期货

获取期货交易所列表

对应的请求类：FutureExchangeRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
secType	string	Yes	合约类型，仅支持 `FUT`（期货）
lang	`Language`	No	返回名称的语言，可选 `zh_CN`、`zh_TW`、`en_US`；不传时使用 `ClientConfig` 的默认语言，初始默认值为 `en_US`

FutureExchangeItem 对象列表

FutureExchangeItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
code	string	交易所代码
name	string	交易所名称
zoneId	string	交易时区

示例

FutureExchangeResponse response = client.execute(FutureExchangeRequest.newRequest(SecType.FUT.name()));
System.out.println(response.getFutureExchangeItems());

返回示例

[
  {
    "code": "SGX",
    "name": "SGX",
    "zoneId": "Singapore"
  },
  {
    "code": "HKEX",
    "name": "HKEX",
    "zoneId": "Asia/Hong_Kong"
  },
  {
    "code": "CBOE",
    "name": "CBOE",
    "zoneId": "America/Chicago"
  }
]

请求频率

基础限流为 10 次/分钟。

获取交易所下的可交易合约

对应的请求类：FutureContractByExchCodeRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
exchangeCode	string	Yes	交易所代码
lang	`Language`	No	返回名称的语言，可选 `zh_CN`、`zh_TW`、`en_US`；不传时使用 `ClientConfig` 的默认语言，初始默认值为 `en_US`

FutureContractItem 对象列表

FutureContractItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
type	string	期货合约对应的交易品种，如 CL
trade	boolean	是否可交易
continuous	boolean	是否连续合约
name	string	合约的名字，有简体和英文名，根据参数 lang 来返回
currency	string	交易的货币
ibCode	string	交易合约代码，下单时使用。如：CL
contractCode	string	合约代码，如：CL1901
contractMonth	string	合约的交割月份
lastTradingDate	string	指合约到期月份最后交易的日期，最后交易日后尚未清算的期货合约，须通过相关『现货商品』或『现金结算』方式平仓，目前大部分期货商品最后交易日通常就是结算日。有些商品第一通知日跟最后交易日是同一天，如欧元对于现金交割的期货只要没过最后交易时间都可以正常开仓，非现金交割的期货是按照最后交易时间和第一通知日其中较小者，在其前三个交易日开始就限制开仓
lastTradingTimestamp	Long	最后交易日的精确截止时间
firstNoticeDate	string	第一通知日，指实物交割合约可以进行实物交割的日期，合约在第一通知日后无法开多仓。已有的多仓会在第一通知日之前（通常为前三个交易日）会被强制平仓。非实物交割合约(如指数合约)该字段为空
lastBiddingCloseTime	long	竞价截止时间
multiplier	BigDecimal	合约乘数，期货价格乘以合约乘数后，才是合约的面值
exchangeCode	string	交易所代码
exchange	string	交易所
minTick	BigDecimal	期货价格变动的最小报价单位。例如价格为 2000、`minTick` 为 100 时，2100 和 2200 符合报价步长，2005 不符合
deliveryMode	string	交割方式
productWorth	string	合约规模
productType	string	合约类型
productScale	string	合约规格
timeZone	string	时区

请求示例:

FutureBatchContractResponse response = client.execute(FutureContractByExchCodeRequest.newRequest("CME"));
System.out.println(response.getFutureContractItems());

