期权

返回模型

响应模型使用 camelCase 序列化名称；表中的字段名为 SDK 的 Rust 字段名。后续接口仅引用本节，避免重复列出模型。

`ImpliedVolMetric`

字段	Rust 类型	说明
period	String	指标周期
percentile	f64	分位数
rank	f64	排名

`OptionVolatilityPoint`

字段	Rust 类型	说明
implied_vol	f64	隐含波动率
percentile	f64	分位数
rank	f64	排名
his_volatility	f64	历史波动率
timestamp	i64	Unix 毫秒时间戳

`OptionAnalysis`

字段	Rust 类型	说明
symbol	String	标的代码
implied_vol30_days	f64	30 日隐含波动率
his_volatility	f64	历史波动率
iv_his_v_ratio	f64	IV/HV 比率
call_put_ratio	f64	看涨/看跌比率
implied_vol_metric	Option<ImpliedVolMetric>	隐含波动率指标；见 `ImpliedVolMetric`
volatility_list	Vec<OptionVolatilityPoint>	波动率时序；见 `OptionVolatilityPoint`

`OptionLeg`

字段	Rust 类型	说明
identifier	String	期权标识符
strike	String	行权价
right	String	期权方向
bid_price	f64	买一价
bid_size	i64	买一量
ask_price	f64	卖一价
ask_size	i64	卖一量
volume	i64	成交量
latest_price	f64	最新价
pre_close	f64	昨收价
open_interest	i64	未平仓量
multiplier	i32	合约乘数
last_timestamp	i64	最后行情时间戳
implied_vol	f64	隐含波动率
delta	f64	Delta（已废弃）
gamma	f64	Gamma（已废弃）
theta	f64	Theta（已废弃）
vega	f64	Vega（已废弃）
rho	f64	Rho（已废弃）
mark_price	f64	标记价
pre_mark_price	f64	昨标记价
mark_timestamp	i64	标记价时间戳
mid_price	f64	中间价
pre_mid_price	f64	昨中间价
mid_timestamp	i64	中间价时间戳

`OptionChainRow`

字段	Rust 类型	说明
put	Option<OptionLeg>	Put 腿；见 `OptionLeg`
call	Option<OptionLeg>	Call 腿；见 `OptionLeg`

`OptionChain`

字段	Rust 类型	说明
symbol	String	标的代码
expiry	i64	到期时间戳
items	Vec<OptionChainRow>	Put/Call 配对；见 `OptionChainRow`

`DepthLevel`

字段	Rust 类型	说明
price	f64	档位价格
count	i32	档位订单数
volume	i64	档位数量

`Depth`

字段	Rust 类型	说明
symbol	String	期权代码
asks	Vec<DepthLevel>	卖方档位；见 `DepthLevel`
bids	Vec<DepthLevel>	买方档位；见 `DepthLevel`

`OptionExpiration`

字段	Rust 类型	说明
symbol	String	标的代码
option_symbols	Vec<String>	期权代码列表
dates	Vec<String>	到期日列表
timestamps	Vec<i64>	到期时间戳列表
periods	Vec<String>	到期周期列表
counts	Vec<i32>	对应合约数量列表

`KlineItem`

字段	Rust 类型	说明
time	i64	K 线开始时间
volume	i64	成交量
volume_decimal	Option<f64>	小数成交量
open	f64	开盘价
close	f64	收盘价
high	f64	最高价
low	f64	最低价
amount	f64	成交额

`Kline`（`OptionKline` 别名）

字段	Rust 类型	说明
symbol	String	期权代码
period	String	K 线周期
next_page_token	String	下一页令牌
items	Vec<KlineItem>	K 线项目；见 `KlineItem`

