期权

以下操作均通过 QuoteClient.ExecuteAsync 调用。

STOCK_DETAIL 与 QUOTE_OVERNIGHT 需额外行情权限，未开通时服务端返回权限错误码。

获取期权到期日

操作名

QuoteApiService.OPTION_EXPIRATION = option_expiration。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<OptionExpirationResponse>

ModelValue: OptionExpirationModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Not applicable	`Account` 是继承字段；`QuoteClient` 不会从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入，null 时序列化省略
`Market`	Market	`market`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Enum value
`Symbols`	列表，元素为 string	`symbols`	null	Required	Non-empty list

OptionExpirationResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 List<OptionExpirationItem>。

响应数据类型：List<OptionExpirationItem>。

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	标的证券代码
`Count`	`int`	到期日数量
`Dates`	`List<string>`	到期日列表
`PeriodTags`	`List<string>`	周期标签列表
`Timestamps`	`List<long>`	到期日时间戳列表

示例

TigerRequest<OptionExpirationResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = QuoteApiService.OPTION_EXPIRATION,
    ModelValue = new OptionExpirationModel { Market = Market.US, Symbols = new List<string> { "AAPL" } }
};
OptionExpirationResponse? response = await quoteClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

List<OptionExpirationItem>? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "symbol": "AAPL",
      "dates": ["2025-08-08", "2025-08-15", "2025-08-22"],
      "timestamps": [1754625600000, 1755230400000, 1755835200000],
      "count": 3
    }
  ]
}

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。

获取期权链

操作名

QuoteApiService.OPTION_CHAIN = option_chain。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<OptionChainResponse>

ModelValue: OptionChainV3Model.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Not applicable	`Account` 是继承字段；`QuoteClient` 不会从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入，null 时序列化省略
`Market`	Market	`market`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Enum value
`OptionBasic`	列表，元素为 OptionChainModel	`option_basic`	null	Optional	—
`OptionFilter`	OptionChainFilterModel	`option_filter`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Greeks 范围筛选已废弃，见下方说明
`ReturnGreekValue`	Boolean	`return_greek_value`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	已废弃，见下方说明

已废弃：ReturnGreekValue、OptionFilter 中的 Greeks 范围筛选，以及期权链 OptionRealTimeQuote 的 Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 均已废弃。这些值每日更新，不适合盘中决策；新代码不要请求或筛选这些字段。

OptionChainResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 List<OptionChainItem>。

响应数据结构：List<OptionChainItem>。

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	标的证券代码
`Expiry`	`long`	到期日时间戳
`Items`	`List<OptionRealTimeQuoteGroup>`	按行权价分组的期权行情列表

Items 项：OptionRealTimeQuoteGroup

字段	C# 类型	说明
`Call`	`OptionRealTimeQuote`	看涨期权行情
`Put`	`OptionRealTimeQuote`	看跌期权行情

期权行情：OptionRealTimeQuote

字段	C# 类型	说明
`Identifier`	`string`	期权唯一标识
`Strike`	`string`	行权价
`Right`	`string`	方向
`AskPrice`	`double`	卖价
`BidPrice`	`double`	买价
`LatestPrice`	`double`	最新价
`PreClose`	`double`	昨收价
`ImpliedVol`	`double`	隐含波动率
`Delta`	`double`	Delta
`Gamma`	`double`	Gamma
`Theta`	`double`	Theta
`Vega`	`double`	Vega
`Rho`	`double`	Rho
`MarkPrice`	`double`	标记价
`PreMarkPrice`	`double`	前一标记价
`MidPrice`	`double`	中间价
`PreMidPrice`	`double`	前一中间价
`AskSize`	`long`	卖量
`BidSize`	`long`	买量
`Volume`	`long`	成交量
`LastTimestamp`	`long`	最新成交时间戳
`MarkTimestamp`	`long`	标记价时间戳
`MidTimestamp`	`long`	中间价时间戳
`OpenInterest`	`int`	未平仓合约数
`Multiplier`	`int`	合约乘数