响应示例：

[
  {
    "type": "MEUR",
    "name": "E-Micro EUR/USD - main",
    "ibCode": "M6E",
    "contractCode": "MEURmain",
    "contractMonth": "",
    "exchangeCode": "GLOBEX",
    "multiplier": 12500,
    "minTick": 0.0001,
    "lastTradingDate": "",
    "firstNoticeDate": "",
    "lastBiddingCloseTime": 0,
    "currency": "USD",
    "continuous": false,
    "trade": true
  },
  {
    "type": "MEUR",
    "name": "E-Micro EUR/USD - Jun 2022",
    "ibCode": "M6E",
    "contractCode": "MEUR2206",
    "contractMonth": "202206",
    "exchangeCode": "GLOBEX",
    "multiplier": 12500,
    "minTick": 0.0001,
    "lastTradingDate": "20220613",
    "firstNoticeDate": "",
    "lastBiddingCloseTime": 0,
    "currency": "USD",
    "continuous": false,
    "trade": true
  },
  {
    "type": "MEUR",
    "name": "E-Micro EUR/USD - Mar 2022",
    "ibCode": "M6E",
    "contractCode": "MEUR2203",
    "contractMonth": "202203",
    "exchangeCode": "GLOBEX",
    "multiplier": 12500,
    "minTick": 0.0001,
    "lastTradingDate": "20220314",
    "firstNoticeDate": "",
    "lastBiddingCloseTime": 0,
    "currency": "USD",
    "continuous": false,
    "trade": true
  },
  {
    "type": "CHF",
    "name": "Swiss Franc - Jun 2022",
    "ibCode": "CHF",
    "contractCode": "CHF2206",
    "contractMonth": "202206",
    "exchangeCode": "GLOBEX",
    "multiplier": 125000,
    "minTick": 0.0001,
    "lastTradingDate": "20220613",
    "firstNoticeDate": "",
    "lastBiddingCloseTime": 0,
    "currency": "USD",
    "continuous": false,
    "trade": true
  },
  {
    "type": "CHF",
    "name": "Swiss Franc - main",
    "ibCode": "CHF",
    "contractCode": "CHFmain",
    "contractMonth": "",
    "exchangeCode": "GLOBEX",
    "multiplier": 125000,
    "minTick": 0.0001,
    "lastTradingDate": "",
    "firstNoticeDate": "",
    "lastBiddingCloseTime": 0,
    "currency": "USD",
    "continuous": false,
    "trade": true
  },
  {
    "type": "CHF",
    "name": "Swiss Franc - Dec 2022",
    "ibCode": "CHF",
    "contractCode": "CHF2212",
    "contractMonth": "202212",
    "exchangeCode": "GLOBEX",
    "multiplier": 125000,
    "minTick": 0.0001,
    "lastTradingDate": "20221219",
    "firstNoticeDate": "",
    "lastBiddingCloseTime": 0,
    "currency": "USD",
    "continuous": false,
    "trade": true
  }
]

请求频率

基础限流为 120 次/分钟。

根据代码获取期货合约

对应的请求类：FutureContractByConCodeRequest

遇到第一通知日、最后交易日如何处理：不管是进入第一通知日还是最后结算日后，主要交易月份都会转移到次月合约，使得将到期月份的流动性变差，因此建议不管是多单还是空单，在第一通知日前与最后交易日临近前，转仓或交易次月合约。

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCode	string	Yes	合约的 symbol，如 CN1901
lang	`Language`	No	返回名称的语言，可选 `zh_CN`、`zh_TW`、`en_US`；不传时使用 `ClientConfig` 的默认语言，初始默认值为 `en_US`

FutureContractItem 对象

FutureContractItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
type	string	期货合约对应的交易品种，如 CL
trade	boolean	是否可交易
continuous	boolean	是否连续合约
name	string	合约的名字，有简体和英文名，根据参数 lang 来返回
currency	string	交易的货币
ibCode	string	交易合约代码，下单时使用。如：CL
contractCode	string	合约代码，如，CL1901
contractMonth	string	合约的交割月份
lastTradingDate	string	指合约到期月份最后交易的日期，最后交易日后尚未清算的期货合约，须通过相关『现货商品』或『现金结算』方式平仓，目前大部分期货商品最后交易日通常就是结算日。有些商品第一通知日跟最后交易日是同一天，如欧元对于现金交割的期货只要没过最后交易时间都可以正常开仓，非现金交割的期货是按照最后交易时间和第一通知日其中较小者，在其前三个交易日开始就限制开仓
firstNoticeDate	string	第一通知日，指实物交割合约可以进行实物交割的日期，合约在第一通知日后无法开多仓。已有的多仓会在第一通知日之前（通常为前三个交易日）会被强制平仓。非实物交割合约(如指数合约)该字段为空
lastBiddingCloseTime	long	竞价截止时间
lastTradingTimestamp	Long	最后交易日的精确截止时间
multiplier	BigDecimal	合约乘数
exchangeCode	string	交易所代码
exchange	string	交易所
minTick	BigDecimal	期货价格变动的最小报价单位。例如价格为 2000、`minTick` 为 100 时，2100 和 2200 符合报价步长，2005 不符合
deliveryMode	string	交割方式
productWorth	string	合约规模
productType	string	合约类型
productScale	string	合约规格
timeZone	string	时区

示例

FutureContractResponse response = client.execute(FutureContractByConCodeRequest.newRequest("CN2203"));
System.out.println(response.getFutureContractItem());

响应示例

{
  "type": "CL",
  "name": "Light  Crude Oil - Mar 2022",
  "ibCode": "CL",
  "contractCode": "CL2203",
  "contractMonth": "202203",
  "exchangeCode": "NYMEX",
  "multiplier": "1000",
  "minTick": 0.01,
  "lastTradingDate": "20220222",
  "firstNoticeDate": "20220224",
  "lastBiddingCloseTime": 0,
  "currency": "USD",
  "continuous": false,
  "trade": true
}