`Brief`（`OptionBrief` 别名）

字段	Rust 类型	说明
symbol	String	期权代码
open	f64	开盘价
high	f64	最高价
low	f64	最低价
close	f64	收盘价
pre_close	f64	昨收价
latest_price	f64	最新价
latest_time	i64	最新成交时间
ask_price	f64	卖一价
ask_size	i64	卖一量
bid_price	f64	买一价
bid_size	i64	买一量
volume	i64	成交量
status	String	状态
adj_pre_close	f64	复权昨收价
change	f64	涨跌额
change_rate	f64	涨跌幅
amplitude	f64	振幅
expiry	String	到期日；SDK 可由字符串或数字反序列化
strike	String	行权价
right	String	期权方向
multiplier	i32	合约乘数
open_interest	i64	未平仓量

`OptionSymbol`

字段	Rust 类型	说明
symbol	String	标的代码
market	String	市场
name	String	名称
name_cn	String	中文名称
name_en	String	英文名称
underlying_symbol	String	标的代码

`TimelineItem`

字段	Rust 类型	说明
time	i64	分时点时间
volume	i64	成交量
volume_decimal	Option<f64>	小数成交量
price	f64	价格
avg_price	f64	均价

`TimelineBucket`

字段	Rust 类型	说明
items	Vec<TimelineItem>	分时点；见 `TimelineItem`

`Timeline`

字段	Rust 类型	说明
symbol	String	期权代码
period	String	分时周期
pre_close	f64	昨收价
intraday	Option<TimelineBucket>	盘中分时；见 `TimelineBucket`
pre_hours	Option<TimelineBucket>	盘前分时；见 `TimelineBucket`
after_hours	Option<TimelineBucket>	盘后分时；见 `TimelineBucket`

`TradeTickItem`

字段	Rust 类型	说明
time	i64	成交时间
volume	i64	成交量
price	f64	成交价
r#type	String	成交类型
part_code	String	参与方代码
part_name	String	参与方名称
cond	String	成交条件

`TradeTick`

字段	Rust 类型	说明
symbol	String	期权代码
begin_index	i64	起始索引
end_index	i64	结束索引
items	Vec<TradeTickItem>	逐笔项目；见 `TradeTickItem`

获取期权分析

签名


pub async fn get_option_analysis( &self, req: OptionAnalysisRequest, ) -> Result<Vec<OptionAnalysis>, TigerError>

说明

symbols 与 symbol_items 二选一；后者优先；可请求波动率序列。

参数

参数	Rust 类型	必填性/条件	SDK 默认值
req.symbols	Option<Vec<String>>	条件必填：symbols / symbol_items 至少一个	None（不序列化）
req.symbol_items	Option<Vec<OptionAnalysisSymbol>>	条件必填：symbols / symbol_items 至少一个	None（不序列化）
req.market	Option<String>	可选	None（不序列化）
req.period	Option<String>	可选	None（不序列化）
req.require_volatility_list	Option<bool>	可选	None（不序列化）
req.lang	Option<String>	可选	None（不序列化）

QuoteClient: Result<Vec<OptionAnalysis>, TigerError>。字段及嵌套模型见 OptionAnalysis、ImpliedVolMetric 和 OptionVolatilityPoint。

implied_vol30_days/his_volatility/iv_his_v_ratio/call_put_ratio/implied_vol_metric/volatility_list。

示例


use std::sync::Arc;

use tigeropen::client::http_client::HttpClient;

use tigeropen::config::ClientConfig;

use tigeropen::error::TigerError;

use tigeropen::model::order::*;

use tigeropen::model::quote::*;

use tigeropen::model::quote_requests::*;

use tigeropen::model::trade_requests::*;

use tigeropen::push::*;

use tigeropen::quote::QuoteClient;

use tigeropen::trade::TradeClient;

async fn example_get_option_analysis(config: ClientConfig, quote: &QuoteClient, trade: &TradeClient, push: &Arc<PushClient>) -> Result<(), TigerError> {

    let result_0 = quote.get_option_analysis(OptionAnalysisRequest { symbols: Some(vec!["AAPL".into()]), ..Default::default() }).await?;

    Ok(())

}

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL",
    "impliedVol30Days": 0.2845,
    "hisVolatility": 0.213,
    "ivHisVRatio": 1.3356,
    "callPutRatio": 1.52,
    "impliedVolMetric": null,
    "volatilityList": [
      {
        "period": "30d",
        "impliedVol": 0.2845,
        "hisVolatility": 0.213
      }
    ]
  }
]