示例

TigerRequest<OptionChainResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = QuoteApiService.OPTION_CHAIN,
    ModelValue = new OptionChainV3Model { Market = Market.US }
};
OptionChainResponse? response = await quoteClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

List<OptionChainItem>? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "symbol": "AAPL",
      "expiry": 1754625600000,
      "items": [
        {"call": {"identifier": "AAPL  250808C00230000", "strike": "230", "right": "CALL", "latestPrice": 80.50, "volume": 1200, "openInterest": 5600}, "put": {"identifier": "AAPL  250808P00230000", "strike": "230", "right": "PUT", "latestPrice": 1.25, "volume": 800, "openInterest": 3200}}
      ]
    }
  ]
}

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。

获取期权行情

操作名

QuoteApiService.OPTION_BRIEF = option_brief。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<OptionBriefResponse>

ModelValue: OptionBasicModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Not applicable	`Account` 是继承字段；`QuoteClient` 不会从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入，null 时序列化省略
`Market`	Market	`market`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Enum value
`OptionBasic`	列表，元素为 OptionCommonModel	`option_basic`	null	Optional	—

OptionBriefResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 List<OptionBriefItem>。

响应数据类型：List<OptionBriefItem>。

字段	C# 类型	说明
`Identifier`	`string`	期权唯一标识
`Symbol`	`string`	标的代码
`Strike`	`string`	行权价
`Right`	`string`	方向
`Volatility`	`string`	波动率信息
`Expiry`	`long`	到期日
`AskSize`	`long`	卖量
`BidSize`	`long`	买量
`Volume`	`long`	成交量
`Timestamp`	`long`	行情时间戳
`AskPrice`	`double`	卖价
`BidPrice`	`double`	买价
`LatestPrice`	`double`	最新价
`PreClose`	`double`	昨收价
`High`	`double`	最高价
`Low`	`double`	最低价
`Open`	`double`	开盘价
`Change`	`double`	涨跌额
`RatesBonds`	`double`	无风险利率
`OpenInterest`	`int`	未平仓合约数
`Multiplier`	`int`	合约乘数

示例

TigerRequest<OptionBriefResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = QuoteApiService.OPTION_BRIEF,
    ModelValue = new OptionBasicModel { Market = Market.US }
};
OptionBriefResponse? response = await quoteClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

List<OptionBriefItem>? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "identifier": "AAPL  250808C00230000",
      "symbol": "AAPL",
      "strike": 230.0,
      "right": "CALL",
      "multiplier": 100,
      "expiry": 1754625600000,
      "latestPrice": 80.50,
      "volume": 1200,
      "openInterest": 5600,
      "askPrice": 80.55,
      "askSize": 10,
      "bidPrice": 80.45,
      "bidSize": 12,
      "timestamp": 1754649600000
    }
  ]
}

频率限制

基础额度：每分钟 120 次。

获取期权 K 线

操作名

QuoteApiService.OPTION_KLINE = option_kline。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<OptionKlineResponse>

ModelValue: OptionKlineV2Model.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Not applicable	`Account` 是继承字段；`QuoteClient` 不会从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入，null 时序列化省略
`Market`	Market	`market`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Enum value
`OptionQuery`	列表，元素为 OptionKlineModel	`option_query`	null	Required	—

OptionKlineResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 List<OptionKlineItem>。

响应数据结构：List<OptionKlineItem>。

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	标的证券代码
`Strike`	`string`	行权价
`Right`	`string`	方向
`Period`	`string`	K 线周期
`Expiry`	`long`	到期日时间戳
`Items`	`List<OptionKlinePoint>`	K 线数据点列表

Items 项：OptionKlinePoint

字段	C# 类型	说明
`Time`	`long`	K 线时间戳
`Volume`	`long`	整数成交量
`Open`	`double`	开盘价
`High`	`double`	最高价
`Low`	`double`	最低价
`Close`	`double`	收盘价
`Amount`	`double`	成交额
`VolumeDecimal`	`double?`	小数成交量
`OpenInterest`	`int`	未平仓合约数