请求频率

基础限流为 120 次/分钟。

查询指定品种的当前合约

对应的请求类：FutureCurrentContractRequest

说明

查询指定品种的当前合约，即合约主连。

输入参数：

参数	类型	是否必填	描述
type	string	Yes	期货合约对应的交易品种，如 CL
lang	`Language`	No	返回名称的语言，可选 `zh_CN`、`zh_TW`、`en_US`；不传时使用 `ClientConfig` 的默认语言，初始默认值为 `en_US`

FutureContractItem 对象

FutureContractItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
type	string	期货合约对应的交易品种，如 CL
trade	boolean	是否可交易
continuous	boolean	是否连续合约
name	string	合约的名字，有简体和英文名，根据参数 lang 来返回
currency	string	交易的货币
ibCode	string	交易合约代码，下单时使用。如：CL
contractCode	string	合约代码，如：CL1901
contractMonth	string	合约的交割月份
lastTradingDate	string	指合约到期月份最后交易的日期，最后交易日后尚未清算的期货合约，须通过相关『现货商品』或『现金结算』方式平仓，目前大部分期货商品最后交易日通常就是结算日。有些商品第一通知日跟最后交易日是同一天，如欧元对于现金交割的期货只要没过最后交易时间都可以正常开仓，非现金交割的期货是按照最后交易时间和第一通知日其中较小者，在其前三个交易日开始就限制开仓
lastTradingTimestamp	Long	最后交易日的精确截止时间
firstNoticeDate	string	第一通知日，指实物交割合约可以进行实物交割的日期，合约在第一通知日后无法开多仓。已有的多仓会在第一通知日之前（通常为前三个交易日）会被强制平仓。非实物交割合约(如指数合约)该字段为空
lastBiddingCloseTime	long	竞价截止时间
multiplier	BigDecimal	合约乘数
exchangeCode	string	交易所代码
exchange	string	交易所
minTick	BigDecimal	期货价格变动的最小报价单位。例如价格为 2000、`minTick` 为 100 时，2100 和 2200 符合报价步长，2005 不符合
deliveryMode	string	交割方式
productWorth	string	合约规模
productType	string	合约类型
productScale	string	合约规格
timeZone	string	时区

请求示例

FutureContractResponse response = client.execute(FutureCurrentContractRequest.newRequest("CL"));
System.out.println(response.getFutureContractItem());

返回示例

{
  "type": "CL",
  "name": "Light Crude Oil - Mar 2022",
  "ibCode": "CL",
  "contractCode": "CL2203",
  "contractMonth": "202203",
  "exchangeCode": "NYMEX",
  "multiplier": 1000,
  "minTick": 0.01,
  "lastTradingDate": "20220222",
  "firstNoticeDate": "20220224",
  "lastBiddingCloseTime": 0,
  "currency": "USD",
  "continuous": false,
  "trade": true
}

请求频率

基础限流为 120 次/分钟。

查询指定品种的全部合约

对应的请求类：FutureContractsRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
type	string	Yes	期货合约对应的交易品种，如：CL
lang	`Language`	No	返回名称的语言，可选 `zh_CN`、`zh_TW`、`en_US`；不传时使用 `ClientConfig` 的默认语言，初始默认值为 `en_US`

FutureContractItem 对象列表

FutureContractItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
type	string	期货合约对应的交易品种，如：CL
trade	boolean	是否可交易
continuous	boolean	是否连续合约
name	string	合约的名字，有简体和英文名，根据参数 lang 来返回
currency	string	交易的货币
ibCode	string	交易合约代码，下单时使用。如：CL
contractCode	string	合约代码，如， CL1901
contractMonth	string	合约的交割月份
lastTradingDate	string	指合约到期月份最后交易的日期，最后交易日后尚未清算的期货合约，须通过相关『现货商品』或『现金结算』方式平仓，目前大部分期货商品最后交易日通常就是结算日。有些商品第一通知日跟最后交易日是同一天，如欧元对于现金交割的期货只要没过最后交易时间都可以正常开仓，非现金交割的期货是按照最后交易时间和第一通知日其中较小者，在其前三个交易日开始就限制开仓
lastTradingTimestamp	Long	最后交易日的精确截止时间
firstNoticeDate	string	第一通知日，指实物交割合约可以进行实物交割的日期，合约在第一通知日后无法开多仓。已有的多仓会在第一通知日之前（通常为前三个交易日）会被强制平仓。非实物交割合约(如指数合约)该字段为空
lastBiddingCloseTime	long	竞价截止时间
multiplier	BigDecimal	合约乘数
exchangeCode	string	交易所代码
exchange	string	交易所
minTick	BigDecimal	期货价格变动的最小报价单位。例如价格为 2000、`minTick` 为 100 时，2100 和 2200 符合报价步长，2005 不符合
deliveryMode	string	交割方式
productWorth	string	合约规模
productType	string	合约类型
productScale	string	合约规格
timeZone	string	时区