请求频率

基础限流为 60 次/分钟。

获取期权链

签名


pub async fn get_option_chain( &self, req: OptionChainRequest, ) -> Result<Vec<OptionChain>, TigerError>

说明

v3 期权链；option_basic 必填；范围筛选边界由 RangeF64/RangeI32 表示。

已废弃：return_greek_value、option_filter.greeks 以及返回 leg 中的 delta、gamma、theta、vega、rho 均已废弃。这些值每日更新，不适合盘中决策；新代码不要设置这些参数或依赖这些返回字段。

参数

参数	Rust 类型	必填性/条件	SDK 默认值
req.option_basic	Option<Vec<OptionChainItem>>	服务端必填；SDK 不预校验	None（不序列化）
req.market	Option<String>	可选	None（不序列化）
req.lang	Option<String>	可选	None（不序列化）
req.return_greek_value	Option<bool>	已废弃；不要设置	None（不序列化）
req.option_filter	Option<OptionChainFilter>	可选；其中 `greeks` 已废弃	None（不序列化）

QuoteClient: Result<Vec<OptionChain>, TigerError>。字段及嵌套模型见 OptionChain、OptionChainRow 和 OptionLeg。

symbol/expiry/items(call,put)；leg 含报价、持仓量和 IV；Greeks 字段已废弃，不应依赖。每个 leg（OptionChainRow）还包含：mark_price: f64（标记价）、pre_mark_price: f64（昨标记价）、mark_timestamp: i64（标记价时间戳，毫秒）、mid_price: f64（中间价）、pre_mid_price: f64（昨中间价）、mid_timestamp: i64（中间价时间戳，毫秒）。

示例


use std::sync::Arc;

use tigeropen::client::http_client::HttpClient;

use tigeropen::config::ClientConfig;

use tigeropen::error::TigerError;

use tigeropen::model::order::*;

use tigeropen::model::quote::*;

use tigeropen::model::quote_requests::*;

use tigeropen::model::trade_requests::*;

use tigeropen::push::*;

use tigeropen::quote::QuoteClient;

use tigeropen::trade::TradeClient;

async fn example_get_option_chain(config: ClientConfig, quote: &QuoteClient, trade: &TradeClient, push: &Arc<PushClient>) -> Result<(), TigerError> {

    let result_0 = quote.get_option_chain(OptionChainRequest { option_basic: Some(Default::default()), ..Default::default() }).await?;

    Ok(())

}

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL",
    "expiry": 1740096000000,
    "items": [
      {
        "strike": 195.0,
        "call": {
          "symbol": "AAPL 250221C00195000",
          "latestPrice": 3.45,
          "volume": 12500,
          "openInterest": 35000
        },
        "put": {
          "symbol": "AAPL 250221P00195000",
          "latestPrice": 2.8,
          "volume": 9800,
          "openInterest": 28000
        }
      }
    ]
  }
]

请求频率

基础限流为 60 次/分钟。

获取期权深度行情

签名


pub async fn get_option_depth( &self, req: OptionDepthRequest, ) -> Result<Vec<Depth>, TigerError>

说明

获取期权订单簿；option_basic 必填；需深度行情权限。

参数

参数	Rust 类型	必填性/条件	SDK 默认值
req.option_basic	Option<Vec<OptionQueryItem>>	服务端必填；SDK 不预校验	None（不序列化）
req.market	Option<String>	可选	None（不序列化）
req.lang	Option<String>	可选	None（不序列化）

QuoteClient: Result<Vec<Depth>, TigerError>。字段及嵌套档位见 Depth 和 DepthLevel。

Vec<Depth>

示例


use std::sync::Arc;

use tigeropen::client::http_client::HttpClient;

use tigeropen::config::ClientConfig;

use tigeropen::error::TigerError;

use tigeropen::model::order::*;

use tigeropen::model::quote::*;

use tigeropen::model::quote_requests::*;

use tigeropen::model::trade_requests::*;

use tigeropen::push::*;

use tigeropen::quote::QuoteClient;

use tigeropen::trade::TradeClient;

async fn example_get_option_depth(config: ClientConfig, quote: &QuoteClient, trade: &TradeClient, push: &Arc<PushClient>) -> Result<(), TigerError> {

    let result_0 = quote.get_option_depth(OptionDepthRequest { option_basic: Some(Default::default()), ..Default::default() }).await?;