示例

TigerRequest<OptionKlineResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = QuoteApiService.OPTION_KLINE,
    ModelValue = new OptionKlineV2Model { Market = Market.US }
};
OptionKlineResponse? response = await quoteClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

List<OptionKlineItem>? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "symbol": "AAPL",
      "strike": "230",
      "right": "CALL",
      "expiry": 1754625600000,
      "period": "day",
      "items": [
        {"time": 1785355200000, "open": 78.00, "high": 82.00, "low": 77.50, "close": 80.50, "volume": 1200, "openInterest": 5600},
        {"time": 1785441600000, "open": 80.50, "high": 83.00, "low": 79.00, "close": 81.25, "volume": 950, "openInterest": 5700}
      ]
    }
  ]
}

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。

获取期权逐笔成交

操作名

QuoteApiService.OPTION_TRADE_TICK = option_trade_tick。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<OptionTradeTickResponse>

ModelValue: OptionModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Not applicable	`Account` 是继承字段；`QuoteClient` 不会从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入，null 时序列化省略
`Market`	Market	`market`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Enum value

OptionTradeTickResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 List<OptionTradeTickItem>。

响应数据结构：List<OptionTradeTickItem>。

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	标的证券代码
`Strike`	`string`	行权价
`Right`	`string`	方向
`Expiry`	`long`	到期日时间戳
`Items`	`List<OptionTradeTickPoint>`	逐笔成交列表

Items 项：OptionTradeTickPoint

字段	C# 类型	说明
`Price`	`double`	成交价
`Time`	`long`	成交时间戳
`Volume`	`long`	成交量

示例

TigerRequest<OptionTradeTickResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = QuoteApiService.OPTION_TRADE_TICK,
    ModelValue = new OptionModel { Market = Market.US }
};
OptionTradeTickResponse? response = await quoteClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

List<OptionTradeTickItem>? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "symbol": "AAPL",
      "expiry": 1754625600000,
      "strike": "230",
      "right": "CALL",
      "items": [
        {"time": 1785527900000, "price": 80.50, "volume": 5},
        {"time": 1785527920000, "price": 80.45, "volume": 3}
      ]
    }
  ]
}

频率限制

基础额度：每分钟 120 次。

获取期权深度行情

操作名

QuoteApiService.OPTION_DEPTH = option_depth。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

服务端已注册此操作。

请求

TigerRequest<OptionDepthResponse>

ModelValue: OptionModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Not applicable	`Account` 是继承字段；`QuoteClient` 不会从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入，null 时序列化省略
`Market`	Market	`market`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Enum value

OptionDepthResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 List<OptionDepthItem>。

响应数据结构：List<OptionDepthItem>。

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	标的证券代码
`Strike`	`string`	行权价
`Right`	`string`	方向
`Expiry`	`long`	到期日
`Timestamp`	`long`	深度行情时间戳
`Ask`	`List<OptionDepthOrderBook>`	卖盘深度列表
`Bid`	`List<OptionDepthOrderBook>`	买盘深度列表

Ask / Bid 项：OptionDepthOrderBook

字段	C# 类型	说明
`Price`	`double`	委托价
`Code`	`string`	价位标识
`Timestamp`	`long`	报价时间戳
`Volume`	`int`	对应价位数量
`Count`	`int`	委托笔数

示例

TigerRequest<OptionDepthResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = QuoteApiService.OPTION_DEPTH,
    ModelValue = new OptionModel { Market = Market.US }
};
OptionDepthResponse? response = await quoteClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

List<OptionDepthItem>? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "symbol": "AAPL",
      "expiry": 1754625600000,
      "strike": "230",
      "right": "CALL",
      "timestamp": 1754649600000,
      "ask": [
        {"price": 80.80, "volume": 20, "count": 0},
        {"price": 80.90, "volume": 15, "count": 0}
      ],
      "bid": [
        {"price": 80.50, "volume": 10, "count": 0},
        {"price": 80.40, "volume": 25, "count": 0}
      ]
    }
  ]
}