请求示例:

FutureContractsResponse contractResponse = client.execute(FutureContractsRequest.newRequest("CN"));
System.out.println(contractResponse.getFutureContractItems());

响应示例：

[
  {
    "type": "CN",
    "name": "China A50 Index - Aug 2022",
    "ibCode": "XINA50",
    "contractCode": "CN2208",
    "contractMonth": "202208",
    "exchangeCode": "SGX",
    "multiplier": 1,
    "minTick": 1,
    "lastTradingDate": "20220830",
    "firstNoticeDate": "",
    "lastBiddingCloseTime": 0,
    "currency": "USD",
    "continuous": false,
    "trade": true
  },
  {
    "type": "CN",
    "name": "China A50 Index - Sep 2022",
    "ibCode": "XINA50",
    "contractCode": "CN2209",
    "contractMonth": "202209",
    "exchangeCode": "SGX",
    "multiplier": 1,
    "minTick": 1,
    "lastTradingDate": "20220929",
    "firstNoticeDate": "",
    "lastBiddingCloseTime": 0,
    "currency": "USD",
    "continuous": false,
    "trade": true
  },
  {
    "type": "CN",
    "name": "China A50 Index - Oct 2022",
    "ibCode": "XINA50",
    "contractCode": "CN2210",
    "contractMonth": "202210",
    "exchangeCode": "SGX",
    "multiplier": 1,
    "minTick": 1,
    "lastTradingDate": "20221028",
    "firstNoticeDate": "",
    "lastBiddingCloseTime": 0,
    "currency": "USD",
    "continuous": false,
    "trade": true
  },
  {
    "type": "CN",
    "name": "China A50 Index - Dec 2022",
    "ibCode": "XINA50",
    "contractCode": "CN2212",
    "contractMonth": "202212",
    "exchangeCode": "SGX",
    "multiplier": 1,
    "minTick": 1,
    "lastTradingDate": "20221229",
    "firstNoticeDate": "",
    "lastBiddingCloseTime": 0,
    "currency": "USD",
    "continuous": false,
    "trade": true
  },
  {
    "type": "CN",
    "name": "China A50 Index - Mar 2023",
    "ibCode": "XINA50",
    "contractCode": "CN2303",
    "contractMonth": "202303",
    "exchangeCode": "SGX",
    "multiplier": 1,
    "minTick": 1,
    "lastTradingDate": "20230330",
    "firstNoticeDate": "",
    "lastBiddingCloseTime": 0,
    "currency": "USD",
    "continuous": false,
    "trade": true
  }
]

查询指定品种的连续合约

对应的请求类：FutureContinuousContractRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
type	string	Yes	期货合约对应的交易品种，如 CL
lang	`Language`	No	返回名称的语言，可选 `zh_CN`、`zh_TW`、`en_US`；不传时使用 `ClientConfig` 的默认语言，初始默认值为 `en_US`

FutureContractItem 对象

FutureContractItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
type	string	期货合约对应的交易品种，如：CL
trade	boolean	是否可交易
continuous	boolean	是否连续合约
name	string	合约的名字，有简体和英文名，根据参数 lang 来返回
currency	string	交易的货币
ibCode	string	交易合约代码，下单时使用。如：CL
contractCode	string	合约代码，如：CL1901
contractMonth	string	合约的交割月份
lastTradingDate	string	指合约到期月份最后交易的日期，最后交易日后尚未清算的期货合约，须通过相关『现货商品』或『现金结算』方式平仓，目前大部分期货商品最后交易日通常就是结算日。有些商品第一通知日跟最后交易日是同一天，如欧元对于现金交割的期货只要没过最后交易时间都可以正常开仓，非现金交割的期货是按照最后交易时间和第一通知日其中较小者，在其前三个交易日开始就限制开仓
lastTradingTimestamp	Long	最后交易日的精确截止时间
firstNoticeDate	string	第一通知日，指实物交割合约可以进行实物交割的日期，合约在第一通知日后无法开多仓。已有的多仓会在第一通知日之前（通常为前三个交易日）会被强制平仓。非实物交割合约(如指数合约)该字段为空
lastBiddingCloseTime	long	竞价截止时间
multiplier	BigDecimal	合约乘数
exchangeCode	string	交易所代码
exchange	string	交易所
minTick	BigDecimal	期货价格变动的最小报价单位。例如价格为 2000、`minTick` 为 100 时，2100 和 2200 符合报价步长，2005 不符合
deliveryMode	string	交割方式
productWorth	string	合约规模
productType	string	合约类型
productScale	string	合约规格
timeZone	string	时区