    Ok(())

}

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL",
    "asks": [
      {
        "price": 195.51,
        "volume": 200
      },
      {
        "price": 195.52,
        "volume": 350
      }
    ],
    "bids": [
      {
        "price": 195.49,
        "volume": 150
      },
      {
        "price": 195.48,
        "volume": 400
      }
    ]
  }
]

获取期权到期日

签名


pub async fn get_option_expiration( &self, symbols: &[&str], market: Option<&str>, ) -> Result<Vec<OptionExpiration>, TigerError>

说明

到期日；symbols 非空；港股传 Some("HK")。

参数

参数	Rust 类型	必填性/条件	SDK 默认值
symbols	&[&str]	必填	无
market	Option<&str>	可选	None（不序列化）

QuoteClient: Result<Vec<OptionExpiration>, TigerError>。字段见 OptionExpiration。

symbol/dates/timestamps/option_symbols/periods/counts。

示例


use std::sync::Arc;

use tigeropen::client::http_client::HttpClient;

use tigeropen::config::ClientConfig;

use tigeropen::error::TigerError;

use tigeropen::model::order::*;

use tigeropen::model::quote::*;

use tigeropen::model::quote_requests::*;

use tigeropen::model::trade_requests::*;

use tigeropen::push::*;

use tigeropen::quote::QuoteClient;

use tigeropen::trade::TradeClient;

async fn example_get_option_expiration(config: ClientConfig, quote: &QuoteClient, trade: &TradeClient, push: &Arc<PushClient>) -> Result<(), TigerError> {

    let result_0 = quote.get_option_expiration(&["AAPL"], None).await?;

    Ok(())

}

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL",
    "optionSymbols": ["AAPL 250221C00195000", "AAPL 250221P00195000"],
    "dates": ["2025-02-21", "2025-03-21"],
    "timestamps": [1740096000000, 1742515200000],
    "periods": ["weekly", "monthly"],
    "counts": [42, 56]
  }
]

指数期权的特殊代码

标普 500（.SPX）：月度期权符号为 SPX，周期权和季度期权为 SPXW。
纳斯达克 100：月度期权为 NDX，周期权为 NDXP。
VIX 指数：月度期权为 VIX，周期权为 VIXW。

请求频率

基础限流为 60 次/分钟。

获取期权 K 线

签名


pub async fn get_option_kline( &self, req: OptionKlineRequest, ) -> Result<Vec<OptionKline>, TigerError>

说明

v2 K 线；option_query 必填；item 的 sort_dir/时间窗/limit 可选。

参数

参数	Rust 类型	必填性/条件	SDK 默认值
req.option_query	Option<Vec<OptionKlineItem>>	服务端必填；SDK 不预校验	None（不序列化）
req.market	Option<String>	可选	None（不序列化）
req.lang	Option<String>	可选	None（不序列化）

QuoteClient: Result<Vec<OptionKline>, TigerError>，其中 OptionKline = Kline。字段及嵌套 K 线见 Kline 和 KlineItem。

示例


use std::sync::Arc;

use tigeropen::client::http_client::HttpClient;

use tigeropen::config::ClientConfig;

use tigeropen::error::TigerError;

use tigeropen::model::order::*;

use tigeropen::model::quote::*;

use tigeropen::model::quote_requests::*;

use tigeropen::model::trade_requests::*;

use tigeropen::push::*;

use tigeropen::quote::QuoteClient;

use tigeropen::trade::TradeClient;

async fn example_get_option_kline(config: ClientConfig, quote: &QuoteClient, trade: &TradeClient, push: &Arc<PushClient>) -> Result<(), TigerError> {

    let result_0 = quote.get_option_kline(OptionKlineRequest { option_query: Some(Default::default()), ..Default::default() }).await?;