获取港股期权代码

操作名

QuoteApiService.ALL_HK_OPTION_SYMBOLS = all_hk_option_symbols。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

服务端已注册此操作。

请求

TigerRequest<OptionSymbolResponse>

ModelValue: QuoteMarketModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Not applicable	`Account` 是继承字段；`QuoteClient` 不会从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入，null 时序列化省略
`Market`	Market	`market`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Enum value
`PackageName`	PackageName	`package_name`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`IncludeOTC`	Boolean	`include_otc`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—

OptionSymbolResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 List<OptionSymbolItem>。

响应数据类型：List<OptionSymbolItem>。

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	期权代码
`Name`	`string`	名称
`UnderlyingSymbol`	`string`	标的证券代码

示例

TigerRequest<OptionSymbolResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = QuoteApiService.ALL_HK_OPTION_SYMBOLS,
    ModelValue = new QuoteMarketModel { Market = Market.US }
};
OptionSymbolResponse? response = await quoteClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

List<OptionSymbolItem>? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

期权分析

操作名

QuoteApiService.OPTION_ANALYSIS = option_analysis。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<OptionAnalysisResponse>

ModelValue: OptionAnalysisModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Not applicable	`Account` 是继承字段；`QuoteClient` 不会从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入，null 时序列化省略
`Market`	Market	`market`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Enum value
`Symbols`	列表，元素为 OptionAnalysisSymbolModel	`symbols`	null	Required	Non-empty list

OptionAnalysisResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 List<OptionAnalysisItem>。

响应数据结构：List<OptionAnalysisItem>。

字段	C# 类型	说明
`Symbol`	`string`	标的证券代码
`ImpliedVol30Days`	`double`	30 日隐含波动率
`HisVolatility`	`double`	历史波动率
`IvHisVRatio`	`double`	二者比值
`CallPutRatio`	`double`	看涨看跌比率
`ImpliedVolMetric`	`ImpliedVolMetricItem`	隐含波动率指标
`VolatilityList`	`List<OptionVolatilityPoint>`	波动率历史数据点列表

ImpliedVolMetric：ImpliedVolMetricItem

字段	C# 类型	说明
`Period`	`string`	统计周期
`Percentile`	`double`	波动率百分位
`Rank`	`double`	波动率排名

VolatilityList 项：OptionVolatilityPoint

字段	C# 类型	说明
`ImpliedVol`	`double`	隐含波动率
`Percentile`	`double`	百分位
`Rank`	`double`	排名
`HisVolatility`	`double`	历史波动率
`Timestamp`	`long`	数据时间戳

示例

TigerRequest<OptionAnalysisResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = QuoteApiService.OPTION_ANALYSIS,
    ModelValue = new OptionAnalysisModel { Market = Market.US }
};
OptionAnalysisResponse? response = await quoteClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

List<OptionAnalysisItem>? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。

期权分时

操作名

QuoteApiService.OPTION_TIMELINE = option_timeline。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

服务端已注册此操作。

请求

TigerRequest<TigerListResponse>

ModelValue: OptionTimelineModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`OptionQuery`	列表，元素为 OptionTimelineQuery	`option_query`	none	Required	—
`Market`	Market	`market`	Market.NONE/omitted	Optional	Enum value

TigerListResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 List<Dictionary<string, object>>。

响应数据类型：List<Dictionary<string, object>>。TigerListResponse 未声明固定的字典键、值类型或嵌套字段模型，不能安全列出字段表。

示例

TigerRequest<TigerListResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = QuoteApiService.OPTION_TIMELINE,
    ModelValue = new OptionTimelineModel { Market = Market.US, OptionQuery = new List<OptionTimelineQuery> { new() { Symbol = "AAPL", Expiry = 1784246400000L, Right = "CALL", Strike = "200" } } }
};
TigerListResponse? response = await quoteClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

List<Dictionary<string, object>>? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null