请求示例:

FutureContractResponse cl = client.execute(FutureContinuousContractRequest.newRequest("CL"));
System.out.println(cl.getFutureContractItem());

响应示例：

{
  "type": "ES",
  "name": "E-mini S&P 500 - main",
  "ibCode": "ES",
  "contractCode": "ESmain",
  "contractMonth": "",
  "exchangeCode": "GLOBEX",
  "multiplier": 50,
  "minTick": 0.25,
  "lastTradingDate": "",
  "firstNoticeDate": "",
  "lastBiddingCloseTime": 0,
  "currency": "USD",
  "continuous": true,
  "trade": true
}

请求频率

基础限流为 120 次/分钟。

查询期货主连的历史合约

对应的请求类：FutureHistoryMainContractRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCodes	`List<String>`	Yes	期货主合约代码列表，最多 50 个，如 `ESmain`
beginTime	`Long` 或 string	Yes	开始时间（不包含）；可传毫秒时间戳，或通过字符串重载传 `yyyy-MM-dd`
endTime	`Long` 或 string	Yes	结束时间（包含）；可传毫秒时间戳，或通过字符串重载传 `yyyy-MM-dd`
zoneId	`TimeZoneId`	No	字符串时间重载使用的时区；不传时使用 `ClientConfig` 的默认时区

FutureHistoryMainContractItem 对象

FutureHistoryMainContractItem 具体字段说明如下：

名称	类型	说明
contractCode	string	期货主合约代码
mainReferItems	array	主合约的历史合约列表，`FutureHistoryContractItem`字段参考下面说明

其中历史合约数据 mainReferItems 属性如下：

名称	类型	说明
time	long	日期时间戳
referContractCode	string	主连合约对应的期货合约

请求示例

List<String> contractCodes = new ArrayList<>();
contractCodes.add("ESmain");
FutureHistoryMainContractRequest request = FutureHistoryMainContractRequest.newRequest(contractCodes,
  "2023-06-01", "2023-10-05", TimeZoneId.NewYork);
FutureHistoryMainContractResponse response = client.execute(request);
if (response.isSuccess()) {
  System.out.println(JSONObject.toJSONString(response));
} else {
  System.out.println(response.getMessage());
}

响应示例

{
    "code":0,
    "data":[
        {
            "contractCode":"ESmain",
            "mainReferItems":[
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1696453200000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1696366800000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1696280400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1696021200000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695934800000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695848400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695762000000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695675600000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695416400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695330000000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695243600000
                },
                {
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    "success":true,
    "timestamp":1696499214141
}

请求频率

基础限流为 60 次/分钟。

查询指定期货合约的交易时间

对应的请求类：FutureTradingDateRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCode	string	Yes	期货合约代码，如 CL1901
tradingDate	`Long` 或 string	No	交易日期；可传毫秒时间戳或 `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`。使用仅含 `contractCode` 的重载时默认为当前时间
zoneId	`TimeZoneId`	No	字符串时间重载使用的时区；不传时使用 `ClientConfig` 的默认时区

FutureTradingDateItem 对象

FutureTradingDateItem 具体字段说明如下：

名称	类型	说明
tradingTimes	`List<TimeSection>`	交易时间段
biddingTimes	`List<TimeSection>`	竞价时间段
timeSection	string	所在交易时区

TimeSection 字段：

名称	类型	说明
start	long	时间段开始时间，毫秒时间戳
end	long	时间段结束时间，毫秒时间戳

请求示例

FutureTradingDateResponse response = client.execute(FutureTradingDateRequest.newRequest("ES2203", System.currentTimeMillis()));
System.out.println(response.getFutureTradingDateItem());

响应示例

FutureTradingDateItem{biddingTimes=[TimeSection{start=1644873300000, end=1644874200000}], tradingTimes=[TimeSection{start=1644793200000, end=1644873300000}, TimeSection{start=1644874200000, end=1644876000000}], timeSection='America/Chicago'}