    Ok(())

}

返回示例

[
  {
    "value": 94836000000.0
  }
]

请求频率

基础限流为 60 次/分钟。

获取期权行情

签名


pub async fn get_option_quote( &self, req: OptionQuoteRequest, ) -> Result<Vec<OptionBrief>, TigerError>

说明

v2 快照；option_basic 必填，可用 OptionContractItem::from_occ。

已废弃别名：get_option_brief 是本方法的转发别名，SDK 自 0.5.1 起标记 #[deprecated]，无额外行为。新代码请直接使用 get_option_quote。

参数

参数	Rust 类型	必填性/条件	SDK 默认值
req.option_basic	Option<Vec<OptionContractItem>>	服务端必填；SDK 不预校验	None（不序列化）
req.market	Option<String>	可选	None（不序列化）
req.lang	Option<String>	可选	None（不序列化）

QuoteClient: Result<Vec<OptionBrief>, TigerError>，其中 OptionBrief = Brief。字段见 Brief。

示例


use std::sync::Arc;

use tigeropen::client::http_client::HttpClient;

use tigeropen::config::ClientConfig;

use tigeropen::error::TigerError;

use tigeropen::model::order::*;

use tigeropen::model::quote::*;

use tigeropen::model::quote_requests::*;

use tigeropen::model::trade_requests::*;

use tigeropen::push::*;

use tigeropen::quote::QuoteClient;

use tigeropen::trade::TradeClient;

async fn example_get_option_quote(config: ClientConfig, quote: &QuoteClient, trade: &TradeClient, push: &Arc<PushClient>) -> Result<(), TigerError> {

    let result_0 = quote.get_option_quote(OptionQuoteRequest { option_basic: Some(Default::default()), ..Default::default() }).await?;

    Ok(())

}

返回示例

[
  {
    "value": 94836000000.0
  }
]

请求频率

基础限流为 120 次/分钟。

获取期权代码

签名


pub async fn get_option_symbols( &self, req: OptionSymbolsRequest, ) -> Result<Vec<OptionSymbol>, TigerError>

说明

港股期权代码列表；通常 market=HK。

参数

参数	Rust 类型	必填性/条件	SDK 默认值
req.market	Option<String>	服务端必填；SDK 不预校验	None（不序列化）
req.lang	Option<String>	可选	None（不序列化）

QuoteClient: Result<Vec<OptionSymbol>, TigerError>。字段见 OptionSymbol。

代码、市场、名称、标的代码。

示例


use std::sync::Arc;

use tigeropen::client::http_client::HttpClient;

use tigeropen::config::ClientConfig;

use tigeropen::error::TigerError;

use tigeropen::model::order::*;

use tigeropen::model::quote::*;

use tigeropen::model::quote_requests::*;

use tigeropen::model::trade_requests::*;

use tigeropen::push::*;

use tigeropen::quote::QuoteClient;

use tigeropen::trade::TradeClient;

async fn example_get_option_symbols(config: ClientConfig, quote: &QuoteClient, trade: &TradeClient, push: &Arc<PushClient>) -> Result<(), TigerError> {

    let result_0 = quote.get_option_symbols(OptionSymbolsRequest { market: Some("US".into()), ..Default::default() }).await?;

    Ok(())

}

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL",
    "market": "US",
    "name": "AAPL Options",
    "nameCn": "苹果期权",
    "nameEn": "AAPL Options",
    "underlyingSymbol": "AAPL"
  }
]

获取期权分时

签名


pub async fn get_option_timeline( &self, req: OptionTimelineRequest, ) -> Result<Vec<Timeline>, TigerError>

说明

期权分时；option_query 必填。

参数

参数	Rust 类型	必填性/条件	SDK 默认值
req.option_query	Option<Vec<OptionQueryItem>>	服务端必填；SDK 不预校验	None（不序列化）
req.market	Option<String>	可选	None（不序列化）
req.lang	Option<String>	可选	None（不序列化）

