阅额度和已用数量
`SubscribedSymbols` / `SubscribedAskBidSymbols` / `SubscribedTradeTickSymbols` / `SubscribedMarketQuote` / `SubscribedKlineSymbols`	`ISet<string>`	已订阅的行情、深度、逐笔、全市场和 K 线主题

`SubscribeEnd(int id, string subject, string result)` / `CancelSubscribeEnd(int id, string subject, string result)`

参数	C# 类型	说明
`id`	`int`	请求 ID；与命令返回的 `uint` 按相同 32 位位模式关联
`subject`	`string`	SDK 从响应 `DataType` 转换得到的主题名称
`result`	`string`	服务端结果 JSON；其结构未由 C# 模型定义，至少解析 `code`，仅 `code == 0` 表示成功

`Error(string errorMsg)` / `Error(int id, int errorCode, string errorMsg)`

参数	C# 类型	说明
`errorMsg`	`string`	错误消息
`id`	`int`	仅带 ID 重载；仅在带请求 ID 的错误回调中提供，可与命令返回的 `uint` 请求 ID 关联
`errorCode`	`int`	仅带 ID 重载；同上

回调负载字段

连接与心跳回调

AssetChange(AssetData)

PositionChange(PositionData)

OrderStatusChange(OrderStatusData)

OrderTransactionChange(OrderTransactionData)

QuoteChange / OptionChange / FutureChange (QuoteBasicData)

Mi (QuoteData.Types.Minute)

QuoteAskBidChange / OptionAskBidChange / FutureAskBidChange (QuoteBBOData)

TradeTickChange(TradeTick)

FullTickChange(TickData)

DepthQuoteChange(QuoteDepthData)

KlineChange(KlineData)

StockTopPush(StockTopData)

OptionTopPush(OptionTopData)

GetSubscribedSymbolEnd(SubscribedSymbol)

SubscribeEnd(int id, string subject, string result) / CancelSubscribeEnd(int id, string subject, string result)

Error(string errorMsg) / Error(int id, int errorCode, string errorMsg)