请求频率

基础限流为 60 次/分钟。

期货实时行情

对应的请求类：FutureRealTimeQuoteRequest

说明

获取期货实时行情。使用该接口需购买相应行情权限。

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCodes	array	Yes	合约代码列表，最多 50 个，支持查询主连合约，如，CL1901/CLmain

FutureRealTimeItem 对象列表

FutureRealTimeItem 具体字段说明如下：

名称	类型	说明
contractCode	string	合约代码
latestPrice	BigDecimal	最新成交价格
latestSize	Long	最新价的成交量
latestTime	Long	最新价的成交时间
bidPrice	BigDecimal	买盘价(一档)
bidSize	Long	买盘数量(一档)
askPrice	BigDecimal	卖盘价(一档)
askSize	Long	卖盘数量(一档)
volume	Long	当日累计成交手数
openInterest	Long	未平仓合约数量
openInterestChange	Long	未平仓合约数量变化
open	BigDecimal	开盘价
high	BigDecimal	最高价
low	BigDecimal	最低价
settlement	BigDecimal	结算价，在未生成结算价时返回 0
limitUp	BigDecimal	涨停价
limitDown	BigDecimal	跌停价
avgPrice	BigDecimal	平均成交价

示例

List<String> contractCodes = new ArrayList<>();
contractCodes.add("CL1902");

FutureRealTimeQuoteResponse response = client.execute(FutureRealTimeQuoteRequest.newRequest(contractCodes));
System.out.println(response.getFutureRealTimeItems());

返回示例

{
    "code": 0,
    "timestamp": 1545102059229,
    "message": "success",
    "data": [{
        "contractCode": "CN1901",
        "askPrice": 49.4,
        "askSize": 2,
        "bidPrice": 49.39,
        "bidSize": 4,
        "latestSize": 1,
        "latestPrice": 49.39,
        "volume": 18140,
        "openInterest": 72189,
        "openInterestChange": 0,
        "settlement": 49.88,
        "high": 49.59,
        "low": 49.14,
        "latestTime": 1545102035000,
        "open": 49.16,
        "limitUp": 55.88,
        "limitDown": 43.88
    }]
}

请求频率

基础限流为 120 次/分钟。

获取期货深度行情

对应的请求类：FutureDepthRequest

说明

获取期货订单簿。

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCodes	`List<String>`	Yes	合约代码列表，支持查询主连合约，如：`CL1901`、`CLmain`

FutureDepthItem 对象列表

FutureDepthItem 具体字段说明如下：

名称	类型	说明
contractCode	string	合约代码
contractId	string	合约 Id
ask	`List<FutureDepthAskBidItem>`	卖盘分档
bid	`List<FutureDepthAskBidItem>`	买盘分档

FutureDepthAskBidItem具体字段说明如下：

名称	类型	说明
price	BigDecimal	委托价
volume	Long	委托量

示例

FutureDepthRequest request = FutureDepthRequest.newRequest(Collections.singletonList("XWmain"));
FutureDepthResponse response = client.execute(request);
System.out.println(response.getFutureDepthItems());

返回示例

{
  "code" : 0,
  "message" : "success",
  "timestamp" : 1754983558519,
  "sign" : "mfa4bnsB6ZNezDuPzqiKt7fIz/pVVfB/xcXoCPZh7q+4TXeXvAu6FgGd1NmsCMf10JQNXibes/+ayMrVxdT3VVsOqVfOAqaeyyB6cDISdIajArHlIVc16eCtv2s2ceoAL+XGFpNTJNof9TH0b9SzL5RYZy7xhVBe4MGGeXXdFfs=",
  "data" : [ {
    "lang" : null,
    "contractId" : "b1846ff7d24744a3a6b16b11ebeb16ee",
    "contractCode" : "XWmain",
    "ask" : [ {
      "price" : 5.12000,
      "volume" : 4
    }, {
      "price" : 5.12125,
      "volume" : 5
    }, {
      "price" : 5.12250,
      "volume" : 4
    }],
    "bid" : [ {
      "price" : 5.11625,
      "volume" : 7
    }, {
      "price" : 5.11500,
      "volume" : 6
    }, {
      "price" : 5.11375,
      "volume" : 4
    }],
    "account" : null
  } ],
  "success" : true
}

获取期货逐笔成交

对应的请求类：FutureTickRequest

说明

索引每天北京时间凌晨 6:00 重置为 0。前一天的逐笔数据会在最早的交易时段（竞价或交易）开始前一分钟清除。新的逐笔数据会在新交易时段开始后重新记录。
该重置每天仅发生一次，即同一交易日内的多个交易时段不会触发额外的重置。