QuoteClient: Result<Vec<Timeline>, TigerError>。字段及嵌套分时见 Timeline、TimelineBucket 和 TimelineItem。

Vec<Timeline>

示例


use std::sync::Arc;

use tigeropen::client::http_client::HttpClient;

use tigeropen::config::ClientConfig;

use tigeropen::error::TigerError;

use tigeropen::model::order::*;

use tigeropen::model::quote::*;

use tigeropen::model::quote_requests::*;

use tigeropen::model::trade_requests::*;

use tigeropen::push::*;

use tigeropen::quote::QuoteClient;

use tigeropen::trade::TradeClient;

async fn example_get_option_timeline(config: ClientConfig, quote: &QuoteClient, trade: &TradeClient, push: &Arc<PushClient>) -> Result<(), TigerError> {

    let result_0 = quote.get_option_timeline(OptionTimelineRequest { option_query: Some(Default::default()), ..Default::default() }).await?;

    Ok(())

}

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL",
    "period": "day",
    "preClose": 192.53,
    "intraday": null,
    "preHours": null,
    "afterHours": null
  }
]

获取期权逐笔成交

签名


pub async fn get_option_trade_ticks( &self, req: OptionTradeTicksRequest, ) -> Result<Vec<TradeTick>, TigerError>

说明

期权逐笔；contracts 必填，每项为 OptionQueryItem。

参数

参数	Rust 类型	必填性/条件	SDK 默认值
req.contracts	Option<Vec<OptionQueryItem>>	服务端必填；SDK 不预校验	None（不序列化）
req.lang	Option<String>	可选	None（不序列化）

QuoteClient: Result<Vec<TradeTick>, TigerError>。字段及嵌套逐笔见 TradeTick 和 TradeTickItem。

Vec<TradeTick>

示例


use std::sync::Arc;

use tigeropen::client::http_client::HttpClient;

use tigeropen::config::ClientConfig;

use tigeropen::error::TigerError;

use tigeropen::model::order::*;

use tigeropen::model::quote::*;

use tigeropen::model::quote_requests::*;

use tigeropen::model::trade_requests::*;

use tigeropen::push::*;

use tigeropen::quote::QuoteClient;

use tigeropen::trade::TradeClient;

async fn example_get_option_trade_ticks(config: ClientConfig, quote: &QuoteClient, trade: &TradeClient, push: &Arc<PushClient>) -> Result<(), TigerError> {

    let result_0 = quote.get_option_trade_ticks(OptionTradeTicksRequest { contracts: Some(Default::default()), ..Default::default() }).await?;

    Ok(())

}

返回示例

[
  {
    "symbol": "AAPL",
    "beginIndex": 0,
    "endIndex": 30,
    "items": [
      {
        "time": 1738180750000,
        "price": 195.5,
        "volume": 100,
        "type": "+"
      },
      {
        "time": 1738180745000,
        "price": 195.49,
        "volume": 50,
        "type": "-"
      }
    ]
  }
]

请求频率

基础限流为 120 次/分钟。

返回模型

ImpliedVolMetric

OptionVolatilityPoint

OptionAnalysis

OptionLeg

OptionChainRow

OptionChain

DepthLevel

Depth

OptionExpiration

KlineItem

Kline（OptionKline 别名）

Brief（OptionBrief 别名）

OptionSymbol

TimelineItem

TimelineBucket

Timeline

TradeTickItem

TradeTick

获取期权分析

获取期权链

获取期权深度行情

获取期权到期日

获取期权 K 线

获取期权行情

获取期权代码

获取期权分时

获取期权逐笔成交

`ImpliedVolMetric`

`OptionVolatilityPoint`

`OptionAnalysis`

`OptionLeg`

`OptionChainRow`

`OptionChain`

`DepthLevel`

`Depth`

`OptionExpiration`

`KlineItem`

`Kline`（`OptionKline` 别名）

`Brief`（`OptionBrief` 别名）

`OptionSymbol`

`TimelineItem`

`TimelineBucket`

`Timeline`

`TradeTickItem`

`TradeTick`