⚠️
Caution
一旦前一天的逐笔数据被清除，API 将无法再访问这些数据。例如：GC2504 的逐笔数据可在早上 5:59 前访问，但会在早上 6:00 重置为下标 0。

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCode	string	Yes	期货合约代码，如：CL1901
beginIndex	long	No	起始索引，默认 `-1`；后续请求可传上次返回的最新索引加 1
endIndex	long	No	结束索引，默认 `-1`；与 `beginIndex` 均为 `-1` 时查询最新记录，只有一端为 `-1` 时从另一端按 `limit` 查询
limit	int	No	默认 200，SDK 接受 1 到 1000；服务端对未提供或非正数使用 200，超过 1000 时按 1000 处理

begin_index 和 end_index 参数使用说明

查询方式	beginIndex	endIndex	描述
从前往后查逐笔记录	具体数值	-1	举例：beginIndex=10，endIndex=-1，limit=20，返回从 10 到 29 的 20 条记录。
从后往前查询逐笔记录	-1	具体数值	举例：beginIndex=-1，endIndex=29，limit=20，返回从 10 到 29 的 20 条记录。
查询最新逐笔记录	-1	-1	返回 limit 条最新的逐笔记录。
查询区间索引	具体数值	具体数值	举例：beginIndex=10, endIndex=100 ，会返回包含 10 到 100 的 91 条记录。如果 limit 设置为 20，则会返回 10 到 29 的 20 条记录。

FutureTickBatchItem 对象

FutureTickBatchItem具体字段说明如下：

名称	类型	说明
contractCode	string	合约代码
items	`List<FutureTickItem>`	逐笔成交列表

FutureTickItem 字段：

名称	类型	说明
index	long	当日逐笔索引
price	BigDecimal	成交价
volume	long	成交量
time	long	成交时间，毫秒时间戳

示例

List<String> contractCodes = new ArrayList<>();
contractCodes.add("CL1902");

FutureTickResponse response = client.execute(FutureTickRequest.newRequest("CL2209", 10L, 100L,20));
System.out.println(response.getFutureTickItems());

返回示例

{
	"code": 0,
	"data": {
		"contractCode": "CL2209",
		"items": [{
			"index": 10,
			"price": 87.91,
			"time": 1660600802000,
			"volume": 6
		}, {
			"index": 11,
			"price": 87.90,
			"time": 1660600802000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 12,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600802000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 13,
			"price": 87.91,
			"time": 1660600803000,
			"volume": 4
		}, {
			"index": 14,
			"price": 87.89,
			"time": 1660600804000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 15,
			"price": 87.90,
			"time": 1660600804000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 16,
			"price": 87.92,
			"time": 1660600804000,
			"volume": 2
		}, {
			"index": 17,
			"price": 87.91,
			"time": 1660600804000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 18,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600805000,
			"volume": 8
		}, {
			"index": 19,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600805000,
			"volume": 10
		}, {
			"index": 20,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600805000,
			"volume": 7
		}, {
			"index": 21,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600805000,
			"volume": 8
		}, {
			"index": 22,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600805000,
			"volume": 7
		}, {
			"index": 23,
			"price": 87.95,
			"time": 1660600806000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 24,
			"price": 87.94,
			"time": 1660600806000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 25,
			"price": 87.95,
			"time": 1660600807000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 26,
			"price": 87.98,
			"time": 1660600807000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 27,
			"price": 87.99,
			"time": 1660600807000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 28,
			"price": 88.00,
			"time": 1660600807000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 29,
			"price": 87.97,
			"time": 1660600807000,
			"volume": 2
		}]
	},
	"message": "success",
	"sign": "llqaLoA5mQZN+nx1pGq5/mp1Ds5Z77uCvD+wM4TM7jtyvW",
	"success": true,
	"timestamp": 1660620843648
}

请求频率

基础限流为 120 次/分钟。

获取期货 K 线数据

对应的请求类：FutureKlineRequest

说明

提供了热门合约近 10 年的日级别 K 线数据，以及全部合约 2017 年 8 月至今的分钟级数据。

返回结果是从 endTime 开始按时间倒序的数据集合。

对于 1 分钟 K 线，如果在这 1 分钟内没有成交，这一分钟 K 线数据会空缺；在最近的这一分钟内有成交后接口才能拉取到这 1 分钟的 K 线数据，如果在第 50 秒时产生第一笔交易，在 50 秒之前拉取不到最新点的数据。

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCodes	array	Yes	合约代码列表，最多 50 个，支持查询主连合约，如，CL1901/CLmain
period	`FutureKType`	No	`min1`、`min2`、`min3`、`min5`、`min10`、`min15`、`min30`、`min45`、`min60`、`hour2`、`hour3`、`hour4`、`hour6`、`day`、`week`、`month`；传 `null` 或使用仅含合约代码的重载时默认为 `day`
beginTime	`Long` 或 string	No	开始时间（包含），Long 值单位为毫秒；字符串重载接受 `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`。省略时间范围时默认为当前时间前 7 天
endTime	`Long` 或 string	No	结束时间（不包含），Long 值单位为毫秒；字符串重载接受 `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`。省略时间范围时默认为当前时间
zoneId	`TimeZoneId`	No	字符串时间重载使用的时区；不传时使用 `ClientConfig` 的默认时区
limit	Integer	No	每个合约的返回条数，默认 200，最大 1000；超过最大值时按 1000 处理
pageToken	string	No	分页查询 token（只支持单个合约，指定 endTime 的查询），使用 pageToken 分页拉取数据时其他查询条件不能改变

FutureKlineBatchItem 对象列表

FutureKlineBatchItem具体字段说明如下：

字段	类型	说明
contractCode	string	合约代码
nextPageToken	string	下一页 token，仅单个合约且指定有效 `endTime` 时可用；没有更多数据时为 `null`。分页时除 `pageToken` 外的查询条件必须保持不变
items	array	K 线数组,字段参考下面说明

其中 K 线数据 items 属性如下：

名称	类型	说明
lastTime	long	最新价的成交时间
volume	long	成交手数
openInterest	long	未平仓合约数量
open	BigDecimal	开盘价
close	BigDecimal	收盘价
time	long	时间
high	BigDecimal	最高价
low	BigDecimal	最低价
settlement	BigDecimal	结算价，在未生成结算价时返回 0

示例

// 注意：期货合约代码随季度滚动到期，请先调用 FutureContractByExchCodeRequest 获取当前活跃合约列表，
// 或使用 FutureContinuousContractRequest 获取主连合约代码，以避免使用已过期合约。
// 以下示例使用历史合约代码和对应时间范围演示 API 格式。
List<String> contractCodes = new ArrayList<>();
contractCodes.add("CL1901");

FutureKlineResponse response = client.execute(
    FutureKlineRequest.newRequest(contractCodes, FutureKType.min15, 1535634249489L,
        1538807049489L, 200));
System.out.println(response.getFutureKlineItems());

返回示例

{
        "code": 0,
        "timestamp": 1545105097358,
        "message": "success",
        "data": [{
                "contractCode": "CL1901",
                "items": [{
                                "lastTime": 1545083998000,
                                "volume": 124206,
                                "high": 51.87,
                                "openInterest": 90329,
                                "low": 4901,
                                "time": 1545084000000,
                                "close": 49.16,
                                "open": 51.25,
                                "settlement": 49.88
                        },
                        {
                                "lastTime": 1544824796000,
                                "volume": 434074,
                                "high": 52.95,
                                "openInterest": 131753,
                                "low": 5084,
                                "time": 1544824800000,
                                "close": 51.23,
                                "open": 52.83,
                                "settlement": 51.2
                        },
                        {
                                "lastTime": 1544738399000,
                                "volume": 593178,
                                "high": 53.27,
                                "openInterest": 186783,
                                "low": 5035,
                                "time": 1544738400000,
                                "close": 52.85,
                                "open": 51.2,
                                "settlement": 52.58
                        }
                ]
        }]
}

PageToken 示例

    List<String> contractCodes = new ArrayList<>();
    contractCodes.add("NGmain");
    // pagetoken only for single symbol and specified endTime
    FutureKlineRequest request = FutureKlineRequest.newRequest(contractCodes, FutureKType.day,
        1650920400000L, 1651870900000L, 3);

    int count = 1;
    while (true) {
      FutureKlineResponse response = client.execute(request);
      System.out.println("search time:" + count + ", success:" + response.isSuccess() + ", msg:" + response.getMessage());
      if (!response.isSuccess()) {
        break;
      }
      System.out.println(response.getFutureKlineItems());
      if (response.getFutureKlineItems().size() == 0) {
        break;
      }
      String nextPageToken = response.getFutureKlineItems().get(0).getNextPageToken();
      if (nextPageToken == null) {
        break;
      }
      count++;
      // 保守示例：每 6 秒一次，约 10 次/分钟，低于 60 次/分钟的基础限流。
      try {
        TimeUnit.SECONDS.sleep(6);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      // set nextPageToken and search next page data
      request.withPageToken(nextPageToken);
    }

请求频率

基础限流为 60 次/分钟。